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金融/投资

系统性金融风险测度框架与防控

作者：方意

出版社：经济科学出版社出版时间：2023-12-01

开本：其他页数： 301

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作者简介

系统性金融风险测度框架与防控版权信息

ISBN：9787521832969
条形码：9787521832969 ; 978-7-5218-3296-9
装帧：平装-胶订
册数：暂无
重量：暂无
所属分类：
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金融/投资

系统性金融风险测度框架与防控内容简介

21世纪以来，包括金融危机、地缘政治冲突、贸易摩擦以及公共卫生事件等在内的重大冲击事件时有发生，给全球金融系统的稳定带来了极大的挑战。重大冲击事件具有突发性和紧迫性的特征，使全球经济发展面临较高的不确定性，并引起全球金融市场震荡。2020年，被世界卫生组织（WHO）宣布为“国际关注的突发公共卫生事件”的新型冠状病毒肺炎（COVID-19）疫情演变成全球性公共卫生危机，对各国的经济与社会生活产生巨大的负面影响。经济基本面受到供给端和需求端的双重打击，几乎所有高风险金融资产与大宗商品价格同时下跌。美国股市更是****地在2020年3月9日、3月12日、3月16日以及3月18日发生四次“熔断”。2020年4月20日，美国WTI原油期货5月结算价收于每桶-37.63美元，出现了****的“负油价”。重大冲击引发全球金融市场剧烈震荡，将对我国金融市场稳定构成较大冲击。
在后疫情时代，防范输入性金融风险是我国维护金融稳定的重要问题。一方面，当前国际环境日趋复杂，不稳定性不确定性明显增加。新冠肺炎疫情影响广泛深远，世界经济陷入低迷期，经济全球化遭遇逆流。全球能源供需版图深刻变革，国际经济政治格局复杂多变，单边主义、保护主义、霸权主义对世界和平与发展构成威胁。另一方面，随着我国金融市场开放以及人民币国际化程度不断提升，当前我国金融市场面临的风险敞口增大。全球金融市场冲击对我国的风险外溢作用日益增大，外部风险逐渐成为我国金融市场的重要风险来源。21世纪以来，包括金融危机、地缘政治冲突、贸易摩擦以及公共卫生事件等在内的重大冲击事件时有发生，给全球金融系统的稳定带来了极大的挑战。重大冲击事件具有突发性和紧迫性的特征，使全球经济发展面临较高的不确定性，并引起全球金融市场震荡。2020年，被世界卫生组织（WHO）宣布为“国际关注的突发公共卫生事件”的新型冠状病毒肺炎（COVID-19）疫情演变成全球性公共卫生危机，对各国的经济与社会生活产生巨大的负面影响。经济基本面受到供给端和需求端的双重打击，几乎所有高风险金融资产与大宗商品价格同时下跌。美国股市更是****地在2020年3月9日、3月12日、3月16日以及3月18日发生四次“熔断”。2020年4月20日，美国WTI原油期货5月结算价收于每桶-37.63美元，出现了****的“负油价”。重大冲击引发全球金融市场剧烈震荡，将对我国金融市场稳定构成较大冲击。
在后疫情时代，防范输入性金融风险是我国维护金融稳定的重要问题。一方面，当前国际环境日趋复杂，不稳定性不确定性明显增加。新冠肺炎疫情影响广泛深远，世界经济陷入低迷期，经济全球化遭遇逆流。全球能源供需版图深刻变革，国际经济政治格局复杂多变，单边主义、保护主义、霸权主义对世界和平与发展构成威胁。另一方面，随着我国金融市场开放以及人民币国际化程度不断提升，当前我国金融市场面临的风险敞口增大。全球金融市场冲击对我国的风险外溢作用日益增大，外部风险逐渐成为我国金融市场的重要风险来源。
2019年政府工作报告强调“防范金融市场异常波动”以及“防控输入性风
险”等关键词。中国人民银行发布的《中国金融稳定报告（2019）》指出“阻断跨市场、跨区域、跨境风险传染，防范金融市场异常波动和共振”。2021年发布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出“构筑与更高水平开放相匹配的监管和风险防控体系”。因此，本书考察重大冲击事件发生后外部风险对我国金融市场的传导特征，对当前我国防范化解金融风险具有重要意义。

系统性金融风险测度框架与防控目录

**章引言 **节研究背景第二节研究框架第三节特色与结构安排第二章重大冲击下金融市场风险测度的量化框架 **节风险的度量:金融市场风险网络第二节重大冲击溢出效应及政策防控量化第三节重大冲击的影响渠道分析第三章疫情冲击及常态化防控下的中国金融市场风险 **节疫情时期中国金融市场风险概况第二节新冠肺炎疫情冲击对单个金融市场的风险溢出第三节新冠肺炎疫情冲击对跨市场风险溢出的影响第四节疫情期间非常规货币、财政政策对风险溢出的影响第五节重大外部冲击下的应对措施第四章中美贸易摩擦冲击下中国金融市场风险演进规律· **节中美贸易摩擦冲击下的金融风险概览第二节中美贸易摩擦影响中国金融市场稳定的传导路径第三节中美贸易摩擦与中国实体一金融风险传染路径第五章重大冲击下全球债券市场的风险演变 **节疫情演化与全球债券市场风险概况第二节新冠肺炎疫情对全球债券市场风险溢出的动态分析第三节疫情冲击影响的异质性分析第六章重大冲击下全球金融市场的风险路径及演变规律 **节新冠肺炎疫情冲击下全球金融市场的风险演变第二节新冠肺炎疫情冲击下全球金融市场风险传染路径演变第三节重大冲击下全球金融市场的风险演变第七章重大冲击下中国金融市场的输入性金融风险规律及其防控 **节疫情冲击下中国金融市场的输入性金融风险防控第二节重大冲击下中国金融市场的输入性金融风险防控第三节重大冲击对我国输入性金融风险的影响渠道第四节重大冲击下输入性金融风险的防控政策第八章重大冲击下全球外汇市场的风险规律 **节新冠肺炎疫情前后全球外汇市场的风险演变第二节新冠肺炎疫情对外汇市场风险的影响第三节全球外汇市场风险生成机理:内因第四节全球外汇市场风险生成机理:外因第五节中国外汇市场输入性金融风险防控第九章重大冲击下中国金融风险防控政策参考文献后记

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系统性金融风险测度框架与防控作者简介

方意，中国人民大学国家发展与战略研究院教授，博士生导师，经济学博士，杰出青年学者，教育部首批课程思政教学名师、全国高校黄大年式教师团队核心成员，中国金融工程学年会常务理事，中国宏观经济论坛（CMF）核心成员。在《经济研究》、《管理世界》、《世界经济》、《经济学（季刊）》、《管理科学学报》、《金融研究》、《财贸经济》、《国际金融研究》、Energy Economics、Journal of International Financial Markets，Institutions & Money、International Review of Economics and Finance、Economic Modelling等国内外重要期刊发表或被收录论文100余篇。论文15次被《新华文摘》《中国社会科学文摘》、人大复印报刊资料转载，入选人大复印报刊资料重要转载来源作者（2022年版）。近年来先后主持过3项国家自然科学基金项目、中国博士后基金项目，以子课题负责人身份参与过3项国家社科重大项目、1项教育部重大攻关项目等。

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