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教育

期权定价及其应用研究

作者：彭斌著

出版社：北京交通大学出版社出版时间：2023-10-01

开本： 24cm 页数： 221页

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版权信息
内容简介
目录
作者简介

期权定价及其应用研究版权信息

ISBN：9787512134751
条形码：9787512134751 ; 978-7-5121-3475-1
装帧：平装-胶订
册数：暂无
重量：暂无
所属分类：
社会科学
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教育

期权定价及其应用研究内容简介

本书致力于期权定价与应用有关问题的研究，全书共11章，主要内容包括：绪论，支付股利的跳跃扩散过程下美式看涨期权定价，跳跃扩散过程下百慕大互换期权定价，跳分形过程下延迟期权定价研究，幂型奇异期权定价研究，路径依赖型期权及其衍生产品定价研究；不变方差弹性模型中奇异期权定价研究，基于模糊期权方法的IT企业战略投资决策研究，移动通信创新技术研发投资的复合评价研究；期权定价理论在现代企业管理中的应用研究，结论与展望。

期权定价及其应用研究目录

1绪论 1.1金融衍生产品市场及期权 1.2期权定价理论研究的历史和现状 1.2.1早期的期权定价理论研究 1.2.2布莱克一-舒尔斯期权定价模型 1.2.3期权定价理论研究的现状 1.3期权定价理论研究的重要意义 1.4本书的目标、结果及结构安排 2支付股利的跳跃扩散过程下美式看涨期权定价2.1引言... 2.2股票价格行为模型.. 2.3支付股利的美式看涨期权定价， 2.4算例分析? 2.5结束语 2.6附录外推加速法求解式(2-20) 中序列极限3跳跃扩散过程下百慕大互换期权定价 3.1引言 3.2经济模型 3.3百慕大互换期权定价公式 3.4算例分析 3.5本章小结 4跳分形过程下延迟期权定价研究 4.1引言。 4.2评估框架， 4.3延迟期权定价公式推导 4.4算例分析? 4.5本章小结.. 5幂型奇异期权定价研究 5.1引言。 5.2幂型选择期权定价. 5.2.1标的资产行为模型 5.2.2定价结果 5.3幂型亚式期权定价 5.3.1估值模型， 5.3.2幂型几何平均亚式期权解析定价公式5.3.3幂型算术平均亚式期权模拟价格5.4本章小结 6路径依赖型期权及其衍生产品定价研究6.1双重障碍期权定价 6.1.1单个吸收障碍移动的反射原理6.1.2离散价格确定的Boyle - Lau方法6.1.3两吸收障碍移动的反射原理6.1.4推广Boyle - Lau方法获得定价结果 …… 10.4.2运用灰色评测方法计量技术管理型人力资本发挥的效率.... 10.4.3实例分析.... 10.5基于贝叶斯定理的新技术项目期权评价模型研究10.5.1建模的基本思路和前提 10.5.2建模的主要步骤 10.5.3实例分析 10.6基于遗传算法的创业投资期权评价模型 10.6.1创业投资的期权评价。 10.6.2基于遗传算法的创业投资期权评价模型 10.7本章小结. 11结论与展望. 参考文献

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期权定价及其应用研究作者简介

彭斌，管理学博士、博士后，北京建筑大学副教授、研究生导师、财务管理研究中心主任、财务管理教学团队负责人。主要研究领域包括期权定价与公司理财、智能财务、财务与税收、环境会计、涉外财务与会计、上市公司股权治理等。迄今以首作者在SCI、SSCI、EI、CSSCI、CSCD核心期刊发表学术论文30余篇；主持并完成了国家自然科学基金项目、中国博士后特别资助项目、北京市青年英才计划项目；在清华大学出版社出版学术专著两部；主编《企业财务管理》和《工程财务管理》等教材：指导学生获北京市大学生科技立项三项，荣获北京高校ERP管理会计大赛优秀指导教师、毕业论文优秀指导教师、北京泛雅信息化教学大赛特等奖及明星教师等称号。

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