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固定收益证券——定价与利率风险管理(第四版) 版权信息
- ISBN：9787301345504
- 条形码：9787301345504 ; 978-7-301-34550-4
- 装帧：平装
- 册数：暂无
- 重量：暂无
- 所属分类：>
固定收益证券——定价与利率风险管理(第四版) 内容简介
◎内容简介：本书将前沿理论与大量实例相结合，围绕定价与利率风险管理，在介绍固定收益证券的基本特征、品种、风险类别的基础上，阐述了以下重要内容：到期收益率曲线及利率期限结构，债券合成以及套利机会的寻找，持续期与凸性在投资组合风险管理中的应用，互换的定价与风险特征，利率远期和期货与回购协议的定价原理及风险管理，含权证券的价值分析，资产证券化的原理、步骤、定价与风险特征，等等。 ◎本版更新：对部分章节做了调整（比如更新了我国债券市场创新的内容），并加入丰富且贴近现实的案例（比如美国硅谷银行破产案例、瑞士信贷银行证券化过程中的欺诈案例等），以更为强调知识的应用性，注重市场直觉的培养。
固定收益证券——定价与利率风险管理(第四版) 目录
**章 固定收益证券概述
**节 固定收益证券的重要地位
第二节 固定收益证券的要素
第三节 固定收益证券的风险
第四节 计息与计价习惯
第五节 固定收益证券的种类
第六节 中国债券市场结构与创新
第二章 到期收益率与总收益分析
**节 到期收益率
第二节 到期收益率曲线与折现方程
第三节 收益率溢价
第四节 持有收益率与总收益分析
第五节 再投资收益率风险
第三章 零息债券与附息债券分析
**节 零息债券
第二节 债券合成
第三节 寻找套利机会
第四节 债券价格的时间效应——θ值
第四章 持续期与凸性
**节 影响债券价格-利率敏感性的因素
第二节 持续期
第三节 凸性
第四节 持续期免疫与避险
第五章 互换
**节 互换的基本概念与互换的种类
第二节 互换的利益来源与互换市场的发展
第三节 互换的定价
第四节 互换的风险
第六章 利率远期、期货与回购协议
**节 利率远期与期货的基本概念
第二节 远期的定价原理
第三节 欧洲美元期货
第四节 美国国债期货
第五节 回购协议
第七章 利率期限结构理论
**节 传统利率期限结构的基本理论
第二节 用现代手段构建利率期限结构
第八章 含权证券的价值分析
**节 期权的特点
第二节 Black-Scholes模型在含权证券定价中的问题
第三节 二项式模型与无风险定价
第四节 二项式模型与含权证券定价
第五节 可转换债券的定价
第九章 资产证券化的创新与定价
**节 资产证券化概述
第二节 住房抵押贷款支持证券与住房贷款规模扩张
第三节 转手证券的创新
第四节 基于转手证券的衍生证券创新
第五节 住房抵押贷款支持证券的定价
第六节 住房抵押贷款支持证券的风险指标
第七节 资产证券化与次贷危机
各章部分习题参考答案
参考文献
**节 固定收益证券的重要地位
第二节 固定收益证券的要素
第三节 固定收益证券的风险
第四节 计息与计价习惯
第五节 固定收益证券的种类
第六节 中国债券市场结构与创新
第二章 到期收益率与总收益分析
**节 到期收益率
第二节 到期收益率曲线与折现方程
第三节 收益率溢价
第四节 持有收益率与总收益分析
第五节 再投资收益率风险
第三章 零息债券与附息债券分析
**节 零息债券
第二节 债券合成
第三节 寻找套利机会
第四节 债券价格的时间效应——θ值
第四章 持续期与凸性
**节 影响债券价格-利率敏感性的因素
第二节 持续期
第三节 凸性
第四节 持续期免疫与避险
第五章 互换
**节 互换的基本概念与互换的种类
第二节 互换的利益来源与互换市场的发展
第三节 互换的定价
第四节 互换的风险
第六章 利率远期、期货与回购协议
**节 利率远期与期货的基本概念
第二节 远期的定价原理
第三节 欧洲美元期货
第四节 美国国债期货
第五节 回购协议
第七章 利率期限结构理论
**节 传统利率期限结构的基本理论
第二节 用现代手段构建利率期限结构
第八章 含权证券的价值分析
**节 期权的特点
第二节 Black-Scholes模型在含权证券定价中的问题
第三节 二项式模型与无风险定价
第四节 二项式模型与含权证券定价
第五节 可转换债券的定价
第九章 资产证券化的创新与定价
**节 资产证券化概述
第二节 住房抵押贷款支持证券与住房贷款规模扩张
第三节 转手证券的创新
第四节 基于转手证券的衍生证券创新
第五节 住房抵押贷款支持证券的定价
第六节 住房抵押贷款支持证券的风险指标
第七节 资产证券化与次贷危机
各章部分习题参考答案
参考文献
展开全部
固定收益证券——定价与利率风险管理(第四版) 作者简介
姚长辉
----------------------------
姚长辉，北京大学光华管理学院金融学系教授、博士生导师。1982年就读于北京大学，并在北京大学先后获得经济学学士、经济学硕士、金融学博士学位。1989年起任教于北京大学，1993年任副教授，2001年任教授、博士生导师。曾任北京大学光华管理学院MBA中心主任、北京大学金融与证券研究中心副主任、北京大学创业投资研究中心副主任、北京大学中国保险与社会保障研究中心副主任。
1998年9月至1999年7月，在美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院做访问学者；2002年9月至2003年3月，在美国西北大学凯洛格商学院做访问学者。
研究领域为货币银行、固定收益证券等。在经济学、金融学核心期刊上发表论文六十多篇，出版专著、教材十余部。科研成果多次获奖，并曾获得“霍英东科研奖”(1995)、“安子介科研奖”（1996）两项重要奖励。
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