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金融工程学 第2版 版权信息
- ISBN：9787564241926
- 条形码：9787564241926 ; 978-7-5642-4192-6
- 装帧：平装-胶订
- 册数：暂无
- 重量：暂无
- 所属分类：>
金融工程学 第2版 内容简介
随着经济改革及对外开放的深入，中国经济发展面临的不确定性越来愈大，实业界对经营风险防范的需求越来越大，对金融工程人才的需求也越来越大。中国金融衍生品市场的大力发展，期货、期权市场交易新产品的不断推出，必将使金融工程在我国得到广泛的应用，因此培养金融工程方面的人才具有重要意义。 金融工程学是以现代经济和金融理论为理论基础、融工程技术与计算机信息技术为一体的综合性学科，其内容涵盖了经济学、投资学、数学、统计学、会计学、法律学等多学科的理论与方法。金融工程学具有运用基础理论知识多、创新性大等特点，是学生学习难度较大的课程之一。尽管目前国内外有关金融工程学方面的书籍较多，不乏优秀的金融工程学教材，但这些教材中有的理论性过强，结合中国实际不够，学生不容易理解；有的则显得理论性不足。编者从事金融工程科研与本科生及研究生教学多年，希望编写一本适合中国实际的、有特色的金融工程学教材。 本书四部分共九章内容：**部分为概述（第1章），介绍金融工程学的基本概念、原理及应用；第二部分为现货市场（第2章），简介外汇市场、债券市场、股票市场及黄金市场；第三部分（第3-6章）介绍主要衍生品的含义、定价及其应用，包括远期、期货、互换及期权的含义、定价原理与方法以及在中国的应用；第四部分（第7-9章）为衍生品的应用及风险管理，主要有市场风险、利率及信用风险的计量与管理。 本书有以下特点：（1）突出金融工程风险管理的特征。在本书编著过程中，始终以风险管理为主线安排各章的内容，这是本次修订的一大特点。（2）增加衍生品自身交易的风险管理。金融衍生品在管理现货市场风险、套利或投机交易时，自身也面临市场、信用等风险，如何管理衍生品自身交易的风险也是学生或实际交易者所关注的重要问题。本书在介绍各类衍生品后重点介绍了各类衍生品的交易策略、面临的主要风险及其风险管理。这是很多金融工程学教材所没有的，也是本次修订的另一大特点。（3）大量配置我国证券、期货期权市场的实际案例。（4）每章尽可能配置实际应用案例。 本书定位为本科生教材，可作为研究生的参考用书，也可为实业界进行风险管理提供参考。本书力争做到理论与实践的有机结合。本书在每章后面附有案例与参考文献，以便于读者扩展阅读、思考和进一步研究。
金融工程学 第2版 目录
**章 概论…………………………………………………………………………………… 1 引言…………………………………………………………………………………………… 1 **节 金融工程的基本概念………………………………………………………………… 1 第二节 金融工程学的产生与应用…………………………………………………………… 6 第三节 金融工程学的基本理论与工具 …………………………………………………… 10 第四节 金融工程的基本方法 ……………………………………………………………… 13 本章案例 RP化学公司私有化中的金融工程 ………………………………………… 19 本章小结 …………………………………………………………………………………… 20 关键词 ……………………………………………………………………………………… 21 思考与练习 ………………………………………………………………………………… 21 参考文献 …………………………………………………………………………………… 21 第二章 金融现货市场……………………………………………………………………… 22 引言 ………………………………………………………………………………………… 22 **节 外汇市场 …………………………………………………………………………… 22 第二节 股票市场 …………………………………………………………………………… 31 第三节 债券市场 …………………………………………………………………………… 40 第四节 货币市场 …………………………………………………………………………… 50 第五节 黄金市场 …………………………………………………………………………… 54 本章小结 …………………………………………………………………………………… 60 关键词 ……………………………………………………………………………………… 61 思考与练习 ………………………………………………………………………………… 61 参考文献 …………………………………………………………………………………… 62 第三章 金融远期及其应用 ……………………………………………………………… 63 引言 ………………………………………………………………………………………… 63 **节 金融远期概述 ……………………………………………………………………… 63 第二节 金融远期合约的种类 ……………………………………………………………… 68 第三节 中国的金融远期市场 ……………………………………………………………… 77 第四节 金融远期的应用 …………………………………………………………………… 83 第五节 金融远期的风险与防范 …………………………………………………………… 85 本章小结 …………………………………………………………………………………… 87 关键词 ……………………………………………………………………………………… 88 思考与练习 ………………………………………………………………………………… 88 参考文献 …………………………………………………………………………………… 89 第四章 金融期货及其应用 ……………………………………………………………… 90 引言 ………………………………………………………………………………………… 90 **节 金融期货概述 ……………………………………………………………………… 90 第二节 金融期货的主要种类……………………………………………………………… 107 第三节 金融期货(远期)的定价…………………………………………………………… 134 第四节 金融期货的套期保值……………………………………………………………… 141 第五节 金融期货的套利与投机策略……………………………………………………… 159 第六节 金融期货交易的风险防范………………………………………………………… 166 本章案例 青山集团海外镍市遭逼空…………………………………………………… 169 附录………………………………………………………………………………………… 172 本章小结…………………………………………………………………………………… 173 关键词……………………………………………………………………………………… 174 思考与练习题……………………………………………………………………………… 175 参考文献…………………………………………………………………………………… 176 第五章 金融互换及其应用 ……………………………………………………………… 178 引言………………………………………………………………………………………… 178 **节 金融互换概述……………………………………………………………………… 178 第二节 金融互换的主要种类……………………………………………………………… 183 第三节 中国的金融互换市场……………………………………………………………… 188 第四节 金融互换的定价…………………………………………………………………… 193 第五节 金融互换的应用…………………………………………………………………… 198 第六节 金融互换交易的风险与防范……………………………………………………… 202 本章案例 LTCM 的利率互换与国债利差交易 ……………………………………… 205 本章小结…………………………………………………………………………………… 209 关键词……………………………………………………………………………………… 210 思考与练习………………………………………………………………………………… 210 参考文献…………………………………………………………………………………… 211 第六章 金融期权及其应用 ……………………………………………………………… 212 引言………………………………………………………………………………………… 212 **节 金融期权概述……………………………………………………………………… 212 第二节 金融期权的主要种类……………………………………………………………… 230 第三节 金融期权的定价…………………………………………………………………… 244 第四节 金融期权的交易策略……………………………………………………………… 274 第五节 金融期权交易的风险与防范……………………………………………………… 294 本章案例 雪球产品的风险管理………………………………………………………… 307 附录………………………………………………………………………………………… 309 本章小结…………………………………………………………………………………… 316 关键词……………………………………………………………………………………… 317 思考与练习………………………………………………………………………………… 318 参考文献…………………………………………………………………………………… 319 第七章 市场风险的计量与管理 ……………………………………………………… 320 引言………………………………………………………………………………………… 320 **节 市场风险概述……………………………………………………………………… 320 第二节 市场风险计量的一般方法………………………………………………………… 321 第三节 VaR的基本概念 ………………………………………………………………… 324 第四节 独立同分布正态收益率下的 VaR计算 ………………………………………… 325 第五节 非独立同分布正态收益率下的 VaR计算 ……………………………………… 334 第六节 市场风险的管理方法……………………………………………………………… 337 本章案例 A资管机构的定增策略与风险管理 ……………………………………… 340 本章小结…………………………………………………………………………………… 345 关键词……………………………………………………………………………………… 345 思考与练习………………………………………………………………………………… 345 参考文献…………………………………………………………………………………… 346 第八章 利率风险的计量与管理 ……………………………………………………… 347 引言………………………………………………………………………………………… 347 **节 利率风险概述……………………………………………………………………… 347 第二节 利率风险的计量…………………………………………………………………… 350 第三节 利率风险的管理方法……………………………………………………………… 356 附录………………………………………………………………………………………… 362 本章小结…………………………………………………………………………………… 364 关键词……………………………………………………………………………………… 365 思考与练习………………………………………………………………………………… 365 参考文献…………………………………………………………………………………… 365 第九章 信用风险的计量与管理 ……………………………………………………… 367 引言………………………………………………………………………………………… 367 **节 信用风险概述……………………………………………………………………… 367 第二节 信用风险的计量…………………………………………………………………… 370 第三节 信用风险的管理方法……………………………………………………………… 382 本章案例 富贵鸟信用债券违约………………………………………………………… 393 本章小结…………………………………………………………………………………… 396 关键词……………………………………………………………………………………… 397 思考与练习………………………………………………………………………………… 397 参考文献…………………………………………………………………………………… 398
展开全部
金融工程学 第2版 作者简介
王明涛，博士，上海财经大学金融学院教授、博士生导师。在经济管理类核心期刊发表学术论文30余篇；出版专著与教材6部；主持或参与国家级和省部级科研项目8项。主要研究方为金融工程、风险管理与证券投资分析。代表性著作有：《证券投资风险计量、预测与控制》《证券市场风险测度—管理模型研究》《金融工程学》《证券投资分析》；代表性论文有：《中国股指期货跳跃对股指现货跳跃的影响研究—基于同步与延伸交易的视角》《政策因素对股票市场波动的非对称影响》；曾参与国家自然科学基金重大研究计划项目和上海市科委金融大数据重大科技攻关项目。
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