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宏观经济因素、企业债券违约与企业债券违约恢复

作者：刘振清著

出版社：中国经济出版社出版时间：2024-07-01

开本： 16开 页数： 244

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版权信息
内容简介
目录
作者简介

宏观经济因素、企业债券违约与企业债券违约恢复版权信息

ISBN：9787513678278
条形码：9787513678278 ; 978-7-5136-7827-8
装帧：平装-胶订
册数：暂无
重量：暂无
所属分类：
个人理财
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证券/股票

宏观经济因素、企业债券违约与企业债券违约恢复内容简介

本书针对国内债券市场，综合运用数据驱动预测技术、计量经济学模型、机器学习模型、信用风险、违约相关性、信息不对称和财务预警模型等理论方法，围绕企业债券违约率、企业债券违约恢复率预测及其应用问题展开研究。具体而言，**，运用数据驱动预测技术，利用集成特征选择器选择有效的宏观经济信息，研究宏观经济因素对企业债券违约率、企业债券违约恢复率的预测影响。第二，运用数据驱动预测技术，通过动态因子模型提取宏观特征进行共同信息，降低特征的维度。本书通过动态因子模型提取出了六个宏观系统性因子：行业周期因子、宏观指数因子、收益率曲线风险因子、信用风险因子、资产收益率因子、市场波动率因子，以及一个脆弱性因子，其中宏观系统性因子反映了宏观特征的共同成分，脆弱性因子反映了共同因子无法解释的成分，宏观系统性因子和脆弱性因子的结合反映了行业的整体性成分。第三，研究考虑企业债券违约率和企业债券违约恢复率的预测方法的创新。基于宏观经济因素对企业债券违约和企业债券违约恢复的影响，本书的预测方法既需要反映宏观系统性因子、脆弱性因子的重要度，还需要兼顾模型的预测性能。

宏观经济因素、企业债券违约与企业债券违约恢复目录

第1章绪论
1.1研究背景
1.2研究问题
1.3研究意义
1.4研究思路、方法及框架
1.4.1研究思路、方法
1.4.2研究框架
1.5研究贡献
第2章研究基础
2.1相关概念与定义
2.1.1企业债券违约与恢复定义
2.1.2企业债券违约特征
2.2文献综述
2.2.1企业债券违约的宏观因子选择
2.2.2企业债券违约预测研究
2.2.3企业债券违约恢复研究
2.2.4研究评述
2.3企业债券违约与恢复相关理论
2.3.1信用风险理论
2.3.2违约相关性理论
2.3.3信息不对称理论
2.3.4财务预警模型理论
2.4宏观经济与企业债券违约机理分析
2.4.1宏观特征因子选择
2.4.2宏观特征因子影响企业债券违约的路径、机制
2.5宏观经济与企业债券违约恢复机理分析
2.5.1宏观特征因子选择
2.5.2宏观特征因子影响企业债券违约恢复的路径、机制
第3章数据驱动下宏观经济特征提取
3.1特征选择
3.1.1过滤法
3.1.2包装法
3.1.3嵌入法
目录3.2企业债券违约和债券违约恢复特征选择
3.3宏观经济特征动态因子模型
3.3.1动态因子模型宏观因子设置
3.3.2债券违约动态因子模型
3.3.3动态因子模型估计
3.3.4宏观特征动态因子模型的贝叶斯状态空间估计
3.4本章小结
第4章企业债券违约预测模型
4.1企业债券违约模型
4.2基于计量模型的企业债券违约预测模型
4.2.1约束条件
4.2.2企业债券违约率的VAR预测模型
4.2.3企业债券违约率方差分解
4.3基于机器学习的债券违约预测模型
4.3.1循环神经网络
4.3.2长短期记忆网络
4.3.3GRU神经网络
4.4基于VAR-GRU的企业债券违约预测模型
4.5本章小结
第5章企业债券违约恢复预测模型
5.1企业债券违约恢复模型
5.2企业债券违约恢复率预测模型
5.3本章小结
第6章企业债券违约预测应用研究
6.1数据来源及统计性分析
6.2债券违约宏观因子特征选择实证
6.2.1集成特征选择器参数设置
6.2.2工业行业宏观特征选择
6.2.3信息技术行业宏观特征选择
6.2.4材料行业宏观特征选择
6.2.5可选消费行业宏观特征选择
6.2.6日常消费行业宏观特征选择
6.2.7能源行业宏观特征选择
6.2.8公用事业行业宏观特征选择
6.2.9金融行业宏观特征选择
6.2.10房地产行业宏观特征选择
6.2.11医疗保健行业宏观特征选择
6.3企业债券违约动态因子实证
6.3.1工业行业动态因子模型实证结果
6.3.2信息技术行业动态因子模型实证结果
6.3.3材料行业动态因子模型实证结果
6.3.4可选消费行业动态因子模型实证结果
6.3.5日常消费行业动态因子模型实证结果
6.3.6能源行业动态因子模型实证结果
6.3.7公用事业行业动态因子模型实证结果
6.3.8金融行业动态因子模型实证结果
6.3.9房地产行业动态因子模型实证结果
6.3.10医疗保健行业动态因子模型实证结果
6.3.11分行业动态因子模型总结
6.4企业债券违约预测实证
6.4.1数据选择
6.4.2模型参数选择
6.4.3模型预测能力评估指标
6.4.4VAR-GRU模型拟合结果及分析
6.4.5行业影响因素分析
6.5本章小结
第7章企业债券违约恢复预测应用研究
7.1数据来源及统计性分析
7.2企业债券违约恢复宏观因子特征选择
7.3企业债券违约恢复动态因子模型结果
7.4企业债券违约恢复预测结果
7.5本章小结
第8章结论与展望
8.1结论
8.2展望
8.2.1企业债券违约与恢复预测模型的改进
8.2.2企业债券违约与恢复的针对性监管
参考文献

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宏观经济因素、企业债券违约与企业债券违约恢复作者简介

刘振清，男，1986年生，河南大学乡村振兴研究院副院长，博士、副教授、硕士生导师、高级经济师。在南大核心期刊以上发表多篇科研论文，参与国家社科基金项目、河南省及厅级多个课题项目。在《管理科学学报》发表题为“人民币汇率的双成分混合波动率模型”的论文；在中科院JCR期刊SSCI三区Managerial and Decision Economics发表题为“The Influence of Non- State Shareholder Governance on Technological Innovations of State-owned Enterprises：The Moderating Effect of Executive Compensation Incentives”的论文；在《中国管理科学》发表题为“要素短缺、财政支农与农业经济波动效应——基于城乡融合DSGE模型”的论文；在《江淮论坛》发表题为“基于新型指标的股票价格操纵识别模型研究”的论文；在《科研管理》参与发表一篇题为“政府财政干预、异质性 FDI 与区域创新能力”的论文。

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