读书月攻略拿走直接抄！
读书月预热场|满6本折上6折
欢迎光临中图网 请 | 注册
搜索
搜索全部
  • 搜索全部
  • 书名
  • 作者
  • 出版社
  • ISBN
高级搜索
我身体里的人造星星乡间的日常情感勒索神秘的黑猫
  • 合成诗经
  • 新用户注册领10元
中图网
>
经济
>
中国经济
>
中国经济概况
套保还是投机?——上市企业套期保值风险的研究
分享

包邮 套保还是投机?——上市企业套期保值风险的研究

作者：何乔,冉晖
出版社：中国财政经济出版社出版时间：2023-07-01
开本： 16开 页数： 240
本类榜单：经济销量榜
中 图 价:¥45.6(7.4折) 定价  ¥62.0 登录后可看到会员价
加入购物车 收藏
开年大促， 全场包邮
?新疆、西藏除外
本类五星书更多>
买过本商品的人还买了
中图价:¥45.6 加入购物车

套保还是投机?——上市企业套期保值风险的研究 版权信息

套保还是投机?——上市企业套期保值风险的研究 内容简介

本书使用理论分析和实证分析相结合的研究方法，从四个方面研究如何用好衍生工具进行套期保值为企业保驾护航问题，具体包括：首先，根据我国上市企业年度报告，对企业使用衍生工具进行套期保值和投机套利进行区分，分别形成套期保值企业研究样本和投机套利企业研究样本。其次，将得到的套期保值企业样本和筛选出未进行套期保值的相应数量企业作为研究对象，在理论分析基础上，对企业套期保值行为的决定因子和套期保值深度的决定因子进行了实证分析。再次，分别研究套期保值行为对企业价值、总风险、系统风险影响。*后，分别研究了企业投机套利行为的决定因子和对企业价值、总风险、系统风险的影响，并与套期保值的研究结论进行了对比分析。

套保还是投机?——上市企业套期保值风险的研究 目录

第1章 绪论 1.1 选题背景 1.2 研究意义 1.2.1 理论意义体现 1.2.2 现实意义体现 1.3 相关概念界定 1.3.1 衍生工具 1.3.2 套期保值 1.3.3 投机套利 1.3.4 企业价值 1.3.5 企业风险 1.3.6 崩盘风险 1.4 研究方法与技术路线 1.5 研究的主要内容 1.6 本书的创新之处 第2章 文献综述 2.1 套期保值的决定因子 2.1.1 国外研究现状 2.1.2 国内研究现状 2.2 套期保值与企业价值的关系 2.2.1 国外研究现状 2.2.2 国内研究现状 2.3 套期保值与企业风险的关系 2.3.1 国外研究现状 2.3.2 国内研究现状 2.4 现有文献评述 第3章 企业使用衍生工具套期保值研究的理论基础及分析框架 3.1 套期保值的相关理论分析 3.1.1 套期保值行为的六类假说 3.1.2 套期保值对企业价值影响的相关理论 3.1.3 套期保值对企业风险影响的相关理论 3.2 我国上市企业使用衍生工具现状分析 3.3 本书的分析框架 3.4 套期保值与投机套利的分类 3.4.1 投机套利衍生工具的确认和计量 3.4.2 套期保值衍生工具的确认和计量 3.4.3 分类方法 3.4.4 分类结果 3.4.5 样本说明 第4章 我国上市企业套期保值决定因子的研究 4.1 理论假设 4.1.1 减少预期税收假说 4.1.2 降低财务危机成本假说 4.1.3 避免投资不足假说 4.1.4 规模假说 4.1.5 替代假说 4.1.6 内部治理假说 4.2 套期保值决定因子的实证分析 4.2.1 数据来源和变量定义 4.2.2 描述性统计和相关性分析 4.2.3 Logistic回归分析 4.3 套期保值深度决定因子的实证分析 4.3.1 数据来源和变量定义 4.3.2 描述性统计和相关性分析 4.3.3 Tobit回归分析 4.4 稳健性检验 4.4.1 套期保值动因研究稳健性检验 4.4.2 套期保值深度决定因子研究稳健性检验 4.5 案例分析 4.5.1 假设提出 4.5.2 变量选择 4.5.3 回归模型 4.5.4 检验结果 4.6 小结 第5章 套期保值对我国上市企业价值的影响研究 5.1 理论假设 5.2 套期保值行为影响企业价值的实证分析 5.2.1 数据来源与变量定义 5.2.2 描述性统计和相关性分析 5.2.3 实证模型与回归分析 5.3 套期保值深度对企业价值的影响的实证分析 5.3.1 数据来源与变量定义 5.3.2 描述性统计和相关性分析 5.3.3 回归分析 5.4 稳健性检验 5.5 小结 第6章 套期保值对我国上市企业风险的影响研究 6.1 理论假设 6.1.1 套期保值与企业风险研究假设 6.1.2 套期保值行为与股价崩盘风险研究假设 6.2 套期保值行为与企业风险关系的实证分析 6.2.1 样本选择与数据来源 6.2.2 变量界定及描述 6.2.3 描述性统计分析和相关性检验 6.2.4 实证模型和回归分析 6.3 套期保值深度与企业风险的实证分析 6.3.1 数据来源与变量定义 6.3.2 描述性统计和相关性分析 6.3.3 回归分析 6.4 套期保值行为影响股价崩盘风险的实证分析 6.4.1 数据来源与变量定义 6.4.2 描述性统计与相关性分析 6.4.3 实证模型设计 6.4.4 回归分析 6.5 套期保值深度对企业股价崩盘风险的实证分析 6.5.1 数据来源与变量定义 6.5.2 描述性统计及相关性分析 6.5.3 回归分析 6.6 稳健性检验 6.6.1 企业套期保值对企业风险影响的稳健性检验 6.6.2 企业套期保值深度对企业风险影响的稳健性检验 6.6.3 套期保值行为对企业股价崩盘风险影响的稳健性检验 6.6.4 套期保值深度对企业股价崩盘风险的影响稳健性检验 6.7 小结 第7章 我国上市企业运用衍生工具投机套利研究 7.1 理论假设 7.1.1 企业投机套利决定因子的理论假设 7.1.2 企业投机套利对企业价值影响的理论假设 7.1.3 企业投机套利对企业风险影响的理论假设 7.2 企业投机套利行为决定因子实证分析 7.2.1 数据来源与变量定义 7.2.2 描述性统计与相关性检验 7.2.3 回归分析 7.3 投机套利行为对企业价值影响实证分析 7.3.1 数据来源与变量定义 7.3.2 描述性统计与相关性分析 7.3.3 回归分析 7.4 投机套利与企业风险的实证分析 7.4.1 数据来源与变量定义 7.4.2 描述性统计与相关性分析 7.4.3 回归分析 7.5 投机套利与企业股价崩盘风险实证研究 7.5.1 数据来源与变量定义 7.5.2 描述性统计与相关性分析 7.5.3 回归分析 7.6 稳健性检验 7.6.1 企业投机套利行为决定因子稳健性检验 7.6.2 企业投机套利对企业价值影响稳健性检验 7.6.3 企业投机套利对企业风险影响稳健性检验 7.6.4 企业投机套利行为与企业股价崩盘风险稳健性检验 7.7 小结 第8章 主要结论与政策建议 8.1 研究结论 8.1.1 在企业套期保值、投机套利和套期保值深度动因方面的研究结论 8.1.2 套期保值、投机套利和套期保值深度对企业价值影响的研究结论 8.1.3 套期保值、投机套利和套期保值深度对企业风险、股价崩盘风险影响的研究结论 8.2 相关政策建议 8.3 研究展望 参考文献 附录
展开全部

套保还是投机?——上市企业套期保值风险的研究 作者简介

何乔，2019 年3月西安交通大学经济学博士学位，现任西安理工大学经济与管理学院财会与金融系讲师。申请人于2017 年12月至2018年12月赴美国加州圣塔克拉拉大学校(Santa Clara University)商学院信息技术管理系访问学习。申请人自攻读博士学位以来，长期致力于金融风险定量分析研究及衍生品策略研究，已熟练掌握了多种定性和定量研究方法的数据分析技术，为本书的写作奠定了基础。

商品评论(0条)
写书评 赚书币
暂无评论……
书友推荐
本类畅销
浏览历史
编辑推荐
返回顶部
新手上路
新用户指引
注册用户 更改注册信息
购物常见问题
关于特价书的常见问题
购买问题
订单跟踪
付款方式
账户余额  申请提现
配送方式及费用、范围
集团购买
售后服务
退换货流程
投诉与建议
特色服务
会员等级与书币
中图网书馨卡
邀请好友购买返10元礼包
其他信息
本站简介
联系我们
招聘英才
网站联盟
友情链接
微信公众号
中图网微信
中图网微博
中图网微博
手机中图网
手机中图网
中图网
诚信认证 电子商务诚信单位认证

京ICP备09013606号-3京信市监发[2002]122号海淀公安分局备案编号：1101083394

营业执照出版物经营许可证 京出发京批字第直110071

在线客服