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计量经济学——基于STATA应用 版权信息
- ISBN：9787302649908
- 条形码：9787302649908 ; 978-7-302-64990-8
- 装帧：平装-胶订
- 册数：暂无
- 重量：暂无
- 所属分类：>>
计量经济学——基于STATA应用 内容简介
本书从蒙特卡洛模拟的视角，对计量经济学中经典的理论方法进行了直观解释，主要包括回归模型、面板数据模型、平稳时间序列模型、单位根检验和协整模型等。 本书强调基于蒙特卡洛模拟可视化呈现计量经济学中参数估计理论、假设检验方法的理论意义和性质，增强读者对计量经济学中参数估计与假设检验理论方法的直观理解，从而降低了学习和理解计量经济学理论方法所需的数学门槛。本书的内容设计由浅入深、由易到难，不仅包括回归模型等计量经济学的入门内容，还包括面板数据模型、双重差分模型、单位根检验和协整模型等中高级计量经济学的内容； 同时，本书对每一个计量经济模型都详细介绍了使用Stata软件实现模型估计和检验的方法，并配有相应的数据和案例，为计量经济理论方法的应用能力的培养提供了学习素材。此外，本书所涉及的数据及Stata操作代码（包括每幅图表的Stata代码）都可免费下载。 本书可作为经济管理类专业本科生和管理类专业研究生的计量经济学教材，也可作为实证应用研究者的参考书。
计量经济学——基于STATA应用 目录
第1章导论 1．1计量经济学 1．2计量经济学的学科发展 1．3计量经济学中的因果关系与相关关系 1．4计量经济模型 1．5计量经济分析的步骤 1．6计量经济学发展简史 1．7计量经济学学科的内容体系 第2章一元线性回归模型 2．1*小二乘估计法 2．2*小二乘估计与相关系数的关系 2．3*小二乘估计量的性质 2．4拟合优度 2．5度量单位对回归系数的影响 2．6线性回归模型数学基础以及模型的函数形式 2．7*小二乘估计量的均值和期望 2．8过原点回归模型 2．9无偏性： 基于Stata的蒙特卡洛模拟 2．10基于简单回归的中美两国GDP对比分析(1978—2021年) 本章习题 第3章多元线性回归模型 3．1二元线性回归 3．2使用多元回归的动因 3．3多元回归模型 3．4多元回归的性质 3．5简单一元线性回归与多元线性回归的比较 3．6多元回归模型拟合优度 3．7OLS估计量的统计性质 3．8OLS的有效性： 高斯马尔科夫定理 3．9弗里希沃尔定理： 基于Stata的蒙特卡洛模拟 3．10我国人均国民总收入和世界人均国民总收入增长率的对比分析 本章习题 第4章假设检验 4．1假设检验的几个实例 4．2统计量的定义及常用统计量 4．3单个参数的检验： t检验 4．4参数的置信区间 4．5对多个线性约束的假设检验： F检验 4．6检验统计量的性能： 基于Stata的蒙特卡洛模拟 本章习题 第5章违背经典假设的后果与处理 5．1线性回归模型的基本假设 5．2违背假设5.1的情况 5．3违背假设5.2的情况 5．4违背假设5.3的情况 5．5违背假设5.4的情况 5．6违背假设5.5的情况 5．7违背假设5.6的情况 5．8异常值问题 5．9违背零条件期望假设时的参数估计： 基于Stata的蒙特卡洛模拟 5．10违背同方差假设时的t检验： 基于Stata的蒙特卡洛模拟 本章习题 第6章面板数据与一阶差分模型 6．1面板数据的定义 6．2虚拟变量 6．3混合面板数据模型 6．4一阶差分模型 6．5一阶差分模型： 基于Stata的模拟解释 6．6违背严外生性假设： 基于Stata的模拟解释 本章习题 第7章经典静态面板模型 7．1固定效应模型： 组内估计量 7．2固定效应模型： *小二乘虚拟变量估计 7．3双向固定效应模型 7．4固定效应模型的拟合优度和稳健标准误 7．5固定效应模型违背严外生性假设： 基于Stata模拟的解释 7．6随机效应模型 7．7固定效应与随机效应： 豪斯曼检验 7．8随机效应模型违背严外生性： 基于Stata模拟的解释 7．9固定效应模型与随机效应模型的比较： 基于Stata模拟的解释 本章习题 第8章因果推断与双重差分模型 8．1潜在结果框架 8．2双重差分模型 8．3双重差分模型： 基于Stata的模拟解释 8．4平行趋势检验： 基于Stata的模拟解释 8．5安慰剂检验： 基于Stata的模拟解释 本章习题 第9章平稳时间序列分析 9．1分布滞后模型 9．2弱平稳过程 9．3实例应用 本章习题 第10章虚假回归、单位根检验 10．1趋势 10．2虚假回归 10．3单位根检验 10．4虚假回归的模拟 10．5单位根检验的Stata操作 本章习题 第11章协整模型 11．1长期均衡与协整分析 11．2协整定义 11．3协整关系检验 11．4协整度理论 11．5误差修正模型 11．6协整模型估计的Stata模拟 本章习题 第12章计量模型的灵活应用 12．1股票回报相关 12．2企业风险 12．3交易成本 12．4盈余管理 12．5企业投资 12．6管理层薪酬激励 12．7会计稳健性 12．8资本结构调整速度 12．9企业过度负债 12．10成本粘性 12．11研发投资平滑 12．12利润的可持续性与利润的可预测性 12．13劳动投资效率 12．14企业出口产品质量指标 12．15企业避税 12．16超额商誉 参考文献
展开全部
计量经济学——基于STATA应用 作者简介
杨利雄，兰州大学管理学院教授，兰州大学“萃英学者”，博士生导师，应用统计专业学位和MBA导师。主持国家自然科学基金青年项目和面上项目各一项。近年来，承担本科、硕博研究生计量经济学、高级计量经济学和机器学习课程的教学工作。
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