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石油、天然气工业

国际石油市场的风险溢出效应及驱动机制研究

作者：丁志华

出版社：科学出版社出版时间：2023-12-01

开本：其他页数： 216

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内容简介
目录

国际石油市场的风险溢出效应及驱动机制研究版权信息

ISBN：9787030763174
条形码：9787030763174 ; 978-7-03-076317-4
装帧：平装胶订
册数：暂无
重量：暂无
所属分类：
工业技术
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石油、天然气工业

国际石油市场的风险溢出效应及驱动机制研究内容简介

党的二十大报告提出要确保能源安全和守住不发生系统性风险底线。作为世界上*重要的化石能源，石油因其特殊的能源战略、商品属性和金融属性，对全球经济和金融市场发展具有非常重大的影响。近年来，国际石油市场面临的内外部环境更加复杂多变，层出不穷的“黑天鹅”事件导致油价频繁暴涨暴跌，甚至出现“负油价”等特别事件，对实体经济和金融市场造成严重冲击。随着中国原油对外依存度不断攀升，面对错综复杂的国际石油市场局势，系统研究国际石油市场风险溢出效应及其驱动机制，对于保障中国能源安全与守住国际系统性风险防线具有重要意义。在此背景下，本书围绕国内外石油市场内部风险溢出效应、国际石油市场外部风险溢出效应、国际石油市场风险溢出效应的驱动机制、防范国际石油市场风险的应对政策等研究内容从新的视角采用新的方法工具展开研究。研究结论将为识别国际石油市场风险溢出的形成机理提供新思路，也可为防范化解国际石油市场输入性风险提供经验依据。

国际石油市场的风险溢出效应及驱动机制研究目录

目录序前言第1章绪论 1 1.1 研究背景 1 1.2 研究目的与意义 3 1.3 研究内容、方法和技术路线 5 1.4 主要创新点 9 第2章文献综述和理论基础 10 2.1 国内外文献综述 10 2.2 石油市场风险溢出效应的理论机制 20 2.3 石油市场风险溢出关系的驱动机制 23 2.4 本章小结 26 第3章结构突变下国内外原油市场间的信息溢出效应 27 3.1 问题的提出 27 3.2 模型构建 30 3.3 数据描述 33 3.4 结构突变检验 35 3.5 国内外原油市场间的信息溢出效应 38 3.6 投资组合风险管理 41 3.7 本章小结 43 第4章时频视角下国内外原油市场间的波动溢出效应 44 4.1 问题的提出 44 4.2 时频溢出指数模型构建 46 4.3 变量选择与数据描述 49 4.4 时频波动溢出效应静态分析 50 4.5 时频波动溢出效应动态分析 54 4.6 交易策略分析 66 4.7 稳健性检验 69 4.8 本章小结 72 第5章国际石油与股票市场间的收益及波动溢出效应 73 5.1 问题的提出 73 5.2 数据及模型 74 5.3 石油与中国股票市场间的溢出效应 77 5.4 石油与美国股票市场间的溢出效应 79 5.5 本章小结 82 第6章国际石油与股票市场间的隐含波动溢出效应 83 6.1 问题的提出 83 6.2 模型构建 85 6.3 变量选择与数据描述 88 6.4 隐含波动率动态相关性分析 90 6.5 隐含波动溢出效应分析 94 6.6 本章小结 96 第7章国际石油与股票市场之间的极端风险溢出效应 97 7.1 问题的提出 97 7.2 分位数溢出指数模型构建 99 7.3 变量选择与数据描述 101 7.4 极端风险溢出效应静态分析 104 7.5 极端风险溢出效应动态分析 111 7.6 稳健性检验 117 7.7 风险管理和投资组合启示 118 7.8 本章小结 124 第8章国际石油与股票市场间的信息溢出效应：基于投资者情绪视角 125 8.1 问题的提出 125 8.2 研究方法 127 8.3 数据 129 8.4 投资者情绪指数构建 129 8.5 油价冲击与股市投资者情绪的传染效应 132 8.6 本章小结 135 第9章国际石油与股票市场间风险联动关系：经济政策不确定性视角 137 9.1 问题的提出 137 9.2 模型构建与数据描述 139 9.3 石油与股票市场间长期动态相关性 143 9.4 经济政策不确定性对石油-股票长期动态相关性的异质性影响 146 9.5 稳健性检验 157 9.6 本章小结 159 第10章全球能源市场间的极端风险溢出效应：气候政策不确定性视角 161 10.1 问题的提出 161 10.2 模型构建 163 10.3 变量选择与数据描述 164 10.4 能源市场间风险溢出效应分析 165 10.5 气候政策不确定性对能源市场间风险溢出效应的影响 175 10.6 稳健性检验 177 10.7 本章小结 179 第11章防范国际石油市场风险的政策建议 181 11.1 政策制定者层面 181 11.2 市场投资者层面 183 11.3 金融监管者层面 184 11.4 本章小结 184 第12章研究结论与展望 186 12.1 主要研究结论 186 12.2 研究局限与未来展望 189 参考文献 190

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