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金融投资组合与资产增长效应 版权信息
- ISBN：9787522315904
- 条形码：9787522315904 ; 978-7-5223-1590-4
- 装帧：一般胶版纸
- 册数：暂无
- 重量：暂无
- 所属分类：>
金融投资组合与资产增长效应 内容简介
本书主要介绍资产增长效应及由该效应衍生出的各种投资组合。资产增长效应是当前主流的因子模型中构建投资因子的基础，多位代表性学者均采用资产增长溢价构建投资因子。本书以前沿研究中Q理论与因子模型中投资因子的矛盾为切入点，对Q理论模型进行扩展，根据扩展模型提出资产不平衡机制，通过该机制解释不同资产增长指标对未来股票收益预测能力的差异，以此解答传统Q理论与投资因子的冲突；此外，本书还对比了中美股票市场资产增长效应的存在性及扩展Q理论的适用性，并根据实证结果构造不同的投资组合，为现实投资者的投资策略提供参考。
金融投资组合与资产增长效应 目录
第1章 绪论
1.1 研究背景及问题提出
1.2 研究目的及意义
1.3 研究现状及评述
1.4 研究内容、方法及技术路线
第2章 资产定价理论基础和扩展的Q理论
2.1 概念界定
2.2 有效市场假说与行为金融学理论
2.3 资产定价理论
2.4 扩展的Q理论模型
2.5 本章小结
第3章 美国股市资产增长效应与资产不平衡机制分析
3.1 扩展Q理论中的资产增长效应分析
3.2 资产不平衡机制与资产增长效应
3.3 扩展Q理论对其他类型资产增长预测能力的影响
3.4 证券分析师盈利预测与资产增长效应
3.5 本章小结
第4章 股权分置改革前后中国A股市场资产增长效应与资产不平衡机制分析
4.1 中国股票市场与美国股票市场对比分析
4.2 股权分置改革前资产增长效应与资产不平衡机制分析
4.3 股权分置改革后资产增长效应与资产不平衡机制分析
4.4 本章小结
第5章 资产增长效应中的收益波动与夏普比率变动模式分析
5.1 资产增长效应中的收益波动与夏普比率
5.2 资产增长效应中收益波动与夏普比率的稳健性检验
5.3 资产增长效应中收益波动与夏普比率变动模式的来源分析
5.4 本章小结
结论
参考文献
展开全部
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