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金融/投资

银行预期信用损失模型运用的信贷风险承担效应研究

作者：邹冉著

出版社：经济管理出版社出版时间：2024-09-01

开本： 24cm 页数： 162页

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版权信息
内容简介
目录

银行预期信用损失模型运用的信贷风险承担效应研究版权信息

ISBN：9787509697207
条形码：9787509697207 ; 978-7-5096-9720-7
装帧：一般胶版纸
册数：暂无
重量：暂无
所属分类：
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金融/投资

银行预期信用损失模型运用的信贷风险承担效应研究内容简介

本书从行业信贷配置视角考察了预期信用损失模型运用对银行信贷风险承担行为的影响及其作用机制，并在此基础上进一步结合我国金融监管制度，探讨了金融监管因素对上述效应的影响。结果发现：**，银行运用预期信用损失模型后，将通过贷款损失准备计提显著抑制高风险行业信贷配置规模，且该效应具有一定持续性。上述抑制效应可能来自两条路径：一是预期信用损失模型运用导致的资本充足率下降，对银行信贷风险承担行为产生了约束效应；二是预期信用损失模型运用下，贷款损失准备计提及时性的提高加强了风险信息传递的有效性，进而抑制了信贷风险承担行为。进一步研究还表明，高风险行业信贷配置规模的下降*终导致银行整体风险水平也降低，但同时银行利润效率未显著受损。第二，预期信用损失模型下贷款损失准备计提对高风险行业信贷配置规模的抑制效应在资本充足率较低、信用风险较高的银行中更显著，但在流动性风险不同的银行中不存在显著差异。第三，我国商业银行在效益监管环境下存在显著的贷款损失准备盈余平滑行为，而该行为的进一步影响表现为：预期信用损失模型运用之后，银行因向上盈余管理而少计提的贷款损失准备将显著提高银行对高风险行业的信贷配置规模，且该效应在盈利能力较低的银行、城商行和农商行以及非上市银行中更显著。此外，预期信用损失模型运用下能够真实反映银行信用风险的非相机型贷款损失准备计提，能够显著抑制银行对高风险行业的信贷配置规模。本书不仅拓展了银行风险承担影响因素和预期信用损失模型运用经济后果的研究，同时为如何有效提升预期信用损失模型的风险防控功能以及相关金融监管制度应如何与之协调完善提供了重要政策启示。

银行预期信用损失模型运用的信贷风险承担效应研究目录

**章绪论 **节研究背景与研究问题第二节研究思路与研究框架第三节主要创新与贡献第二章文献综述 **节银行贷款损失准备研究第二节行业信贷配置研究第三节金融监管制度与银行信贷行为研究第四节信贷顺周期影响因素研究第三章制度背景 **节我国贷款损失准备计提模式变迁第二节银行业重要监管项目及其相关制度规范第四章预期信用损失模型运用与高风险行业信贷配置 **节引言 ……

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