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金融/投资

连续时间再保险和投资

作者：杨鹏，陈志平

出版社：中国财政经济出版社出版时间：2023-08-01

开本：其他页数： 312

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版权信息
内容简介
目录

连续时间再保险和投资版权信息

ISBN：9787522320236
条形码：9787522320236 ; 978-7-5223-2023-6
装帧：平装-胶订
册数：暂无
重量：暂无
所属分类：
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金融/投资

连续时间再保险和投资内容简介

本书对连续时间再保险和投资作了系统全面的介绍。全书共分10章，重点介绍了保费计算原理、再保险和金融市场的基础知识。索赔相依下的鲁棒很优再保险和投资，建立了未来索赔与历史索赔相依的新型保险模型，提出了索赔相依下的保费计算原理，建立了模糊厌恶下的保险和金融模型，求得了鲁棒很优再保险和投资策略的解析解，从理论和数值上，系统分析了索赔相依、价格跳跃、模糊厌恶等模型特征对保险人决策的影响。本书可作为应用数学、统计学、保险学和金融学等专业研究生的教学和科研用书，也可作为相关研究人员的参考用书。

连续时间再保险和投资目录

**章绪论节保费计算原理第二节保险模型第三节再保险基础知识第四节金融市场基础知识第五节再保险和投资的发展现状第二章索赔相依下的鲁棒再保险和投资节模型设置和假设第二节具有索赔相依的鲁棒再保险和投资问题第三节指数效用函数下的鲁棒再保险和投资策略第四节三种特殊情形第五节不考虑模糊厌恶时的均值-方差再保险和投资问题第六节数值结果和敏感性分析第三章时间一致的联合再保险和投资节模型和假设第二节时间一致的再保险和投资问题第三节时间一致再保险和投资问题的求解第四节数值分析与经济意义第四章具有共同冲击和随机退出时间的再保险和投资节共同冲击影响下的再保险和投资模型第二节问题的形成与再保险和投资策略第三节数值实验第五章多类相依保险业务下的再保险和投资节模型和假设第二节时间不一致的均值-方差问题第三节时间一致的再保险和投资策略第四节敏感性分析第六章考虑通货膨胀影响的再保险和投资节保险-金融模型第二节时间-致的再保险和投资策略选择问题第三节验证定理和时间一致策略的求解第四节数值计算第七章 Poisson-Geometric模型下的再保险和投资节保险-金融模型与研究目标第二节时间-致策略的求解第三节经济意义及敏感性分析第八章基于相对业绩的再保险和投资节基于竞争的再保险和投资模型设定第二节均值-方差问题与验证定理第三节辅助结果第四节再保险和投资策略第五节经济意义分析第九章索赔风险分担下的再保险价格和投资节问题的形成第二节保险人的响应策略第三节再保险人时间一致的策略第四节再保险合同和保险人的时间一致的投资策略第五节数值实验第十章多个保险人竞争下的再保险和投资节新的相互影响机制

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