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利率债投资策略2:基于微观视角的研究与实践

作者：城成,吴凯斌

出版社：上海财经大学出版社出版时间：2024-01-01

开本：其他页数： 228

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版权信息
本书特色
内容简介
目录
作者简介

利率债投资策略2:基于微观视角的研究与实践版权信息

ISBN：9787564243173
条形码：9787564243173 ; 978-7-5642-4317-3
装帧：平装-胶订
册数：暂无
重量：暂无
所属分类：
个人理财
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利率债投资策略2:基于微观视角的研究与实践本书特色

★作者长期深耕于利率债投资与研究领域，积累了丰富的实战经验，对债券市场的定价逻辑和运行规律有着深刻而独到的见解，本书在很大程度上是其经验和见解的深度融合。在这本书中，作者以新颖的观点，全面且系统地讲解了各类利率债投资策略，推荐给从业者阅读参考。 ——明明，中信证券首席经济学家 ★债券投资的综合收益主要来源于票息收入和公允价值变动。作为债券从业者，在专注于挖掘债券潜在收益的同时，也需要在微观层面对投资组合进行精细化管理。在本书中，作者以多元化的视角对利率债投资策略进行详细论述，推荐给大家借鉴与学习。 ——尹睿哲，国投证券研究中心总经理助理、首席固定收益分析师

利率债投资策略2:基于微观视角的研究与实践内容简介

《利率债投资策略2》一书是作者城成等依据自身从事固定收益投资与研究工作多年的实际体会与感悟，对过往利率债投资交易生涯进行系统性思考，完成了本书的创作。受制于风险偏好和资本占用等因素，银行自营部门的信用债投资约束有很多，因此作为银行间市场主流的利率品种一直是自营部门的核心资产。本书详细论述了利率债的投资交易策略与研究方法，意在为大家分享一套全面立体的利率债投研体系。术业有专攻。作为一本以利率债品种为题材的策略类书籍，作者基于大量的实战经验并立足于新颖的视角阐述了多个维度的研究方法，其中蕴含着较多独特见解，推荐从业者阅读、参考与学习。

利率债投资策略2:基于微观视角的研究与实践目录

目录第 1章折溢摊量化策略 /1 1. 1 折溢摊量化策略的意义 /1 1. 2 熊市中折溢摊量化策略的损益分析 /8 1. 3 牛市中折溢摊量化策略的损益分析 /27 1. 4 结论 /46 第 2章关键期限套利策略 /50 2. 1 关键期限与期限利差 /50 2. 2 对收益率曲线平坦化的思考 /52 2. 3 关键期限套利策略的实战选择 /57 2. 4 关键期限套利策略的成本收益分析 /80 2. 5 结论 /84 第 3章久期与凸性策略 /88 3. 1 投资组合的久期与凸性 /88 3. 2 子弹型策略和哑铃型策略的实战分析 /91 3. 3 久期与凸性策略对投资交易的启示 /103 第 4章左侧交易策略 /108 4. 1 债市已进入“明牌博弈”时段 /108 4. 2 左侧交易的可行性分析 /115 4. 3 结论 /130 第 5章活跃券利差与期权策略 /135 5. 1 活跃券利差交易盛行的原因 /135 5. 2 活跃券利差策略需要关注哪些变量 /136 5. 3 活跃券利差策略的真实损益分析 /145 5. 4 基于“期权”视角分析利差的定价逻辑 /156 5. 5 结论 /161 第 6章一二级联动策略 /164 6. 1 一二级联动的重要性 /164 6. 2 如何开展一二级联动交易 /166 6. 3 一二级联动策略的损益分析 /173 6. 4 结论 /197 第 7章商业银行债券自营业务转型的思考 /201 结尾 /217

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利率债投资策略2:基于微观视角的研究与实践作者简介

城成，上海财经大学经济学学士，布鲁内尔大学管理学硕士。现任中原银行金融市场部债券投资主管兼研究业务负责人。长期从事银行自营债券投资及管理工作，具有丰富的实战经验与深厚的理论功底。2019年银行间债券市场个人交易量全市场第2名，2020年银行间本币市场优秀交易主管。债市知名公众号“债券圈”特约作者，已发表诸多专题报告。吴凯斌，上海交通大学工学学士，新加坡南洋理工大学金融工程学硕士。现任中原银行金融市场部交易员，从事债券投资研究工作。

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