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金融计算实验:基于MATLAB编程 版权信息
- ISBN：9787521849912
- 条形码：9787521849912 ; 978-7-5218-4991-2
- 装帧：平装-胶订
- 册数：暂无
- 重量：暂无
- 所属分类：>
金融计算实验:基于MATLAB编程 内容简介
本书为《金融计算实验》的第三版，《金融计算实验》以MATLAB计算软件作为应用平台，要求读者具有金融学基本理论知识。全书分为八个部分：**部分为金融计算的MATLAB基础，包括实验一和实验二；第二部分为固定收益证券的计算实验，包括实验三和实验四；第三部分为金融数据处理与价格模拟实验，包括实验五和实验六；第四部分为证券投资技术指标设计实验，包括实验七；第五部分为投资组合计算实验，包括实验八和实验九；第六部分为期权定价计算实验，包括实验十和实验十一；第七部分为在险价值VaR的计算实验，包括实验十二；第八部分为金融优化计算实验，包括实验十三和实验十四。每个实验一般由四个部分组成：实验目的与要求、实验准备知识、实验内容与步骤、实验编程与结果等。
金融计算实验:基于MATLAB编程 目录
**章 MATLAB计算环境设置与金融工具箱
**节 实验准备知识
第二节 MATLAB的窗口
第三节 实验内容与步骤
第二章 MATLAB基础计算实验
**节 MATLAB基础计算实验基础知识
第二节 数、向量及矩阵的运算
第三节 逻辑运算与控制语句
第三章 资金的时间价值与债券的价值评估实验
**节 实验准备知识
第二节 资金的时间价值与债券的价值评估实验
第四章 债券收益与风险度量实验
**节 债券收益与风险度量基础知识
第二节 债券的收益计算
第三节 债券的风险度量与管理
第五章 金融数据预处理实验
**节 建立自己的金融数据资料库
第二节 各种数据格式的转入与导出
第三节 金融时间序列的创建
第六章 金融数据的模拟实验
**节 实验准备知识
第二节 金融数据的模拟实验
第七章 证券技术分析指标设计实验
**节 证券技术分析指标基础知识
第二节 常用技术指标及其设计
第三节 多种技术指标的同屏设计与实现
第八章 投资组合理论计算实验
**节 投资组合理论基础知识
第二节 投资组合理论的计算设计
第九章 资本资产定价模型实验
**节 资本资产定价模型基础知识
第二节 资本资产定价模型主要参数计算设计
第十章 期权定价二叉树模型计算
**节 期权定价的基础知识
第二节 B-S公式与二项式定价设计
第十一章 期权定价的蒙特·卡罗模拟方法实验
**节 蒙特·卡罗模拟方法的基础知识
第二节 蒙特·卡罗模拟方法的程序设计
第十二章 VaR三种计算方法比较实验
**节 VaR模型的基础知识
第二节 VaR的估计方法设计
第十三章 线性规划实验
**节 线性规划基础知识
第二节 linprog函数
第三节 线性规划求解资产组合问题
第十四章 二次规划实验
**节 二次规划基础知识及应用实例
第二节 二次规划函数的调用
附录 金融工具箱中的主要功能函数及其分类
参考文献
**节 实验准备知识
第二节 MATLAB的窗口
第三节 实验内容与步骤
第二章 MATLAB基础计算实验
**节 MATLAB基础计算实验基础知识
第二节 数、向量及矩阵的运算
第三节 逻辑运算与控制语句
第三章 资金的时间价值与债券的价值评估实验
**节 实验准备知识
第二节 资金的时间价值与债券的价值评估实验
第四章 债券收益与风险度量实验
**节 债券收益与风险度量基础知识
第二节 债券的收益计算
第三节 债券的风险度量与管理
第五章 金融数据预处理实验
**节 建立自己的金融数据资料库
第二节 各种数据格式的转入与导出
第三节 金融时间序列的创建
第六章 金融数据的模拟实验
**节 实验准备知识
第二节 金融数据的模拟实验
第七章 证券技术分析指标设计实验
**节 证券技术分析指标基础知识
第二节 常用技术指标及其设计
第三节 多种技术指标的同屏设计与实现
第八章 投资组合理论计算实验
**节 投资组合理论基础知识
第二节 投资组合理论的计算设计
第九章 资本资产定价模型实验
**节 资本资产定价模型基础知识
第二节 资本资产定价模型主要参数计算设计
第十章 期权定价二叉树模型计算
**节 期权定价的基础知识
第二节 B-S公式与二项式定价设计
第十一章 期权定价的蒙特·卡罗模拟方法实验
**节 蒙特·卡罗模拟方法的基础知识
第二节 蒙特·卡罗模拟方法的程序设计
第十二章 VaR三种计算方法比较实验
**节 VaR模型的基础知识
第二节 VaR的估计方法设计
第十三章 线性规划实验
**节 线性规划基础知识
第二节 linprog函数
第三节 线性规划求解资产组合问题
第十四章 二次规划实验
**节 二次规划基础知识及应用实例
第二节 二次规划函数的调用
附录 金融工具箱中的主要功能函数及其分类
参考文献
展开全部
金融计算实验:基于MATLAB编程 作者简介
马孝先，男，1963年9月出生，副教授，管理学博士，金融专业、软件专业硕士生导师。主要研究方向是资产定价、风险度量与计算金融。主持或参与国家及省部级课题多项，在美国金融年刊等杂志发表论文多篇,国际著名杂志European Journal of Operational Research、Annals of Finance、Applied Mathematics and Computing等评审，经济学会、管理学会与电子学会等会员。
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