金融计量实验教程 版权信息
- ISBN:9787550454248
- 条形码:9787550454248 ; 978-7-5504-5424-8
- 装帧:一般胶版纸
- 册数:暂无
- 重量:暂无
- 所属分类:>
金融计量实验教程 本书特色
本书是金融学、 金融工程专业实践类核心课程教材, 既可以作为本科金融学、 金融工程专业实践教材, 也可以作为工商管理硕士 (MBA) 以及应用经济学类相关专业 低年级硕士研究生的实践参考书目, 总体难度不高。 本书有利于提升学生的实际动手能力, 弥补学生实证分析能力不足的短板。
金融计量实验教程 内容简介
该书以金融计量模型实验为主线,由两部分构成。**部分共4章,主要介绍计量模型的基础理论,基础金融数据的下载以及Eview软件的基本操作。第二部分共8章,主要是依托具体的实验,力图使学生较全面掌握量化交易的基本技术及方法。该部分的实验内容主要包括,线性模型的回归、异方差的检验与修正、自相关的检验及处理,金融时间序列数据的平稳性检验、ARIMA模型、VAR模型、(G)ARCH的应用、联立方程模型的应用、ARDL模型和ECM模型的应用。
金融计量实验教程 目录
**章 绪论…………………………………………………………………………… 001 **节 金融计量建模的主要步骤 ………………………………………… 002 第二节 变量、 参数、 数据 ………………………………………………… 007 第二章 基本理论知识 ……………………………………………………………… 012 **节 简单线性回归模型及*小二乘法 ………………………………… 013 第二节 一元线性回归模型的统计检验 …………………………………… 015 第三节 多变量线性回归模型的统计检验 ………………………………… 017 第四节 异方差和自相关 …………………………………………………… 020 第五节 多重共线性和虚拟变量的应用 …………………………………… 023 第六节 时间序列数据的平稳性检验 ……………………………………… 026 第七节 动态模型 …………………………………………………………… 028 第八节 联立方程模型 ……………………………………………………… 032 第三章 EViews 软件 ………………………………………………………………… 036 **节 EViews 软件简介及其特点………………………………………… 037 第二节 EViews 软件安装流程……………………………………………… 038 第四章 OLS 方法的基本操作及回归结果的解读 …………………………… 046 **节 EViews10使用介绍……………………………………………… 047 第二节 案例分析 …………………………………………………………… 053 第五章 异方差和自相关问题的处理实验 ……………………………………… 056 **节 异方差 ……………………………………………………………… 057 ·第二节 自相关的检验与修正 ……………………………………………… 065 第六章 多重共线性和虚拟变量的应用 ………………………………………… 072 **节 金融数据的多重共线性处理 ……………………………………… 073 第二节 回归模型的结构稳定性检验———邹氏检验 ……………………… 077 第三节 实例———虚拟变量在金融数据处理中的作用 …………………… 082 第七章 时间序列数据的平稳性检验 …………………………………………… 085 **节 对我国货币政策传导机制信贷渠道的实证检验 ………………… 086 第二节 金融数据的平稳性检验 …………………………………………… 091 第八章 ARIMA 模型的概念和构造 ……………………………………………… 099 **节 实验目的及相关概念 ……………………………………………… 100 第二节 实验指导 …………………………………………………………… 101 第九章 VAR 模型的概念和构造 ………………………………………………… 110 **节 实验目的和基本概念 ……………………………………………… 111 第二节 VAR 模型示例……………………………………………………… 114 第十章 (G)ARCH 模型在金融数据中的应用 ………………………………… 124 **节 实验目的 …………………………………………………………… 125 第二节 基本概念 …………………………………………………………… 125 第三节 实验内容及要求 …………………………………………………… 126 第四节 实验指导 …………………………………………………………… 127 第十一章 ARDL 模型的应用 ……………………………………………………… 148 **节 实验目的 …………………………………………………………… 149 第二节 基本概念及实验内容 ……………………………………………… 149 第三节 实验指导 …………………………………………………………… 150 第十二章 联立方程模型在金融数据中的应用 ……………………………… 163 **节 理论回顾 …………………………………………………………… 164 第二节 实证分析 …………………………………………………………… 166 主要参考文献…………………………………………………………………………… 172
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金融计量实验教程 作者简介
范聪银,博士研究生,毕业于西南财经大学,现为贵州商学院专任教师,贵州省农业经济学会理事,主要研究方向为金融工程。主持贵州省科技厅项目一项,贵州省教育厅项目一项,公开发表4篇SCI,SSCI双检索论文,2篇EI检索论文,专著1部。