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交易所产品设计和风险控制实务 版权信息
- ISBN：9787522319155
- 条形码：9787522319155 ; 978-7-5223-1915-5
- 装帧：平装-胶订
- 册数：暂无
- 重量：暂无
- 所属分类：>
交易所产品设计和风险控制实务 内容简介
这是国内**本从实践角度介绍金融衍生品交易所如何进行合约设计和风险管理的书。2008年全球金融危机后，为了防范场外衍生品市场系统性风险，二十国集团（G20）成员国在2009年的匹兹堡峰会上达成共识，所有标准化场外衍生品必须通过中央对手方集中清算，境内交易所也因此计划增加场外衍生品清算业务。关于交易所合约设计的研究并不多见，大部分金融学教材对于衍生品保证金和结算担保金的章节也都十分有限。
交易所产品设计和风险控制实务 目录
**章 衍生品交易所主要职能
**节 交易所与中央对手方
一、交易所与清算所
二、中央对手方的概念与金融市场基础设施原则
二、成为合格中央对手方的条件
第二节 交易所清算业务组织方式——内设结算部和独立清算所
一、清算业务的垂直整合与水平整合
二、清算业务的组织方式的历史演变
二、选择清算业务组织方式的考虑因素
第二章 交易所产品设计
**节 交易所如何选择期货标的
一、万物皆可期货化——选择衍生品标的的基本原则
二、交易所推出新产品的时机
第二节 交割方式设计——实物交割与现金交割
一、交割方式概述
二、交割方式设计原则
三、交割方式设计影响期货价格的案例——国债期货交割期权
四、交割方式的其他影响
第三节 设置*小变动价位
一、*小变动价位不能被忽视
二、产品上市前测算*小变动价位的方法
三、基于隐含买卖价差评估*小变动价位
四、其他考虑因素
第四节 持仓限额的设置与管理
一、持仓限额的作用
二、判断是否需要设置持仓限额的方法
三、持仓限额监管的国际经验
四、实物交割期货持仓限额的实际考虑要素
第五节 确定每日价格波动限制
一、价格波动限制的作用
二、价格波动限制设计原则和测算方法
三、实践中如何通过压力测试确定价格波动限制
……
第三章 交易所风险管理
第四章 区块链技术给交易所行业带来的挑战
展开全部
交易所产品设计和风险控制实务 作者简介
张今，特许金融分析师（CFA），金融风险管理师（FRM），具有国家法律职业资格，中国金融期货交易所高级经理（SVP）。毕业于美国普渡大学（Purdue University）和法国欧洲商业学院（ESCP Europe），具有应用数学学士、工业管理硕士和管理学硕士学位。专长于金融衍生品产品设计和风险管理，负责设计了中国金融期货交易所2年期国债期货和10年期国债期货。
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