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系统性金融风险测度框架与防控 版权信息
- ISBN：9787521832969
- 条形码：9787521832969 ; 978-7-5218-3296-9
- 装帧：平装-胶订
- 册数：暂无
- 重量：暂无
- 所属分类：>
系统性金融风险测度框架与防控 内容简介
21世纪以来，包括金融危机、地缘政治冲突、贸易摩擦以及公共卫生事件等在内的重大冲击事件时有发生，给全球金融系统的稳定带来了极大的挑战。重大冲击事件具有突发性和紧迫性的特征，使全球经济发展面临较高的不确定性，并引起全球金融市场震荡。2020年，被世界卫生组织（WHO）宣布为“国际关注的突发公共卫生事件”的新型冠状病毒肺炎（COVID-19）疫情演变成全球性公共卫生危机，对各国的经济与社会生活产生巨大的负面影响。经济基本面受到供给端和需求端的双重打击，几乎所有高风险金融资产与大宗商品价格同时下跌。美国股市更是****地在2020年3月9日、3月12日、3月16日以及3月18日发生四次“熔断”。2020年4月20日，美国WTI原油期货5月结算价收于每桶-37.63美元，出现了****的“负油价”。重大冲击引发全球金融市场剧烈震荡，将对我国金融市场稳定构成较大冲击。
在后疫情时代，防范输入性金融风险是我国维护金融稳定的重要问题。一方面，当前国际环境日趋复杂，不稳定性不确定性明显增加。新冠肺炎疫情影响广泛深远，世界经济陷入低迷期，经济全球化遭遇逆流。全球能源供需版图深刻变革，国际经济政治格局复杂多变，单边主义、保护主义、霸权主义对世界和平与发展构成威胁。另一方面，随着我国金融市场开放以及人民币国际化程度不断提升，当前我国金融市场面临的风险敞口增大。全球金融市场冲击对我国的风险外溢作用日益增大，外部风险逐渐成为我国金融市场的重要风险来源。21世纪以来，包括金融危机、地缘政治冲突、贸易摩擦以及公共卫生事件等在内的重大冲击事件时有发生，给全球金融系统的稳定带来了极大的挑战。重大冲击事件具有突发性和紧迫性的特征，使全球经济发展面临较高的不确定性，并引起全球金融市场震荡。2020年，被世界卫生组织（WHO）宣布为“国际关注的突发公共卫生事件”的新型冠状病毒肺炎（COVID-19）疫情演变成全球性公共卫生危机，对各国的经济与社会生活产生巨大的负面影响。经济基本面受到供给端和需求端的双重打击，几乎所有高风险金融资产与大宗商品价格同时下跌。美国股市更是****地在2020年3月9日、3月12日、3月16日以及3月18日发生四次“熔断”。2020年4月20日，美国WTI原油期货5月结算价收于每桶-37.63美元，出现了****的“负油价”。重大冲击引发全球金融市场剧烈震荡，将对我国金融市场稳定构成较大冲击。
在后疫情时代，防范输入性金融风险是我国维护金融稳定的重要问题。一方面，当前国际环境日趋复杂，不稳定性不确定性明显增加。新冠肺炎疫情影响广泛深远，世界经济陷入低迷期，经济全球化遭遇逆流。全球能源供需版图深刻变革，国际经济政治格局复杂多变，单边主义、保护主义、霸权主义对世界和平与发展构成威胁。另一方面，随着我国金融市场开放以及人民币国际化程度不断提升，当前我国金融市场面临的风险敞口增大。全球金融市场冲击对我国的风险外溢作用日益增大，外部风险逐渐成为我国金融市场的重要风险来源。
2019年政府工作报告强调“防范金融市场异常波动”以及“防控输入性风
险”等关键词。中国人民银行发布的《中国金融稳定报告（2019）》指出“阻断跨市场、跨区域、跨境风险传染，防范金融市场异常波动和共振”。2021年发布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出“构筑与更高水平开放相匹配的监管和风险防控体系”。因此，本书考察重大冲击事件发生后外部风险对我国金融市场的传导特征，对当前我国防范化解金融风险具有重要意义。
系统性金融风险测度框架与防控 目录
**章引言
**节研究背景
第二节研究框架
第三节特色与结构安排
第二章重大冲击下金融市场风险测度的量化框架
**节风险的度量:金融市场风险网络
第二节重大冲击溢出效应及政策防控量化
第三节重大冲击的影响渠道分析
第三章疫情冲击及常态化防控下的中国金融市场风险
**节疫情时期中国金融市场风险概况
第二节新冠肺炎疫情冲击对单个金融市场的风险溢出
第三节新冠肺炎疫情冲击对跨市场风险溢出的影响
第四节疫情期间非常规货币、财政政策对风险溢出的影响
第五节重大外部冲击下的应对措施
第四章中美贸易摩擦冲击下中国金融市场风险演进规律·
**节中美贸易摩擦冲击下的金融风险概览
第二节中美贸易摩擦影响中国金融市场稳定的传导路径
第三节中美贸易摩擦与中国实体一金融风险传染路径
第五章重大冲击下全球债券市场的风险演变
**节疫情演化与全球债券市场风险概况
第二节新冠肺炎疫情对全球债券市场风险溢出的动态分析
第三节疫情冲击影响的异质性分析
第六章重大冲击下全球金融市场的风险路径及演变规律
**节新冠肺炎疫情冲击下全球金融市场的风险演变
第二节新冠肺炎疫情冲击下全球金融市场风险传染路径演变
第三节重大冲击下全球金融市场的风险演变
第七章重大冲击下中国金融市场的输入性金融风险规律及其防控
**节疫情冲击下中国金融市场的输入性金融风险防控
第二节重大冲击下中国金融市场的输入性金融风险防控
第三节重大冲击对我国输入性金融风险的影响渠道
第四节重大冲击下输入性金融风险的防控政策
第八章重大冲击下全球外汇市场的风险规律
**节新冠肺炎疫情前后全球外汇市场的风险演变
第二节新冠肺炎疫情对外汇市场风险的影响
第三节全球外汇市场风险生成机理:内因
第四节全球外汇市场风险生成机理:外因
第五节 中国外汇市场输入性金融风险防控
第九章重大冲击下中国金融风险防控政策
参考文献
后记
展开全部
系统性金融风险测度框架与防控 作者简介
方意，中国人民大学国家发展与战略研究院教授，博士生导师，经济学博士，杰出青年学者，教育部首批课程思政教学名师、全国高校黄大年式教师团队核心成员，中国金融工程学年会常务理事，中国宏观经济论坛（CMF）核心成员。在《经济研究》、《管理世界》、《世界经济》、《经济学（季刊）》、《管理科学学报》、《金融研究》、《财贸经济》、《国际金融研究》、Energy Economics、Journal of International Financial Markets，Institutions & Money、International Review of Economics and Finance、Economic Modelling等国内外重要期刊发表或被收录论文100余篇。论文15次被《新华文摘》《中国社会科学文摘》、人大复印报刊资料转载，入选人大复印报刊资料重要转载来源作者（2022年版）。近年来先后主持过3项国家自然科学基金项目、中国博士后基金项目，以子课题负责人身份参与过3项国家社科重大项目、1项教育部重大攻关项目等。
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