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期权交易仓位管理高级指南 版权信息
- ISBN：9787111726197
- 条形码：9787111726197 ; 978-7-111-72619-7
- 装帧：平装-胶订
- 册数：暂无
- 重量：暂无
- 所属分类：>
期权交易仓位管理高级指南 本书特色
对衍生品市场深度理解的杰出著作，为有经验的期权交易员提供深入的、一站式的指导。成功的关键在于找到有正的预期收益的交易，而非找到具有个人倾向的交易。
期权交易仓位管理高级指南 内容简介
本书是期权交易专业图书，可以为有经验的期权交易员提供深入的、一站式的指导，他们通常希望通过在策略和投资组合中应用期权来获取优势，但又不愿意或者不能够进行高频率、低成本的动态对冲，本书可以帮助其掌握技巧并提高业绩。本书开头简要总结了波动率交易理论，然后探讨了如何找到预期收益为正的交易，接下来研究了一些期权结构的分布特征，利用这些特征可以将我们发现的优势转化为收益，结尾部分的内容与风险相关。具体来说，本书内容涵盖了不确定性、期权模型特征、BSM模型的优势和局限性、股权溢价、波动率估计、战略选择等。
期权交易仓位管理高级指南 目录
序 言
第1章 期权概要 1
期权定价模型 1
期权交易理论 4
本章小结 11
本章要点 11
第2章 有效市场假说及其局限性 12
有效市场假说 12
编外语：Alpha衰减 16
行为金融 18
高级方法：技术分析和基本面分析 24
本章小结 31
本章要点 31
第3章 波动率预测 33
模型驱动预测与情境预测 34
GARCH模型族与交易 38
隐含波动率作为预测指标 41
预测集合 41
本章小结 43
本章要点 44
第4章 方差溢价 45
编外语：隐含方差溢价 46
股票指数的方差溢价 48
隐含偏度溢价 53
隐含相关性溢价 54
方差溢价的成因 59
比索问题的问题 63
本章小结 64
本章要点 64
第5章 寻找具有正期望价值的交易 65
编外语：拥挤效应 65
交易策略 70
期权和基础因子 71
盈余公告后价格漂移 78
二级信心水平 81
隔夜效应 85
美国联邦公开市场委员会和波动率 86
周末效应 88
波动率风险溢价的波动性 89
一级信心水平 91
盈利导致的逆转 92
盈余公告前价格漂移 93
本章小结 95
本章要点 95
第6章 波动率持仓 96
编外语：调整和“恢复”持仓 97
跨式和宽跨式 97
编外语：经Delta对冲的持仓 105
蝶式和鹰式期权组合 108
编外语：断翅蝶式和鹰式期权组合 112
日历价差 113
考虑隐含波动率偏斜 116
行权价格选择 118
选择对冲的行权价格 122
期限选择 125
本章小结 126
本章要点 127
第7章 方向性期权交易 128
主观期权定价 128
主观期权定价理论 130
期权收益分布：主要统计量 134
行权价选择 137
基本考虑因素 141
本章小结 142
本章要点 142
第8章 期权方向性交易策略选择 143
买入股票 143
买入认购期权 145
买入认购价差 146
卖出认沽期权 147
备兑期权 149
备兑期权收益的组成 151
备兑期权以及基本面 153
卖出认沽价差 154
风险逆转策略 156
编外语：风险逆转作为一种偏度交易 158
比率价差 160
本章小结 163
本章要点 164
第9章 交易规模 165
凯利准则 165
非正态离散结果 167
非正态连续结果 170
不确定参数 174
凯利和回撤控制 180
止损的效果 183
止损线的设置 189
将止损纳入凯利准则 190
本章小结 193
本章要点 194
第10章 元风险 195
货币风险 195
盗窃和欺诈 197
案例一：巴林银行 199
案例二：滨中安云（“铜先生”） 200
案例三：伯纳德·麦道夫 201
指数重构 203
套利交易对手方风险 204
本章小结 205
本章要点 205
结论 206
附录 209
附录A 交易者对BSM假设的调整 209
附录B 统计经验法则 220
附录C 交易执行 224
参考文献 233
译者后记 24
第1章 期权概要 1
期权定价模型 1
期权交易理论 4
本章小结 11
本章要点 11
第2章 有效市场假说及其局限性 12
有效市场假说 12
编外语：Alpha衰减 16
行为金融 18
高级方法：技术分析和基本面分析 24
本章小结 31
本章要点 31
第3章 波动率预测 33
模型驱动预测与情境预测 34
GARCH模型族与交易 38
隐含波动率作为预测指标 41
预测集合 41
本章小结 43
本章要点 44
第4章 方差溢价 45
编外语：隐含方差溢价 46
股票指数的方差溢价 48
隐含偏度溢价 53
隐含相关性溢价 54
方差溢价的成因 59
比索问题的问题 63
本章小结 64
本章要点 64
第5章 寻找具有正期望价值的交易 65
编外语：拥挤效应 65
交易策略 70
期权和基础因子 71
盈余公告后价格漂移 78
二级信心水平 81
隔夜效应 85
美国联邦公开市场委员会和波动率 86
周末效应 88
波动率风险溢价的波动性 89
一级信心水平 91
盈利导致的逆转 92
盈余公告前价格漂移 93
本章小结 95
本章要点 95
第6章 波动率持仓 96
编外语：调整和“恢复”持仓 97
跨式和宽跨式 97
编外语：经Delta对冲的持仓 105
蝶式和鹰式期权组合 108
编外语：断翅蝶式和鹰式期权组合 112
日历价差 113
考虑隐含波动率偏斜 116
行权价格选择 118
选择对冲的行权价格 122
期限选择 125
本章小结 126
本章要点 127
第7章 方向性期权交易 128
主观期权定价 128
主观期权定价理论 130
期权收益分布：主要统计量 134
行权价选择 137
基本考虑因素 141
本章小结 142
本章要点 142
第8章 期权方向性交易策略选择 143
买入股票 143
买入认购期权 145
买入认购价差 146
卖出认沽期权 147
备兑期权 149
备兑期权收益的组成 151
备兑期权以及基本面 153
卖出认沽价差 154
风险逆转策略 156
编外语：风险逆转作为一种偏度交易 158
比率价差 160
本章小结 163
本章要点 164
第9章 交易规模 165
凯利准则 165
非正态离散结果 167
非正态连续结果 170
不确定参数 174
凯利和回撤控制 180
止损的效果 183
止损线的设置 189
将止损纳入凯利准则 190
本章小结 193
本章要点 194
第10章 元风险 195
货币风险 195
盗窃和欺诈 197
案例一：巴林银行 199
案例二：滨中安云（“铜先生”） 200
案例三：伯纳德·麦道夫 201
指数重构 203
套利交易对手方风险 204
本章小结 205
本章要点 205
结论 206
附录 209
附录A 交易者对BSM假设的调整 209
附录B 统计经验法则 220
附录C 交易执行 224
参考文献 233
译者后记 24
展开全部
期权交易仓位管理高级指南 作者简介
尤安·辛克莱，是一名有超过15年职业期权交易经验的交易员。他先在伦敦国际金融期货交易所担任场内书记员，然后成为德国综合指数（DAX）和欧洲斯托克指数（Euro Stoxx）期权的做市商。他陆陆续续地交易了股票指数、个股、商品和利率产品的期权，以及大量的与权益和期货有关的策略。他现在在布卢菲交易公司（Bluefin Trading）担任风险管理人。 他毕业于布里斯托尔大学，获得理论物理学博士学位。他写作了两本书——《波动率交易》和《期权交易》，都是由John&Wiley公司出版的。 辛克莱博士生于新西兰，目前在芝加哥居住。他的家庭成员包括他的妻子安、他的狗拉尔夫，以及许多都有自己名字的猫。
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