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随机动态决策理论与应用 版权信息
- ISBN：9787560667492
- 条形码：9787560667492 ; 978-7-5606-6749-2
- 装帧：平装-胶订
- 册数：暂无
- 重量：暂无
- 所属分类：>>
随机动态决策理论与应用 内容简介
本书介绍随机动态决策的理论与应用。全书共14章，分为理论篇和应用篇。第1章~第6章为理论篇，内容包括离散时间马尔可夫决策过程(有限阶段、无限阶段折扣准则、无限阶段平均准则），半马尔可夫决策过程，连续时间马尔可夫决策过程，强化学习与近似算法；第7章~第14章为应用篇，内容包括库存管理，收益管理，网上拍卖，网上拍卖下的收益管理、库存管理，技术的采用与选择，排队（服务）系统的*优控制，组合证券选择与风险管理，供应链动态管理。
本书适合作为高等院校管理科学、运筹学、自动控制、计算机科学等专业的研究生教材，也可供对动态决策理论、人工智能诸方面感兴趣的研究人员阅读。
随机动态决策理论与应用 目录
第1章 有限阶段 2
1.1 单阶段决策 2
1.2 多阶段动态决策：确定性 3
1.3 多阶段马尔可夫决策过程 8
1.3.1 模型 9
1.3.2 *优方程与*优策略 11
1.4 若干随机动态决策问题 13
1.4.1 期权的购买与执行问题 13
1.4.2 *优选择问题 15
1.4.3 产品定价问题 17
1.5 模函数与单调策略 18
1.5.1 *优策略的单调性 18
1.5.2 受罚款限制的*优分配问题 20
习题 22
参考文献 23
第2章 离散时间马尔可夫决策过程：折扣准则 24
2.1 模型与折扣*优方程 24
2.1.1 模型 24
2.1.2 *优方程 25
2.2 算法 29
2.2.1 逐次逼近法(值迭代法) 29
2.2.2 策略迭代法 32
2.2.3 线性规划法 34
2.3 应用 36
2.3.1 *优停止问题 36
2.3.2 项目管理：Bandit问题 40
2.4 MDP模型的推广 43
2.4.1 一种无界报酬条件 43
2.4.2 非可数决策集 48
2.4.3 一般策略集 50
2.5 期望总报酬准则 51
2.5.1 模型缩减 52
2.5.2 报酬函数的有限性 53
2.5.3 *优值函数的有限性及*优方程 53
习题 55
参考文献 56
第3章 离散时间马尔可夫决策过程：平均准则 57
3.1 平均准则的*优方程 57
3.1.1 平均准则的*优方程与*优策略 57
3.1.2 常返性条件 63
3.1.3 有限MDP 65
3.2 算法 66
3.2.1 逐次逼近法 66
3.2.2 策略迭代法 70
3.2.3 线性规划法 72
3.3 *优不等式 75
本章附录：若干引理 79
习题 81
参考文献 82
第4章 半马尔可夫决策过程 83
4.1 半马尔可夫决策过程模型 83
4.1.1 SMDP模型 83
4.1.2 正则性条件 84
4.1.3 准则函数 86
4.2 转换为离散时间马尔可夫决策过程 86
4.2.1 期望折扣总报酬准则 86
4.2.2 平均准则 88
4.3 马尔可夫型SMDP 92
4.4 模型推广：报酬函数的一般形式 93
习题 95
参考文献 95
第5章 连续时间马尔可夫决策过程 96
5.1 时齐模型 96
5.2 期望折扣总报酬准则 98
5.2.1 折扣准则 98
5.2.2 期望折扣总报酬准则 102
5.3 平均准则 104
5.4 非时齐模型 106
习题 113
参考文献 113
第6章 强化学习与近似算法 114
6.1 强化学习：折扣准则 114
6.1.1 折扣目标函数值的估计 114
6.1.2 强化学习算法 115
6.1.3 TD(λ) 118
6.2 强化学习：平均准则 119
6.2.1 平均准则函数值的估计 119
6.2.2 平均准则的强化学习算法 120
6.3 近似算法 122
6.3.1 近似逐次逼近法 123
6.3.2 近似策略迭代法 124
习题 126
参考文献 126
应 用 篇
第7章 库存管理 128
7.1 多周期随机库存管理问题 128
7.1.1 多周期库存管理问题 128
7.1.2 有限阶段期望折扣总费用 130
7.1.3 短视策略 131
7.2 无限阶段随机存贮问题 132
7.2.1 无限阶段折扣准则 132
7.2.2 无限阶段平均准则 135
7.2.3 损失制 135
7.3 存贮与定价的联合动态决策 137
7.3.1 有限阶段 138
7.3.2 无限阶段 140
习题 141
参考文献 141
第8章 收益管理 142
8.1 价格固定时的容量分配 142
8.1.1 静态模型 142
8.1.2 动态模型 145
8.1.3 预订和超订 146
8.2 价格动态变化时的多阶段容量分配 147
8.3 连续时间动态定价 151
8.4 基于Priceline的买方/卖方定价收益管理问题 156
8.4.1 买方定价 156
8.4.2 卖方定价 159
8.5 房地产市场的政府调控策略：基于收益管理 160
8.6 收益管理的进一步讨论 163
习题 164
参考文献 165
第9章 网上拍卖 166
9.1 拍卖简介 166
9.2 单物品网上拍卖中的顾客投标策略 167
9.2.1 问题与模型 168
9.2.2 IPV下硬性结束规则的一级价格网上拍卖 169
9.2.3 IPV下软性结束规则的一级价格网上拍卖 174
9.2.4 其他类型的网上拍卖 175
9.3 单阶段多物品网上拍卖的收益 177
习题 181
参考文献 182
第10章 网上拍卖下的收益管理、库存管理 183
10.1 网上分批拍卖下的收益管理 183
10.1.1 问题与模型 183
10.1.2 *优分配策略的单调性 184
10.1.3 数值分析 189
10.2 网上拍卖下的库存管理 191
10.2.1 有限阶段 191
10.2.2 折扣准则 194
10.2.3 平均准则 197
10.2.4 *优保留价 198
10.2.5 数值分析 199
习题 202
参考文献 203
第11章 技术的采用与选择 204
11.1 *优更换 204
11.1.1 有限阶段 204
11.1.2 无限阶段折扣准则 206
11.1.3 平均准则 208
11.2 技术采用 209
11.3 基于购买的技术更新问题 212
11.4 基于自行研发的技术更新问题 215
11.5 新产品策略与库存管理 219
习题 221
参考文献 221
第12章 排队(服务)系统的*优控制 222
12.1 排队系统的到达控制 222
12.1.1 M/G/1排队系统的静态到达率控制 222
12.1.2 M/M/K排队系统的动态到达率控制 224
12.1.3 一般动态到达控制 226
12.2 排队系统服务控制 228
12.2.1 M/M/1: 队长模型 229
12.2.2 M/PH/1: 队长与工作量混合模型 233
12.3 排队网络控制 234
12.3.1 到达控制 234
12.3.2 服务控制 235
12.3.3 路径控制 236
习题 237
参考文献 237
第13章 组合证券选择与风险管理 239
13.1 动态资产定价 239
13.2 多阶段组合证券的期望-方差分析 241
13.3 多阶段风险管理：条件风险值CVaR 248
13.3.1 问题与模型 248
13.3.2 *小CVaR和*优策略 249
13.3.3 应用：组合证券优化 251
习题 255
参考文献 255
第14章 供应链动态管理 256
14.1 易腐产品的供应链多周期管理 256
14.2 连续时间收益供应链管理 259
14.2.1 集中决策 260
14.2.2 分散决策 267
习题 270
参考文献 271
后记272
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