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金融/投资

2022年中国公募基金研究报告:2020

作者：曹泉伟，陈卓等著

出版社：经济科学出版社出版时间：2022-05-01

开本： 25cm 页数： 426页

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版权信息
内容简介
目录
作者简介

2022年中国公募基金研究报告:2020 版权信息

ISBN：9787521834901
条形码：9787521834901 ; 978-7-5218-3490-1
装帧：一般胶版纸
册数：暂无
重量：暂无
所属分类：
管理
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金融/投资

2022年中国公募基金研究报告:2020 内容简介

本书系统地分析了我国公募基金行业自1991年至2020年的发展概况，探讨主动管理的股票型公募基金能否战胜被动管理的指数型基金，深入评估公募基金管理团队的选股能力和择时能力，以及基金业绩的持续性。特别地，本书以基金经理为主线，对在职和已离职的基金经理的选股和择时能力进行了评估。全书通过定性和定量分析，力求以客观、独立、深入、科学的方法，研究我国公募基金行业的重大问题，以期为关注公募基金行业的各界人士提供参考。

2022年中国公募基金研究报告:2020 目录

**章中国公募基金行业发展概览
一、公募基金简介
二、行业发展历程
三、2021年行业发展新动态
（一）改革公募基金审批服务
（二）证监会出台指数基金指引
（三）首批公募REITs面世
四、发展现状
（一）基金数量
（二）基金资产管理规模
（三）基金分类
（四）基金费率
五、小结
第二章股票型基金能否跑赢大盘指数
一、绝对收益分析
（一）年度收益率的比较
（二）基金超越大盘指数的比例
（三）累计收益率的比较
二、风险调整后收益分析
（一）夏普比率
（二）索丁诺比率
三、股票型基金的收益率、夏普比率和索丁诺比率的相关性
四、小结
第三章股票型基金的优秀业绩从何而来
一、回归模型及样本
二、选股能力分析
三、择时能力分析
四、选股能力与择时能力的稳健性检验
五、区分基金经理的能力与运气
六、小结
第四章公募基金业绩的持续性
一、收益率持续性的Spearman相关性检验
二、收益率持续性的绩效二分法检验
三、收益率持续性的描述统计检验
四、夏普比率持续性的描述统计检验
五、小结
第五章股票型基金经理的选股与择时能力
一、样本空间
（一）在职与离职基金经理数量
（二）基金经理的任职期限
（三）基金经理合并收益序列
二、基金经理的选股能力
（一）在职基金经理选股能力
（二）离职基金经理选股能力
三、基金经理的择时能力
（一）在职基金经理择时能力
（二）离职基金经理择时能力
四、小结
附录一股票型公募基金近五年业绩描述统计表（按年化收益率排序）：2017～2021年
附录二股票型公募基金经理的选股能力和择时能力（按年化a排序）：2017～2021年
附录三收益率在排序期排名前30位的基金在检验期的排名（排序期为一年、检验期为一年）：2018～2021年
附录四收益率在排序期和检验期分别排名前30位的基金（排序期为一年、检验期为一年）：2018～2021年
附录五夏普比率在排序期排名前30位的基金在检验期的排名（排序期为一年、检验期为一年）：2018～2021年
附录六在职基金经理与同期万得全A指数业绩对比表（按当前任职公司排序）：1998～2021年
附录七离职基金经理与同期万得全A指数业绩对比表（按离职前任职公司排序）：1998～2021年
附录八在职股票型基金经理选股与择时能力（按当前任职公司排序）：1998～2021年
附录九离职股票型基金经理选股与择时能力（按离职前任职公司排序）：1998～2021年
参考文献
后记

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