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研究生/本科/专科教材

金融数学(第8版)(新编21世纪风险管理与精算系列教材)

作者：孟生旺

出版社：中国人民大学出版社出版时间：2024-02-01

开本：其他页数： 300

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版权信息
内容简介
目录
作者简介

金融数学(第8版)(新编21世纪风险管理与精算系列教材) 版权信息

ISBN：9787300326092
条形码：9787300326092 ; 978-7-300-32609-2
装帧：平装-胶订
册数：暂无
重量：暂无
所属分类：
教材
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研究生/本科/专科教材

金融数学(第8版)(新编21世纪风险管理与精算系列教材) 内容简介

本书主要讲授金融数学的基础知识，包括利息度量、现金流分析、收益率计算、债务偿还方法、债券价值分析、金融衍生产品的基本概念和定价方法。
本书定位于金融数学的入门级别，略去了复杂的数学推导和艰深的数学证明，专注于经济和金融原理的数学解释，强调基于实际问题的金融计算。
教材内容涵盖了北美精算师和中国精算师“金融数学”课程的主要内容，是踏入风险管理与精算行业必须迈过的**道门槛，也是学习经济、金融和保险等相关专业的重要基础。
本书配套资源丰富，在中国大学MOOC（“爱课程”网）平台开设了基于该教材的金融数学慕课，包括内容讲解、单元小结、综合练习等教学视频，以及问题讨论、单元测验和模拟考试等教学模块；与本书配套的PPT、教学大纲、思维导图等教学资源也可以免费下载。

金融数学(第8版)(新编21世纪风险管理与精算系列教材) 目录

第1章利息度量
1.1累积函数与有效利率
1.2贴现函数与有效贴现率
1.3年名义利率
1.4年名义贴现率
1.5利息力
1.6利率概念辨析
小结
习题
第2章等额年金
2.1 年金的含义
2.2 每年支付一次的等额年金
2.3 每年支付 m次的等额年金
2.4 连续支付的等额年金
2.5 价值方程
小结
习题
第3章变额年金
3.1 递增年金
3.2 递减年金
3.3 复递增年金
3.4 每年支付 m次的变额年金
3.5 连续支付的变额年金
3.6 一般连续变化的现金流
小结
习题
第4章收益率
4.1 收益率的定义与求解
4.2 币值加权收益率
4.3 时间加权收益率
4.4 收益分配
小结
习题
第5章债务偿还方法
5.1 等额分期偿还
5.2 等额偿债基金
5.3 变额分期偿还
5.4 变额偿债基金
小结
习题
第6章债券 6.1 引言 133 6.2 债券的定价公式
6.3 债券在付息日期的价格和账面值
6.4 债券在非付息日期的价格和账面值
6.5 可赎回债券的价格
6.6 贴现债券的价格
小结
习题
第7章利率
7.1 马考勒久期
7.2 修正久期
7.3 有效久期
7.4 基于久期计算资产价格的变化量
7.5 马考勒凸度
7.6 修正凸度
7.7 有效凸度
7.8 资产组合的久期和凸度
7.9 基于久期和凸度计算资产价格的变化量
7.10 Redington免疫
7.11 完全免疫
7.12 现金流匹配
小结
习题
第8章远期、期货和互换
8.1 远期
8.2 期货
8.3 远期和期货的定价
8.4 合成远期
8.5 互换
小结
习题
第9章期权
9.1 期权的基本概念
9.2 期权的盈亏图
9.3 期权价格关系
9.4 期权定价的二叉树模型
9.5 期权定价的Black-Scholes模型
9.6 期权交易策略
小结
习题
参考答案
参考文献

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金融数学(第8版)(新编21世纪风险管理与精算系列教材) 作者简介

孟生旺，中国人民大学二级教授，吴玉章讲席教授，博士生导师；中国统计学会副会长；高等学校统计学类专业教学指导委员会委员；甘肃省“飞天学者”讲座教授。入选新世纪人才支持计划；获省部级教学成果一等奖2项，二等奖3项；北京高等学校专业课（公共课）主讲教师。讲授的主要课程有金融数学、非寿险精算学、风险模型、精算理论与应用；其中金融数学MOOC被评为北京高校优质本科课程。主要研究领域包括精算统计模型、大数据与精算、巨灾风险管理。代表性著作有《金融数学》《风险模型》《非寿险精算学》等。

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