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金融/投资

风险模型(新编21世纪风险管理与精算系列教材)

作者：孟生旺

出版社：中国人民大学出版社出版时间：2022-06-01

开本： 16开 页数： 325

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版权信息
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作者简介

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风险模型(新编21世纪风险管理与精算系列教材) 版权信息

ISBN：9787300305981
条形码：9787300305981 ; 978-7-300-30598-1
装帧：一般胶版纸
册数：暂无
重量：暂无
所属分类：
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金融/投资

风险模型(新编21世纪风险管理与精算系列教材) 内容简介

本书主要讲授了风险度量、损失分布模型、损失预测模型及其在风险管理中的应用。在风险度量部分，主要介绍了常用的风险度量方法，包括VaR、TVaR、扭曲风险度量和保费原理。在损失分布模型部分，讨论了损失次数、损失金额和累积损失模型及其相互关系。在损失预测模型部分，介绍了广义线性模型的基本原理，以及出险概率、索赔频率、案均赔款和纯保费的预测方法。对于每一种风险模型，既有理论介绍，也有基于实际数据的案例分析，同时提供了完整的数据集和R程序代码，方便读者练习、复现和改进。

风险模型(新编21世纪风险管理与精算系列教材) 目录

第1章风险与风险度量
1．1风险与随机变量
1．2风险度量
1．3保费原理
本章小结
习题

第2章损失金额
2．1常用分布
2．2极值分布
2．3生成新分布
2．4免赔额
2．5赔偿限额
2．6通货膨胀
本章小结
习题

第3章损失次数
3．1(a， b， 0)分布类
3．2(a， b， 1)分布类
3．3复合分布
3．4混合分布
3．5免赔额对损失次数模型的影响
本章小结
习题

第4章累积损失
4．1聚合风险模型
4．2个体风险模型
本章小结
习题

第5章线性模型
5．1模型结构和假设
5．2参数估计
5．3假设检验
5．4模型诊断
5．5模型评价与比较
本章小结
习题

第6章广义线性模型
6．1模型结构
6．2参数估计
6．3模型检验
6．4模型诊断
6．5拟对数似然
本章小结
习题

第7章案均赔款
7．1线性回归
7．2伽马回归
7．3逆高斯回归
7．4应用案例
本章小结
习题

第8章出险概率
8．1基于个体数据的出险概率
8．2基于汇总数据的出险概率
8．3模型检验
8．4其他连接函数
8．5过离散问题
8．6应用案例
本章小结
习题

第9章索赔频率
9．1泊松回归模型
9．2负二项回归模型
9．3过离散泊松回归模型
9．4应用案例
本章小结
习题

第10章纯保费
10．1Tweedie分布
10．2Tweedie回归
10．3模拟分析
10．4应用案例
本章小结
习题

参考答案

展开全部

风险模型(新编21世纪风险管理与精算系列教材) 节选

风险模型是风险管理与精算专业的核心课程，在保险产品定价、非寿险准备金评估和一般意义上的量化风险管理中都具有基础性地位。风险模型的主要内容由两大部分构成：**部分是风险度量和常用的损失分布模型；第二部分是以广义线性模型为核心工具的损失预测模型。在风险度量部分，主要介绍常用的风险度量方法，包括VaR、TVaR、扭曲风险度量和保费原理。在损失分布模型部分，主要介绍损失次数、损失金额和累积损失模型的性质及其相互关系。在损失预测模型部分，首先介绍线性模型和广义线性模型的基本原理，包括模型结构、参数估计、模型检验和模型诊断等内容，然后分别讨论出险概率、索赔频率、案均赔款和纯保费的预测模型及其应用。对于每一种风险模型，既有理论的详细介绍，也有基于实际保险数据的案例分析。风险模型的理论性和实践性都很强，必须结合有关统计软件进行学习。如果没有恰当的计算工具，学习风险模型的效率是很低的，对于解决实际的风险管理问题而言，甚至是无效的。面对动辄数十万、数百万甚至更大规模的保险数据，选择和使用合适的计算工具尤为重要。本书以R语言为例，通过模拟数据和实际案例分析，探讨了风险模型的基本性质和实际应用。R语言是一款开源软件，有大量的程序包可以调用。本书使用的程序包主要包括datatable、actuar、fitdistplus、statmod、mgcv、gamlss、ggplot2、tweedie、car、evd、cplm、distr、rpart、rpartplot、penalized、GGally、insuranceData、CASdatasets等。书中的案例分析全部使用R程序包中的公开数据集，同时提供了完整的R程序代码，方便读者练习、复现和改进。风险模型以概率论和数理统计为基础，要求读者掌握一定的统计学知识。本书可以作为高年级本科生和研究生的教材使用，适合一个学期3学分的课程。中国人民大学在风险管理与精算专业开设风险模型课程近20年，积累了丰富的教学素材，教学内容经过不断更新和完善，逐渐趋于成熟。作者在中国人民大学讲授风险模型课程的有关教学资源，包括PPT和数据集，可以在新浪博客下载，地址如下：http://blogsinacomcn/mengshw。

风险模型(新编21世纪风险管理与精算系列教材) 作者简介

孟生旺，中国人民大学二级教授，杰出学者特聘教授，博士生导师，国家社会科学基金重大项目首席专家。主要研究领域包括精算统计模型、大数据与精算、风险管理。兼任中国统计学会副会长，教育部高等学校统计学类专业教学指导委员会委员，中国现场统计研究会风险管理与精算分会理事长，甘肃省“飞天学者”讲座教授。入选教育部新世纪优秀人才支持计划。多次获得省部级优秀教学科研成果奖。代表性著作有《金融数学》《非寿险精算学》《风险模型》《非寿险定价》等。

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