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金融优化方法 版权信息
- ISBN：9787040602975
- 条形码：9787040602975 ; 978-7-04-060297-5
- 装帧：平装-胶订
- 册数：暂无
- 重量：暂无
- 所属分类：>>
金融优化方法 内容简介
优化方法在金融建模中发挥着核心作用。本书致力于介绍如何应用当前*优选的优化理论、算法和软件来有效地解决金融中的实际问题，讨论了一些经典的金融优化模型，如均值方差投资组合模型，同时也增添了诸如很好交易执行模型、带交易成本和税费的动态投资组合模型等一些该领域更前沿的成果。本书的各章节交替地讨论优化理论以及如何将这些理论应用在一些金融核心问题的建模和求解中。对于具有数学、运筹学或金融工程背景的学生和从业者，本书力图兼顾实用性与趣味性。第二版还添加了很多全新的范例和习题，以及对均值方差优化、多阶段模型等相关主题的更详细的讨论。
金融优化方法 目录
**部分 概论篇
第1章 优化模型概述
1.1 几种常见的优化问题
1.2 优化问题的解
1.3 金融中的优化模型
1.4 章末小记
第2章 线性规划：理论与算法
2.1 线性规划问题
2.2 图解法示例
2.3 线性规划的数值求解器
2.4 灵敏度分析
2.5 *对偶性
2.6 * 性条件
2.7 *线性规划算法
2.8 章末小记
2.9 练习
第3章 线性规划模型：资产负债管理
3.1 专项固定收益组合
3.2 灵敏度分析
3.3 债券免疫
3.4 实际债券分析中的一些细节
3.5 现金流配置问题
3.6 练习
3.7 案例分析
第4章 线性规划模型：套利和资产定价
4.1 外汇市场中的套利检测
4.2 资产定价基本定理
4.3 单阶段二叉树定价模型
4.4 静态套利边界
4.5 债券组合管理中的追随者效应
4.6 章末小记
4.7 练习
第二部分 单阶段模型
第5章 二次规划：理论和算法
5.1 二次规划问题
5.2 二次规划的数值求解器
5.3 灵敏度分析
5.4 *对偶性和 性条件
5.5 *算法
5.6 二次规划在机器学习中的应用
5.7 练习
第6章 二次规划模型：均值方差模型
6.1 投资组合的收益率
6.2 Markowitz均值方差模型
6.3 均值方差模型的解析解
6.4 一般化的均值方差模型
6.5 相对基准的投资组合管理
6.6 均值方差模型的参数估计
6.7 业绩分析
6.8 章末小记
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