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实证资产定价:股票横截面收益(金融学译丛) 版权信息
- ISBN：9787300274836
- 条形码：9787300274836 ; 978-7-300-27483-6
- 装帧：平装-胶订
- 册数：暂无
- 重量：暂无
- 所属分类：>>
实证资产定价:股票横截面收益(金融学译丛) 本书特色
★巴利、恩格尔和默里对现代实证资产定价的方法和证据进行了通俗易懂的介绍。每一个在该领域耕耘的学生、高校教职人员以及专家都应该阅读、理解并吸收这本书中的内容。 ——尤金·法马Eugene Fama 芝加哥大学Robert R．McCormick金融学杰出教授、2013年诺贝尔经济学奖获得者 ★股票横截面收益的实证分析是半个世纪以来金融研究领域的一项重大成果。既定事实和研究它们的方法都存在着不易察觉的复杂性，这会误导粗心的观察者和新近的研究者。巴利、恩格尔和默里对这些问题清晰而细致的指导为未来的研究提供了坚实的基础。 ——约翰·坎贝尔John Campbell 哈佛大学Morton L.和Carole S.Olshan经济学教授 ★这本令人兴奋的新书对我们所知道的股票横截面收益进行了全面的回顾。鉴于其综合全面的本质、系统性的方法和易于理解的语言，该书是所有实证资产定价研究生入门课程的宝贵资源。 ——卢博斯·帕斯特Lubos Pastor 芝加哥大学Charles P.McQuaid金融学教授
实证资产定价:股票横截面收益(金融学译丛) 内容简介
本书系统梳理了实证资产定价分析方法和该领域近期新的成果。前半部分主要介绍资产定价实证分析的方法：概括性统计、相关性分析、稳定性分析、投资组合分析、Fama-Macbeth回归分析。后半部分介绍股票横截面收益的相关因素，例如：市场因子、风险系数、公司规模、价值溢价、动量因素、短期反转、流动性、三阶矩、特质波动率、期权隐含的波动率以及其他股票预测因素。
实证资产定价:股票横截面收益(金融学译丛) 目录
部分 统计方法
第1章 预备知识 3
1．1 样本 3
1．2 缩尾和截尾 5
1．3 Newey和West调整 6
1．4 总结 7
参考文献 7
第2章 描述性统计 8
2．1 实施步骤 8
2．2 展示和说明 11
2．3 总结 14
第3章 相关性 15
3．1 实施步骤 16
3．2 阐述相关系数 17
3．3 展示相关系数 20
3．4 总结 20
参考文献 21
第4章 持续性分析 22
4．1 实施步骤 22
4．2 解释持续性 25
4．3 展示持续性 27
4．4 总结 27
参考文献 28
第5章 组合分析 29
5．1 单变量组合分析 30
5．2 双变量独立排序的组合分析 45
5．3 双变量序贯排序的组合分析 63
5．4 独立排序与序贯排序 76
5．5 三变量排序分析 78
5．6 总结 78
参考文献 78
第6章 Fama和MacBeth回归分析 80
6．1 实施 80
6．2 对FM回归作解释 86
6．3 展示FM回归 88
6．4 总结 89
参考文献 89
第二部分 股票收益横截面
第7章 CRSP样本和市场因子 93
7．1 美国股票市场 93
7．2 股票收益和超额收益 100
7．3 市场因子 103
7．4 CAPM风险模型 106
7．5 总结 106
参考文献 107
第8章 贝 塔 108
8．1 估计β 109
8．2 描述性统计 111
8．3 相关系数 113
8．4 持续性 114
8．5 β和股票收益 116
8．6 总结 125
参考文献 126
第9章 规模效应 129
9．1 计算市值 129
9．2 描述性统计 132
9．3 相关性 134
9．4 持续性 135
9．5 规模和股票收益 136
9．6 规模因子 149
9．7 总结 151
参考文献 152
第10章 价值溢价 153
10．1 计算账面市值比 155
10．2 描述性统计 158
10．3 相关性 159
10．4 持续性 160
10．5 账面市值比和股票收益 161
10．6 价值因子 173
10．7 Fama和French三因子模型 175
10．8 总结 176
参考文献 176
第11章 动量效应 179
11．1 衡量动量 180
11．2 描述性统计 181
11．3 相关性 182
11．4 动量和股票收益 183
11．5 动量因子 204
11．6 Fama、French和Carhart四因子模型 206
11．7 总结 207
参考文献 207
第12章 短期反转效应 210
12．1 短期反转因子的计算 211
12．2 描述性统计 211
12．3 相关性 212
12．4 反转与股票收益 212
12．5 Fama和MacBeth回归 228
12．6 反转因子 234
12．7 总结 235
参考文献 236
第13章 流动性 238
13．1 流动性的度量 239
13．2 描述性统计 241
13．3 相关性 242
13．4 持续性 246
13．5 流动性与股票收益 247
13．6 流动性因子 270
13．7 总结 276
参考文献 277
第14章 偏 度 280
14．1 偏度的测量 282
14．2 描述性统计 283
14．3 相关系数 286
14．4 持续性 296
14．5 偏度与股票收益 300
14．6 总结 317
参考文献 318
第15章 特质波动 321
15．1 总波动的衡量 323
15．2 特质波动的衡量 323
15．3 描述性统计 325
15．4 相关性 327
15．5 持续性 336
15．6 特质波动和股票收益 337
15．7 总结 362
参考文献 362
第16章 流动性样本 365
16．1 样本 366
16．2 描述性统计 366
16．3 相关性 371
16．4 持续性 374
16．5 股票期望收益 376
16．6 总结 389
参考文献 389
第17章 期权隐含波动率 392
17．1 期权样本 394
17．2 基于期权的变量 395
17．3 描述性统计 399
17．4 相关性 402
17．5 持续性 404
17．6 股票收益 406
17．7 期权收益 419
17．8 总结 425
参考文献 425
第18章 其他股票收益率预测量 428
18．1 资产增长 429
18．2 投资者情绪 430
18．3 投资者关注度 431
18．4 观点分歧 432
18．5 盈利能力和投资 433
18．6 对博彩型股票的投资需求 433
参考文献 434
译后记 441
第1章 预备知识 3
1．1 样本 3
1．2 缩尾和截尾 5
1．3 Newey和West调整 6
1．4 总结 7
参考文献 7
第2章 描述性统计 8
2．1 实施步骤 8
2．2 展示和说明 11
2．3 总结 14
第3章 相关性 15
3．1 实施步骤 16
3．2 阐述相关系数 17
3．3 展示相关系数 20
3．4 总结 20
参考文献 21
第4章 持续性分析 22
4．1 实施步骤 22
4．2 解释持续性 25
4．3 展示持续性 27
4．4 总结 27
参考文献 28
第5章 组合分析 29
5．1 单变量组合分析 30
5．2 双变量独立排序的组合分析 45
5．3 双变量序贯排序的组合分析 63
5．4 独立排序与序贯排序 76
5．5 三变量排序分析 78
5．6 总结 78
参考文献 78
第6章 Fama和MacBeth回归分析 80
6．1 实施 80
6．2 对FM回归作解释 86
6．3 展示FM回归 88
6．4 总结 89
参考文献 89
第二部分 股票收益横截面
第7章 CRSP样本和市场因子 93
7．1 美国股票市场 93
7．2 股票收益和超额收益 100
7．3 市场因子 103
7．4 CAPM风险模型 106
7．5 总结 106
参考文献 107
第8章 贝 塔 108
8．1 估计β 109
8．2 描述性统计 111
8．3 相关系数 113
8．4 持续性 114
8．5 β和股票收益 116
8．6 总结 125
参考文献 126
第9章 规模效应 129
9．1 计算市值 129
9．2 描述性统计 132
9．3 相关性 134
9．4 持续性 135
9．5 规模和股票收益 136
9．6 规模因子 149
9．7 总结 151
参考文献 152
第10章 价值溢价 153
10．1 计算账面市值比 155
10．2 描述性统计 158
10．3 相关性 159
10．4 持续性 160
10．5 账面市值比和股票收益 161
10．6 价值因子 173
10．7 Fama和French三因子模型 175
10．8 总结 176
参考文献 176
第11章 动量效应 179
11．1 衡量动量 180
11．2 描述性统计 181
11．3 相关性 182
11．4 动量和股票收益 183
11．5 动量因子 204
11．6 Fama、French和Carhart四因子模型 206
11．7 总结 207
参考文献 207
第12章 短期反转效应 210
12．1 短期反转因子的计算 211
12．2 描述性统计 211
12．3 相关性 212
12．4 反转与股票收益 212
12．5 Fama和MacBeth回归 228
12．6 反转因子 234
12．7 总结 235
参考文献 236
第13章 流动性 238
13．1 流动性的度量 239
13．2 描述性统计 241
13．3 相关性 242
13．4 持续性 246
13．5 流动性与股票收益 247
13．6 流动性因子 270
13．7 总结 276
参考文献 277
第14章 偏 度 280
14．1 偏度的测量 282
14．2 描述性统计 283
14．3 相关系数 286
14．4 持续性 296
14．5 偏度与股票收益 300
14．6 总结 317
参考文献 318
第15章 特质波动 321
15．1 总波动的衡量 323
15．2 特质波动的衡量 323
15．3 描述性统计 325
15．4 相关性 327
15．5 持续性 336
15．6 特质波动和股票收益 337
15．7 总结 362
参考文献 362
第16章 流动性样本 365
16．1 样本 366
16．2 描述性统计 366
16．3 相关性 371
16．4 持续性 374
16．5 股票期望收益 376
16．6 总结 389
参考文献 389
第17章 期权隐含波动率 392
17．1 期权样本 394
17．2 基于期权的变量 395
17．3 描述性统计 399
17．4 相关性 402
17．5 持续性 404
17．6 股票收益 406
17．7 期权收益 419
17．8 总结 425
参考文献 425
第18章 其他股票收益率预测量 428
18．1 资产增长 429
18．2 投资者情绪 430
18．3 投资者关注度 431
18．4 观点分歧 432
18．5 盈利能力和投资 433
18．6 对博彩型股票的投资需求 433
参考文献 434
译后记 441
展开全部
实证资产定价:股票横截面收益(金融学译丛) 作者简介
图兰·G.巴利（Turan G.Bali）博士，是乔治敦大学McDonough商学院的Robert Parker首席金融学教授，2014年杰克·特里诺奖的获得者。他也是由约翰威立国际出版公司出版的《金融学的数学方法：资产和风险管理工具》一书的合著者。 罗伯特·F.恩格尔（Robert F.Engle）博士，是纽约大学Stern商学院的Michael Armellino金融学教授，2003年诺贝尔经济学奖获得者。他也是纽约大学Stern商学院波动研究所所长，金融计量经济学学会联合创始主席。 斯科特·默里（Scott Murray）博士，是佐治亚州立大学I.Mack Robinson商学院金融系助理教授，2014年杰克·特里诺奖的获得者。 张学勇，现任中央财经大学龙马学者特聘教授，金融学院教授、博士生导师，中国资产管理研究中心主任。2011年入选教育部“新世纪优秀人才培养支持计划”。担任国际主流学术期刊Accounting＆Finance（SSCI）类别主编，中国注册会计师协会会员。 朱一峰，中央财经大学金融学院助理教授。2016匀-获得美国埃默里大学经济学博士。曾担任美国埃默里大学客座助理教授，已在Journal of Financial and Quantitative Analysis、Advances in Econometrics、《数学物理学报》等期刊发表多篇中英文论文。
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