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Time series analysis and its applications with R examples 版权信息
- ISBN:9787519277048
- 条形码:9787519277048 ; 978-7-5192-7704-8
- 装帧:一般胶版纸
- 册数:暂无
- 重量:暂无
- 所属分类:>
Time series analysis and its applications with R examples 本书特色
◎编辑推荐 本书是全球流行的时间序列分析经典教材,已畅销20余年,改版3次。新的第4版仍保持前版的特色,全面并平衡地对时域和频域方法进行了讲授。书中包含大量使用真实数据解决问题的实例,例如用道琼斯工业平均指数数据来分析金融危机、用功能性磁共振成像数据评估疼痛感、从观测数据中发现自然和人为引起的气候变化、对是否遵守《核禁试条约》进行监测等。 ◎媒体推荐/名人推荐/读者推荐 “The authors have to be congratulated for their ability to describe in a book of less than 600 pages such a variety of topics and methods, together with scripts allowing the reproduction of the results, for so many real examples. It is a valuable contribution with a strong statistical orientation and a carefully designed pleasant typography.” ——Anna Bartkowiak, in ISCB News “The chapters are nicely structured, well presented and motivated. … it provides sufficient exercise questions making it easier for adoption as a graduate textbook. The book will be equally attractive to graduate students, practitioners, and researchers in the respective fields. … The book contributes stimulating and substantial knowledge for time series analysis for the benefit of a host of community and exhibits the use and practicality of the fabulous subject statistics.” ——S. Ejaz Ahmed, in Technometrics
Time series analysis and its applications with R examples 内容简介
本书是Springer统计学教程系列之一,全面地讲述了时频域方法理论。在前几版的基础上增加了不少新的内容,大量的实例结合统计软件的应用,使本书的实用性更强。延续了前几版的风格,包括分类时间序列分析、谱包络、多元谱方法、长记忆序列、非线性模型、纵向数据分析、重抽样技巧、Garch模型、随机波动性模型、小波和Monte Carlo Markov链积分方法*近发展比较迅速的话题。在本版中将这些材料划分为更小的章节,讲述更加详细,金融时间序列讲述的范围也更加广阔,包括GARCH和随机波动模型。每章末都附有问题,这些问题可以加深读者对所学内容的理解。目次:时间序列特征;时间序列回归和控制性数据分析;ARIMA模型;谱分析和滤波;时间域;状态空间模型;频域中的统计方法。
Time series analysis and its applications with R examples 目录
Time series analysis and its applications with R examples 作者简介
罗伯特·沙姆韦(Robert H. Shumway),是美国加州大学戴维斯分校的统计学荣休教授。他是美国统计学会(American Statistical Association)和国际统计学会(International Statistical Institute)的杰出会士。他对时间序列应用的研究曾获得过1986年美国统计学会杰出统计应用奖和1992年传染病中心统计奖。他出版过多部有影响力的统计学教材,并担任Forecasting和Journal of the American Statistical Association等期刊的编委。 戴维·斯托弗(David S. Stoffer),是美国匹兹堡大学统计学荣休教授。他是美国统计学会的杰出会士,并获得过1989年美国统计学会杰出统计应用奖。他曾担任美国国家科学基金会数学科学部的项目主任,还是Forecasting、Journal of the American Statistical Association、Annals of Statistical Mathematics、Journal of Time Series Analysis、Journal of Business & Economic Statistics等期刊的编委。
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