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衍生产品估值与分析

作者：国际投资专业人士学习平台,瑞士投资专业人

出版社：中国财政经济出版社出版时间：2024-07-01

开本： 16开 页数： 292

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版权信息
内容简介
目录
作者简介

衍生产品估值与分析版权信息

ISBN：9787522327532
条形码：9787522327532 ; 978-7-5223-2753-2
装帧：平装-胶订
册数：暂无
重量：暂无
所属分类：
考试
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衍生产品估值与分析内容简介

《衍生产品估值与分析》由国际投资专业人士学习平台,瑞士投资专业人士培训中心,中国证券业协会编著

衍生产品估值与分析目录

第1章衍生产品导论第2章远期和期货市场 2.1 引言 2.2 远期和期货合约的基本特征 2.3 期货市场的交易机制 2.3.1 多头与空头 2.3.2 到期日的收益和损失 2.3.3 平仓 2.3.4 交割程序 2.3.5 期货合约的盯市 2.3.6 杠杆效应 2.3.7 期货报价 2.3.8 世界主要期货市场 2.4 期货估值和分析 2.4.1 基差 2.4.2 期货的理论价格 2.5 各种期货合约实例 2.5.1 股票期货 2.5.2 外汇期货 2.5.3 商品期货 2.5.4 利率期货 2.5.5 其他期货合约 2.5.6 进一步的考虑 2.6 运用期货的套期保值策略简介 2.6.1 套期保值比率 2.6.2 完全套期保值 2.6.3 基差风险与相关性风险 2.6.4 *小方差套保值比率 2.6.5 使用多个期货合约的套期保值 2.6.6 套期保值例子 2.6.7 运用期货进行套期保值相关问题的简要回答第3章期权市场 3.1 引言 3.2 期权合约的定义和基本特征 3.2.1 期权的主要特征 3.2.2 看涨期权和看跌期权 3.2.3 看涨和看跌期权与远期和期货合约的对比 3.2.4 股票期权的例子 3.3 基本的期权策略 3.3.1 价差策略 3.3.2 宽跨式（Strangle）和跨式（Straddles）期权 3.4 套利关系 3.4.1 引言：无套利原则 3.4.2 到期目的期权价值 3.4.3 一般套利关系 3.4.4 基本关系：看跌一看涨平价关系 3.5 B&s期权定价模型 3.5.1 风险中性定价 3.5.2 无红利的股票欧式期权定价 3.5.3 支付已知红利的股票欧式期权定价 3.5.4 美式期权 3.5.5 B-S模型的局限性 3.6 期权价格的敏感性分析 3.6.1 德尔塔（Delta） 3.6.2 伽马（Gamma） 3.6.3 拉姆达/欧米茄（Lambda/Omega） 3.6.4 西塔（Theta） 3.6.5 柔（Rho） 3.6.6 维伽（Vega） 3.7 波动率和相关主题 3.7.1 利用历史数据估计波动率 3.7.2 隐含波动率和波动率微笑 3.7.3 波动率指数（VIX） 3.8 其他标的资产的期权 3.8.1 股指期权 3.8.2 期货期权 3.8.3 认股权证 3.8.4 外汇期权 3.8.5 利率上限，利率下限和利率双限 3.9 奇异期权 3.9.1 路径独立期权 3.9.2 路径依赖期权 3.9.3 运用数值方法对奇异期权定价 3.10 附录：二叉树定价模型 3.10.1 一期二叉树模型 3.10.2 多期二又树模型 3.10.3 美式看涨期权和看跌期权 3.10.4 二又树模型的极限情况第4章互换和信用衍生品 4.1 引言 4.2 互换 4.2.1 定义和特征 4.2.2 互换运用策略 4.2.3 互换的定价与价值 4.2.4 其他类型的互换 4.3 信用衍生品 4.3.1 信用衍生品市场的机制 4.3.2 市场参与者 4.3.3 制度框架 4.3.4 信用违约互换（CDS） 4.3.5 信用联结票据 4.3.6 其他信用违约互换产品 4.3.7 信用违约互换的利差波动 4.3.8 信用衍生品：信用违约的互换估值 4.3.9 信用衍生品的作用 4.3.10 2008年金融危机的后果习题：问题习题：解答后记

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衍生产品估值与分析作者简介

　中国证券业协会是依据《中华人民共和国证券法》和《社会团体登记管理条例》的有关规定设立的证券业自律性组织，属于非营利性社会团体法人，接受中国证监会和国家民政部的业务指导和监督管理。　　中国证券业协会成立于1991年8月28日。2011年6月23日至24日，协会召开了第五次会员大会，陈共炎同志当选为会长。20年来，协会认真贯彻执行“法制、监管、自律、规范”的八字方针和《中国证券业协会章程》，在中国证监会的监督指导下，团结和依靠全体会员，切实履行“自律、服务、传导”三大职能，在推进行业自律管理、反映行业意见建议、改善行业发展环境等方面做了一些工作，发挥了行业自律组织的应有作用。

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