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证券/股票

股票网络结构与市场收益、风险相关性研究

作者：庄霄威；李晓青著

出版社：天津人民出版社出版时间：2023-07-01

开本：其他页数： 196

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版权信息
本书特色
内容简介
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作者简介

股票网络结构与市场收益、风险相关性研究版权信息

ISBN：9787201195629
条形码：9787201195629 ; 978-7-201-19562-9
装帧：平装-胶订
册数：暂无
重量：暂无
所属分类：
个人理财
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证券/股票

股票网络结构与市场收益、风险相关性研究本书特色

股票市场包含了大量的数据信息，受到很多内部和外部因素的共同影响，如何挖掘股票市场的内在信息，一直是市场关注的热点。近年，基于复杂性科学的分形理论和复杂网络理论，由于其在描述股票市场结构及价格波动风险方面的独特优势并可以从整体层次上分析股票市场所呈现出来的复杂系统结构特征，得到了广泛关注。

股票网络结构与市场收益、风险相关性研究内容简介

目前基于复杂网络理论对股票市场的研究，局限于股票市场关联网络静态拓扑结构、市场风险传染的研究，而基于分形理论的研究侧重于股票市场收益时间序列的分布特征研究。这些研究无法深入刻画股票市场在时间上的演变规律以及风险传染行为。将复杂网络理论与分形理论相结合，能更深层次地挖掘股票市场运行的关联模式。本书运用复杂网络理论与分形理论，构建股票市场动态关联网络，依据网络的基本拓扑结构特征，从时间和空间两个维度，研究股票市场内在的结构特征、市场运行的关联模式以及风险传染规律，揭示突发事件引发的风险传染及对投资组合的影响。

股票网络结构与市场收益、风险相关性研究目录

目录第1章绪论............................................................................................................. 1 1.1 研究背景与研究问题.................................................................................... 1 1.2 研究目的与研究意义................................................................................... 4 1.3 研究内容与结构安排................................................................................... 6 1.4 研究方法与技术路线................................................................................... 9 1.5 创新性工作说明.......................................................................................... 10 第2章文献综述...................................................................................................... 12 2.1 文献检索情况............................................................................................... 12 2.2 复杂网络理论研究...................................................................................... 14 2.3 复杂网络在股票市场的应用研究............................................................ 15 2.4 复杂网络在基金市场的应用研究........................................................... 23 2.5 文献述评....................................................................................................... 27 第3章复杂网络理论与方法............................................................................ 30 3.1 复杂网络的发展历程................................................................................. 30 3.2 复杂网络的基本网络模型........................................................................ 32 3.3 复杂网络的拓扑结构................................................................................. 37 3.4 复杂网络节点的拓扑性............................................................................. 41 3.5 股票市场复杂网络构建方法.................................................................... 43 第4章我国股市复杂网络拓扑结构与市场收益长记忆性................ 48 4.1 问题的提出.................................................................................................. 48 4.2 数据选取....................................................................................................... 51 4.3 静态股票网络拓扑结构分析..................................................................... 51 4.4 动态股票网络拓扑结构分析.................................................................... 59 4.5 网络拓扑结构与收益长记忆性及交叉相关性...................................... 63 4.6 本章小结....................................................................................................... 84 第5章我国股市股指极端波动时期复杂网络拓扑结构与市场
风险............................................................................................................ 86 5.1 问题的提出.................................................................................................. 86 5.2 数据选取....................................................................................................... 88 5.3 样本周期划分.............................................................................................. 89 5.4 外因引起股指极端波动时期静态网络拓扑结构变化......................... 90 5.5 内因引起股指极端波动时期静态网络拓扑结构变化....................... 100 5.6 股指极端波动时期动态网络拓扑结构与市场风险变化................... 110 5.7 本章小结...................................................................................................... 121 第6章基于复杂网络拓扑结构的投资组合优化................................... 123 6.1 问题的提出................................................................................................. 123 6.2 数据选取..................................................................................................... 125 6.3 不同基金网络拓扑结构差异性.............................................................. 126 6.4 基金网络拓扑结构与基金收益和风险相关性.................................... 134 6.5 基金网络节点中心性、重仓比例与基金业绩相关性....................... 142 6.6 本章小结..................................................................................................... 157 第7章结论与展望............................................................................................... 158 7.1 研究结论..................................................................................................... 158 7.2 主要贡献..................................................................................................... 159 7.3 研究局限与展望........................................................................................ 160 附录............................................................................................................................ 162 参考文献........................................................................................................................ 166 致谢 186

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