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财税外贸保险类考试

(考)(2022修订版)FRM一级中文教材(风险管理基础数量分析)(持证无忧系列)

作者：高顿财经研究院

出版社：立信会计出版社出版时间：2022-05-01

开本：其他页数： 906

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版权信息
内容简介
目录
作者简介

(考)(2022修订版)FRM一级中文教材(风险管理基础数量分析)(持证无忧系列) 版权信息

ISBN：9787542964151
条形码：9787542964151 ; 978-7-5429-6415-1
装帧：一般胶版纸
册数：暂无
重量：暂无
所属分类：
考试
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财税外贸保险类考试

(考)(2022修订版)FRM一级中文教材(风险管理基础数量分析)(持证无忧系列) 内容简介

本书依据FRM协会考纲编写，涵盖FRM一级考试四门科目知识点，注重知识点讲解，兼顾应试性。书中包括大量中文讲解例题；“知识一点通”对抽象知识点进行了形象的讲解；“备考小贴士”对知识点可能出现的形式进行归纳。每章末配有二维码，进行在线章节习题练习。

(考)(2022修订版)FRM一级中文教材(风险管理基础数量分析)(持证无忧系列) 目录

**部分风险管理基础 **章风险管理基础模块 **节风险管理概况第二节风险管理基础模块分析第二章公司对金融风险的管理 **节对冲风险的利弊第二节风险对冲的流程第三章公司治理与风险管理 **节公司风险管理的发展第二节风险管理相关机制第三节风险偏好陈述书和激励机制第四节公司治理与风险管理的很好实践第四章信用风险转换机制 **节信用风险转换机制概述第二节降低信用风险的方法或机制第三节证券化机制第五章现代投资组合理论和资本资产定价模型 **节现代投资组合理论第二节资本资产定价模型第三节业绩度量比率第六章因素模型和套利定价理论 **节因素模型第二节套利定价理论第七章风险数据整合与风险报告 **节风险数据整合第二节风险报告第三节其他原则第八章企业风险管理 **节企业风险管理概述第二节企业风险管理的优缺点第三节 ERM的组成和工具的运用第四节首席风险官第九章金融灾难案例分析 **节利率风险第二节融资流动性风险第三节构建和实施对冲策略第四节模型风险第五节违规交易和误导性报告第六节金融工程第七节声誉风险第八节公司治理第九节网络风险第十章剖析2007—2009年金融危机 **节金融危机的背景第二节金融危机的重大事件第三节导致危机被放大的机制第十一章 GARP行为准则 **节 GARP行为准则概述第二节行为准则第三节行为规范第二部分数量分析第十二章概率论基础 **节随机事件与概率第二节全概率公式与贝叶斯公式第十三章随机变量 **节随机变量的分类第二节随机变量的概率分布第三节四种总体矩第十四章概率分布 **节参数分布第二节离散分布第三节连续分布第四节抽样分布第五节混合分布第十五章多维随机变量 **节概率矩阵与多维随机变量第二节协方差与相关系数第十六章样本矩与中心极限定理 **节样本均值与样本方差第二节大数定律与中心极限定理第十七章置信区间与假设检验 **节区间估计第二节假设检验第三节均值与方差的假设检验第十八章一元线性回归 **节线性回归的基本思想第二节 *小二乘法第三节回归系数的检验与置信区间第十九章多元线性回归 **节多元线性回归模型第二节多元线性回归的拟合优度第三节联合假设检验第二十章回归分析与诊断 **节模型设定第二节异方差与同方差第三节二值变量第四节多重共线性第五节高斯-马尔科夫定理第六节残差项与特别值第二十一章平稳的时间序列 **节时间序列的基本定义第二节协方差平稳的时间序列第三节白噪声第四节 W0ld定理第五节移动平均模型第六节自回归模型第七节自回归移动平均模型第八节预测第九节平稳时间序列的季节性第二十二章非平稳的时间序列 **节非平稳时间序列的趋势性第二节非平稳时间序列的季节性因素第三节随机游走与单位根第二十三章收益率、波动率与相关系数 **节收益率的度量第二节金融资产收益率的分布与检验第三节幂律(The Power Law) 第四节相关系数与独立性第二十四章模拟与自举法 **节蒙特卡洛模拟第二节方差减少技术第三节自举法第四节随机数生成过程附录计算器使用说明第三部分金融市场与产品第四部分估值与风险模型

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