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经济理论

趋势结构断点经济时间序列协整理论与应用研究

作者：赵春艳

出版社：中国财政经济出版社出版时间：2022-07-01

开本： 16开 页数： 192

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版权信息
内容简介
目录
作者简介

趋势结构断点经济时间序列协整理论与应用研究版权信息

ISBN：9787522314198
条形码：9787522314198 ; 978-7-5223-1419-8
装帧：一般胶版纸
册数：暂无
重量：暂无
所属分类：
经济
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经济理论

趋势结构断点经济时间序列协整理论与应用研究内容简介

许多宏观经济时间序列具有趋势及结构断点特征，结构性变动与技术进步、制度变迁、危机冲击等因素有关。对于这类序列的协整研究尚未形成系统性理论，因此，对其协整问题研究研究具有重要的理论意义及应用价值。本书建立一套从单位根检验到协整检验的系统性的建模理论与方法。提出适合趋势结构断点序列的单位根检验、协整检验的模型及统计量，统计量的有限样本性质优良，并将研究成果应用于实际经济问题的分析中，得到有意义的结论。本书完善趋势结构断点序列的建模理论，同时，是对基于线性模型的、经典的单位根及协整检验理论与方法拓展与充实。

趋势结构断点经济时间序列协整理论与应用研究目录

**章绪论节研究背景与研究意义第二节研究思路与研究方法第三节研究内容与研究框架第二章文献综述节趋势结构断点序列单位根检验第二节趋势结构断点序列协整检验第三节文献评价第三章理论基础节维纳过程和泛函中心极限定理第二节 logistic函数及平滑转换回归模型第三节非线性时间序列的平稳性第四节非线性脉冲响应函数第五节协整理论与方法概述第六节蒙特卡洛模拟方法与Bootstrap方法第七节小结第四章趋势结构断点序列单位根理论与检验节趋势结构断点序列模型及单位根检验第二节单位根检验统计量有限样本性质比较第三节中国宏观经济数据趋势结构断点单位根检验实证研究第四节进一步研究：基于Bootstrap方法的趋势结构断点序列单位根检验第五节小结第五章两变量趋势结构断点序列协整理论与方法节两变量一个结构断点协整方程与检验第二节两变量两个结构断点协整方程与检验第三节中国城镇居民消费函数趋势结构断点实证研究第四节小结第六章多变量趋势结构断点序列协整理论与方法节多变量一个结构断点协整方程与检验第二节多变量两个结构断点协整方程与检验第三节中国货币需求函数趋势结构断点序列实证分析第四节小结第七章平稳趋势结构断点序列回归理论与方法节平稳趋势结构断点序列模型及数理特征第二节两变量平稳趋势结构断点序列回归模型与检验第三节多变量平稳趋势结构断点序列回归模型与检验第四节进一步研究：平稳趋势结构断点回归的线性检验统计量分布第五节小结第八章研究结论与展望节研究结论第二节展望附录参考文献

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趋势结构断点经济时间序列协整理论与应用研究作者简介

赵春艳，教授，博士生导师，现任经济与金融学院副院长。自工作以来主持国家社科基金项目1项，省部级项目2项；在《数量经济技术经济研究》《统计研究》等发表论著40余篇，出版专著1部、教材2部。2019年获陕西省第十四次哲学社会科学优秀成果奖三等奖（排名第二）；2019年获陕西省教学成果奖一等奖（排名第四）；2021年获陕西省教学成果奖二等奖（排名第四）；2013年获陕西省教育厅优秀成果奖三等奖。担任民建交大副主委。

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