中图网文创礼盒，买2个减5元 读者节开场福利
818读者节|每满100减50，文创免费送
欢迎光临中图网 请 | 注册
搜索
搜索全部
  • 搜索全部
  • 书名
  • 作者
  • 出版社
  • ISBN
高级搜索
我身体里的人造星星乡间的日常情感勒索神秘的黑猫
  • 合成诗经
  • 新人领礼券
  • 新用户注册领10元
中图网
>
管理
>
金融/投资
>
投资融资
最优投资决策:理论、模型和算法
分享

最优投资决策:理论、模型和算法

作者：叶中行
出版社：科学出版社出版时间：2024-06-01
开本： B5 页数： 280
本类榜单：管理销量榜
中 图 价:¥102.4(8.0折) 定价  ¥128.0 登录后可看到会员价
加入购物车 收藏
运费6元，满39元免运费
?新疆、西藏除外
本类五星书更多>
中图价:¥102.4 加入购物车
洞明世事，从读书开始 淘书团
微信公众号

最优投资决策:理论、模型和算法 版权信息

  • ISBN：9787030778956
  • 条形码：9787030778956 ; 978-7-03-077895-6
  • 装帧：平装
  • 册数：暂无
  • 重量：暂无
  • 所属分类：
    管理
    >
    金融/投资
    >
    投资融资

最优投资决策:理论、模型和算法 内容简介

本书聚焦数理金融领域中很优投资决策的理论、模型和算法,在详细介绍马科维茨均值-方差很优资产组合理论模型的基础上,对该模型的约束条件、协方差矩阵、风险度量、多周期优化、效用优化、组合结构（股票加债券）和概率分布假设等做了多层次、多方面的推广,并探究了模型的几何意义,*后介绍了均值-协方差的数值估计算法与约束优化的单点和群体搜索算法,丰富了现代投资理论、模型和方法.

最优投资决策:理论、模型和算法 目录

目录《运筹与管理科学丛书》序前言第1章 预备知识11.1 概率论和数理统计的基础知识11.1.1 随机变量的分布和数字特征11.1.2 几种常见的分布51.1.3 二维随机变量及其联合分布函数101.1.4 基于观察数据的统计量141.2 金融资产、资产价格和资产组合161.2.1 金融资产161.2.2 资产价格和回报161.2.3 资产组合171.3 资本资产定价模型(CAPM)181.3.1 CAPM的前提条件181.3.2 CAPM的**表示181.3.3 CAPM的金融解释191.3.4 CAPM的变形201.4 套利定价模型211.4.1 多因子模型211.4.2 因子的筛选和发现22参考文献22第2章 **的马科维茨均值--方差*优资产组合模型242.1 马科维茨的**模型评述242.1.1 马科维茨模型的理想市场条件242.1.2 两证券资产组合262.2 马科维茨均值–方差*优资产组合模型的原型282.3 马科维茨均值–方差模型和资本资产定价模型的关系342.4 均值–方差*优资产组合模型的若干简单推广362.4.1 推广之一:对偶模型362.4.2 推广之二:与夏普比率有关的模型372.4.3 推广之三:夏普比率的推广——Omega测度402.5 存在无风险资产时的均值–方差分析442.5.1 存在无风险资产的模型442.5.2 存在和不存在无风险资产情形的关系462.5.3 有借贷约束的情形482.6 安全**的概率准则模型49参考文献51第3章 与指数相关的*优资产组合的均值--方差分析533.1 基于CAPM的均值–方差*优资产组合分析533.2 基于套利定价模型的均值–方差*优资产组合分析583.3 指数追踪模型623.3.1 单指数跟踪模型623.3.2 双指数追踪模型663.3.3 不允许卖空的指数跟踪模型663.3.4 指数跟踪模型的计算673.4 实证分析693.4.1 单指数跟踪实证分析693.4.2 多指数跟踪实证分析713.4.3 数据验证73参考文献74第4章 方差--协方差矩阵奇异情况下的*优资产组合754.1 Buser方法754.2 协方差矩阵对角化方法784.3 风险资产中含有基金时的情况834.3.1 含一个基金的均值–方差*优资产组合模型834.3.2 含多个基金的均值–方差*优资产组合模型874.3.3 实证分析91参考文献93第5章 关于约束条件的讨论955.1 不允许卖空955.2 持有或卖空数量的约束965.3 约束条件的几何解释995.3.1 一个三种证券的示例995.3.2 多资产时约束条件的几何解释1025.4 分散性约束及*大熵资产组合1045.4.1 熵度量1045.4.2 *大熵资产组合1055.4.3 实证分析107参考文献108第6章 非正态假设1096.1 股票指数收益的分布1096.1.1 股票指数收益率实证分析1096.1.2 股票日收益的幂律1126.2 有高阶矩约束的*优资产组合模型1136.3 肥尾分布1186.4 基于稳定分布的*优资产组合123参考文献125第7章 其他风险度量下的模型1277.1 矩风险度量1277.1.1 单变量情形1277.1.2 资产组合情形1287.2 在险价值1297.2.1 单变量的分位数和在险价值1297.2.2 资产组合的VaR1307.2.3 VaR的计算1327.2.4 VaR的应用1377.3 与VaR有关的其他风险度量1377.4 一致风险度量和凸风险度量1397.5 均值-CVaR*优资产组合1407.5.1 CVaR性质1407.5.2 CVaR与VaR的关系1417.5.3 均值-CVaR*优资产组合模型1427.6 *坏情形CVaR(WCVaR)及稳健资产组合1457.6.1 *坏情形CVaR的定义1457.6.2 混合分布下的min-max模型1467.7 实证分析1497.7.1 股票收益率分布检验1497.7.2 CVaR和WCVaR的计算1507.7.3 均值–方差、均值-VaR、均值-CVaR和均值-WCVaR优化计算150参考文献152第8章 期望效用*大化资产组合模型1558.1 *优增长模型1558.2 效用理论1578.3 效用函数1598.3.1 基数效用函数1598.3.2 风险厌恶效用函数1608.3.3 风险厌恶程度的比较1628.3.4 风险厌恶函数的一个应用:保险费(风险溢价)1678.4 期望效用*大化模型168参考文献174第9章 多时段连续投资模型1769.1 有限时段均值–方差*优资产组合模型1769.1.1 动态规划模型的设定1769.1.2 *优动态资产组合序列1799.2 log-*优资产组合模型及其极限定理1879.2.1 序列投资的一般模型1879.2.2 *立同分布市场模型1889.2.3 平稳市场模型1889.2.4 序列投资模型的一般极限定理1909.3 通用证券组合1919.3.1 离散通用资产组合模型1919.3.2 两证券情形1969.3.3 多证券情形201参考文献202第10章 利率理论和债券组合20410.1 利率理论20410.1.1 到期收益率20510.1.2 当前利率20610.1.3 即时利率20610.1.4 期货利率20610.1.5 即时利率和期货利率的关系20710.1.6 如何递推地计算即时利率20810.2 债券价格的计算20910.2.1 常利率情形20910.2.2 变利率情形20910.3 久期的**种算法21110.3.1 零息票的久期21110.3.2 附息债券的久期21110.3.3 凸度21210.4 债券收益率的风险管理21410.4.1 完全匹配法21410.4.2 久期免疫21510.4.3 久期的第二种定义21710.4.4 久期的第三种定义21810.5 债券指数22010.5.1 单指数模型22010.5.2 多指数模型22110.6 可违约债券22210.6.1 可违约零息票的定价公式22210.6.2 可违约附息债券的定价公式223参考文献226第11章 *优资产组合的计算方法22711.1 均值–协方差的估计22711.1.1 基于历史数据的统计估计22711.1.2 因子模型22811.1.3 改进方法22911.1.4 数值计算案例23211.2 约束优化问题数值解法综述23311.2.1 模型的一般描述23311.2.2 群体搜索法23511.2.3 处理不可行解的惩罚函数法23711.3 单点搜索法23911.3.1 直接代入法23911.3.2 迭代算法24111.3.3 单纯形法24211.3.4 简约梯度算法24311.3.5 模拟退火算法24911.4 群体搜索法——进化算法25011.4.1 遗传算法25111.4.2 粒子群算法252参考文献255《运筹与管理科学丛书》已出版书目257彩图
展开全部
商品评论(0条)
写书评 赚书币
暂无评论……
书友推荐
本类畅销
编辑推荐
返回顶部
新手上路
新用户指引
注册用户 更改注册信息
购物常见问题
关于特价书的常见问题
购买问题
订单跟踪
付款方式
账户余额  申请提现
配送方式及费用、范围
集团购买
售后服务
退换货流程
投诉与建议
特色服务
会员等级与书币
中图网书馨卡
邀请好友购买返10元礼包
其他信息
本站简介
联系我们
招聘英才
网站联盟
友情链接
微信公众号
中图网微信
中图网微博
中图网微博
手机中图网
手机中图网
中图网
诚信认证 电子商务诚信单位认证

京ICP备09013606号-3京信市监发[2002]122号海淀公安分局备案编号：1101083394

营业执照出版物经营许可证 京出发京批字第直110071

在线客服