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能源价格时间序列分析 版权信息
- ISBN：9787030785466
- 条形码：9787030785466 ; 978-7-03-078546-6
- 装帧：平装
- 册数：暂无
- 重量：暂无
- 所属分类：>
能源价格时间序列分析 内容简介
《能源价格时间序列分析》是一本方法论导向教材，详细介绍了能源市场价格时间序列的数理特征，及常用的一元或多元时间序列模型在能源价格建模上的应用，并展示前沿应用案例。《能源价格时间序列分析》共9章：第1章为能源价格均值过程；第2章为能源价格波动：GARCH族模型；第3章为能源价格波动：已实现测度；第4章为能源价格尾部风险测度；第5章为能源价格分形特征；第6章为多元能源价格均值过程；第7章为多元能源价格波动；第8章为能源价格间的相关系数矩阵；第9章为能源价格间的相依结构。
能源价格时间序列分析 目录
目录
**章 一元能源价格均值过程1
1.1 能源价格收益率1
1.2 能源价格收益率均值过程模型4
1.3 能源价格收益率的新息分布9
1.4 能源价格收益率均值过程模型的参数估计12
1.5 应用案例17
参考文献20
第二章 一元能源价格波动过程：低频数据视角21
2.1 能源价格的波动特征21
2.2 能源价格波动过程模型24
2.3 非对称与长记忆性波动过程模型30
2.4 波动过程模型的新息分布与参数估计32
2.5 应用案例35
参考文献40
第三章 一元能源价格波动过程：高频数据视角41
3.1 能源价格高频数据及其特征41
3.2 高频数据视角下的能源价格运动特征44
3.3 能源价格波动的已实现测度49
3.4 能源价格波动中的跳跃成分53
3.5 应用案例56
参考文献60
第四章 一元能源价格尾部风险测度61
4.1 能源极端价格与收益率尾部风险测度61
4.2 能源价格收益率的VaR63
4.3 能源价格收益率的CVaR69
4.4 能源价格收益率极值分布73
4.5 应用案例81
参考文献85
第五章 一元价格分形特征86
5.1 能源市场有效性86
5.2 分形理论与能源价格89
5.3 能源价格多重分形特征分析方法95
5.4 能源价格多重分形风险测度98
5.5 应用案例100
参考文献105
第六章 多元能源价格均值过程106
6.1 多元能源价格收益率特征106
6.2 多元能源价格均值过程模型 109
6.3 多元能源价格均值过程的脉冲响应函数 113
6.4 多元能源价格的均值溢出网络116
6.5 应用案例119
参考文献124
第七章 多元能源价格波动过程125
7.1 多元能源价格波动特征126
7.2 多元能源价格的异方差性检验130
7.3 多元能源价格波动过程模型133
7.4 多元能源价格的波动脉冲响应函数138
7.5 应用案例141
参考文献143
第八章 多元能源价格间的相关性145
8.1 多元能源价格间的相关性特征145
8.2 多元能源价格间的静态相关系数149
8.3 多元能源价格间的动态相关系数152
8.4 多元能源价格间的动态等相关系数160
8.5 应用案例163
参考文献170
第九章 多元能源价格间的联合分布171
9.1 多元能源价格收益率联合分布的特征171
9.2 二元copula函数理论173
9.3 多元copula函数理论183
9.4 应用案例189
参考文献191
**章 一元能源价格均值过程1
1.1 能源价格收益率1
1.2 能源价格收益率均值过程模型4
1.3 能源价格收益率的新息分布9
1.4 能源价格收益率均值过程模型的参数估计12
1.5 应用案例17
参考文献20
第二章 一元能源价格波动过程：低频数据视角21
2.1 能源价格的波动特征21
2.2 能源价格波动过程模型24
2.3 非对称与长记忆性波动过程模型30
2.4 波动过程模型的新息分布与参数估计32
2.5 应用案例35
参考文献40
第三章 一元能源价格波动过程：高频数据视角41
3.1 能源价格高频数据及其特征41
3.2 高频数据视角下的能源价格运动特征44
3.3 能源价格波动的已实现测度49
3.4 能源价格波动中的跳跃成分53
3.5 应用案例56
参考文献60
第四章 一元能源价格尾部风险测度61
4.1 能源极端价格与收益率尾部风险测度61
4.2 能源价格收益率的VaR63
4.3 能源价格收益率的CVaR69
4.4 能源价格收益率极值分布73
4.5 应用案例81
参考文献85
第五章 一元价格分形特征86
5.1 能源市场有效性86
5.2 分形理论与能源价格89
5.3 能源价格多重分形特征分析方法95
5.4 能源价格多重分形风险测度98
5.5 应用案例100
参考文献105
第六章 多元能源价格均值过程106
6.1 多元能源价格收益率特征106
6.2 多元能源价格均值过程模型 109
6.3 多元能源价格均值过程的脉冲响应函数 113
6.4 多元能源价格的均值溢出网络116
6.5 应用案例119
参考文献124
第七章 多元能源价格波动过程125
7.1 多元能源价格波动特征126
7.2 多元能源价格的异方差性检验130
7.3 多元能源价格波动过程模型133
7.4 多元能源价格的波动脉冲响应函数138
7.5 应用案例141
参考文献143
第八章 多元能源价格间的相关性145
8.1 多元能源价格间的相关性特征145
8.2 多元能源价格间的静态相关系数149
8.3 多元能源价格间的动态相关系数152
8.4 多元能源价格间的动态等相关系数160
8.5 应用案例163
参考文献170
第九章 多元能源价格间的联合分布171
9.1 多元能源价格收益率联合分布的特征171
9.2 二元copula函数理论173
9.3 多元copula函数理论183
9.4 应用案例189
参考文献191
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能源价格时间序列分析 作者简介
王群伟，管理学博士，南京航空航天大学经济与管理学院教授、博士生导师；主持国家自然科学基金（青年&面上）、中国博士后基金（一等资助&特别资助）等课题10余项；在《Energy Economics》《Ecological Economics》《中国工业经济》等期刊发表学术论文近50篇，其中SCI/SSCI期刊论文30余篇，多篇入选ESI高引论文或热点论文，累计被引超2000次；研究成果获教育部高等学校科学研究优秀成果奖（自然科学&人文社会科学）、江苏省哲学社会科学优秀成果奖等。 王玉东，国家优秀青年科学基金获得者，南京理工大学经济管理学院教授、博士生导师、院长，中国“双法”研究会气候金融研究分会副理事长。
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