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投资组合理论及应用 版权信息
- ISBN：9787560664125
- 条形码：9787560664125 ; 978-7-5606-6412-5
- 装帧：一般胶版纸
- 册数：暂无
- 重量：暂无
- 所属分类：>
投资组合理论及应用 内容简介
本书从投资组合分析入手，在内容编排上强调对投资学理论的经济学理解、数学推导和模型应用，并涉及投资学理论中相关实证技术的简单介绍。 本书共十四章。**章到第六章围绕投资组合分析展开，内容涉及投资组合的收益和风险、投资组合的选择、市场均衡下的资产收益和风险以及市场有效性等投资学的基础理论；第七章到第十三章对债券、股票、期货、期权等金融产品进行收益和风险分析、资产定价等； 第十四章对行为金融学的发展做了简单介绍。 本书适合高等院校金融、管理、经济类专业本科生使用，也可作为证券、金融实务工作者了解投资学理论的参考用书。
投资组合理论及应用 目录
**章 投资组合理论概述 1
**节 投资组合的基本概念 1
第二节 现代投资组合理论的内容 3
本章小结 6
第二章 投资组合的收益和风险 8
**节 相关的统计概念 8
第二节 几种不同的收益率 10
第三节 风险调整收益 12
第四节 投资组合的期望收益和方差 14
第五节 投资组合的可行集 17
本章小结 20
第三章 投资组合的选择及*优化 21
**节 有效边界 21
第二节 投资者的效用函数 23
第三节 加入无风险资产的投资组合 27
第四节 *优风险资产组合 30
第五节 *优完整投资组合 30
第六节 马科维茨的投资组合选择过程 32
本章小结 33
第四章 简化的投资组合选择模型 34
**节 单指数模型 34
第二节 单指数模型与风险分散 39
第三节 单指数模型的参数估计 41
第四节 多指数模型 44
本章小结 47
第五章 资本市场均衡模型 48
**节 资本资产定价模型 48
第二节 资本资产定价模型的有效性 56
第三节 套利定价模型 60
第四节 资本资产定价的三因素模型 67
本章小结 70
第六章 有效市场理论 72
**节 有效市场假说概述 72
第二节 有效市场假说的启示 75
第三节 事件研究法 77
第四节 有效市场假说的实证检验 79
本章小结 87
第七章 债券定价 88
**节 债券的收益和风险 88
第二节 债券定价方法 97
第三节 利率的期限结构 101
本章小结 106
第八章 债券组合管理 107
**节 久期 107
第二节 凸性 112
第三节 债券组合管理方法 118
本章小结 124
第九章 股票估值 125
**节 基本面比较评估法 125
第二节 股息贴现模型 127
第三节 收益评估模型 138
本章小结 141
第十章 远期与期货 143
**节 远期与远期交易 143
第二节 期货与期货交易 145
第三节 远期与期货的定价 148
第四节 期货价格与预期未来的现货价格 152
第五节 远期(期货)套期保值 153
本章小结 156
第十一章 期权策略 157
**节 期权合约 157
第二节 期权到期时的价值 159
第三节 常用期权策略 161
第四节 看涨与看跌期权的平价关系 167
第五节 类似期权的证券 169
本章小结 173
第十二章 期权定价 175
**节 期权的价值 175
第二节 布莱克(B)斯科尔斯(S)期权定价模型 181
第三节 期权定价的二叉树模型 188
第四节 含权债券的定价 192
本章小结 199
第十三章 投资组合绩效衡量 200
**节 传统的业绩评价指标 200
第二节 选股和择时能力 209
第三节 风格分析 212
第四节 基于多指数模型的业绩评价 215
本章小结 218
第十四章 行为金融学的发展 220
**节 有效市场假说面临的挑战 220
第二节 行为金融学的基础理论 222
第三节 行为金融学的主要模型 224
本章小结 231
附录 部分思考题答案 232
参考文献 237
展开全部
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