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SVAR模型结构识别:前沿进展与应用研究

作者：李向阳著

出版社：上海人民出版社出版时间：2023-08-01

开本： 16开 页数： 291

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版权信息
内容简介
目录
作者简介

SVAR模型结构识别:前沿进展与应用研究版权信息

ISBN：9787208184572
条形码：9787208184572 ; 978-7-208-18457-2
装帧：平装-胶订
册数：暂无
重量：暂无
所属分类：
社会科学
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社会学理论

SVAR模型结构识别:前沿进展与应用研究内容简介

本书对计量经济学中比较专业的技术——结构向量自回归模型机构识别模型（SVAR）的前沿研究进展与应用进行了系统性的综述和原创性的研究。SVAR它可以捕捉模型系统内各个变量之间的即时的结构性关系，在宏观计量经济研究中有重要应用。作者还通过编程技术，将该技术的应用展现给读者，包括编程程序的源代码和工具包，并配合与中国经济数据相关的案例研究，减弱了纯技术的单调枯燥，让SVAR模型技术的现实应用更接地气，也让读者和学生可以在研究中借鉴其编程程序，有一定的应用价值。

SVAR模型结构识别:前沿进展与应用研究目录

目录 **章引言1
**节前言1
第二节VAR模型的“前世”与“今生”16
第三节SVAR模型的经典形式与简化式VAR模型28 第二章VAR模型估计：从*小二乘到DSGE框架约束36
**节经典VAR模型估计36
第二节Bayesian VAR模型分析框架：估计与推断51
第三节DSGE框架约束下VAR模型估计81 第三章经典SVAR模型识别方法及算法缺陷：*新进展99
**节什么是识别问题99
第二节Choleski识别方法及局限性107
第三节符号识别与其算法谬误问题115
第四节样本不确定性和识别不确定性问题132
第五节结构弹性估计的误区142 第四章基于贝叶斯推断的SVAR模型识别*新进展：识别不确定性
内生化145
**节Bayesian SVAR识别：BH分析框架及其理论贡献146
第二节两变量SVAR模型识别：基于BH分析框架157
第三节BH分析框架的稳健性检验：Choleski识别再回顾175 第五章基于DSGE框架约束下的SVAR识别与估计*新进展与
应用189
**节非对称t分布及应用189
第二节基于DSGE模型参数信息的SVAR识别与估计193
第三节DSGE模型脉冲响应符号约束构建的问题与方法209
第四节基于DSGE模型脉冲响应符号约束的SVAR模型识别
与估计218 第六章基于外部工具变量方法的SVAR模型识别的*新进展254
**节经典内部工具变量法254
第二节外部工具变量方法：*新进展258 参考文献276

展开全部

SVAR模型结构识别:前沿进展与应用研究作者简介

李向阳，男，1981年生，安徽界首人，上海海关学院副教授，硕士生导师，经济学博士，美国诺特丹大学经济系访问学者（University of Notre Dame，2013-2014，2019-2020），2012年博士研究生国家奖学金获得者，研究方向为宏观经济及其DSGE建模、宏观计量、统计等。近年来，先后发表SCI、CSSCI等中英文论文、省部级决策咨询报告等共20余篇；出版3本专著《动态随机一般均衡(DSGE)模型：理论、方法和Dynare实践》《微观福利视角下的人民币汇率制度选择研究》和《贸易便利化量化评价研究》；主持完成国家社科后期项目、国家外国专家项目、上海哲社一般项目各1项，2次获得省部级决策咨询成果。

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