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金融/投资

风险理论与精算建模

作者：段白鸽主编

出版社：复旦大学出版社出版时间：2024-09-01

开本： 26cm 页数： 320页

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版权信息
内容简介
目录
作者简介

风险理论与精算建模版权信息

ISBN：9787309174748
条形码：9787309174748 ; 978-7-309-17474-8
装帧：一般胶版纸
册数：暂无
重量：暂无
所属分类：
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金融/投资

风险理论与精算建模内容简介

本书着眼于“纯粹风险”的精算建模，基于“状态-时间”分析工具，运用统计模型与方法，研究保险领域的核心问题。全书内容共分七章。**章为导论，通过分享大师思想，理解风险与保险的关系、保险的本质与保险体系的风险分担功能，领悟“状态-时间”分析工具及其在精算建模中的核心作用。第二、三章关注非寿险领域的纯粹风险状态，介绍短期保险合约(合同)建模的结构模型，以及模型应用与R软件实现。第四、五、六章关注寿险领域的人类死亡风险状态和动态(时间)演变规律，介绍长期风险建模的结构模型。这三章内容包括：生存模型、寿命分布估计、人类死亡率数据库的动态生命表编制方法，以及模型应用与R软件实现。第七章基于随机过程的视角，关注保险领域的状态转移模型，介绍马尔科夫链(Markov链)与经验费率系统，以及模型应用与R软件实现。本书适用于高校保险学、精算学及相关专业高年级本科生和研究生教学，使学生学会运用这些风险理论与精算建模方法分析保险领域的实际问题，为从事保险与金融、精算与风险管理、统计与大数据等领域的相关工作提供精算建模技术，提升实践操作能力。

风险理论与精算建模目录

**章导论 **节风险与保险第二节状态-时间分析工具第三节本书的结构与特色本章专业术语第二章损失分布与风险分担设计 **节分布函数与矩母函数第二节常见的损失次数和损失金额的分布第三节厚尾分布和轻尾分布第四节风险分担设计及其理赔额分布第五节损失分布和理赔额分布的参数估计及模型检验与选择第六节本章R软件操作与实现本章习题与扩展思考题本章专业术语第三章风险模型 **节短期保险合同模型第二节集体风险模型第三节个体风险模型第四节模型参数的可变性第五节本章R软件操作与实现本章习题与扩展思考题本章专业术语 ……

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风险理论与精算建模作者简介

段白鸽，经济学博士，理论经济学博士后，复旦大学经济学院副教授，中国准精算师，研究领域为保险经济学、精算与风险管理、高质量发展。获得2016年全国保险专业学位优秀教学案例奖；获得2015年复旦大学“希德学子心目中的好导师”；连续6年被评为复旦大学经济学院2016-2021届保险学专业本科毕业生“我心目中的好老师”；获得复旦大学2023届本科毕业生“我心目中的好老师”。

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