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剩余收益模型的理论与运用研究 版权信息
- ISBN：9787522309330
- 条形码：9787522309330 ; 978-7-5223-0933-0
- 装帧：一般胶版纸
- 册数：暂无
- 重量：暂无
- 所属分类：>
剩余收益模型的理论与运用研究 内容简介
本书以经典的奥尔森剩余收益模型为基础，结合中国实际情况和企业资产的风险属性特征，对剩余收益模型进行了系列理论拓展，并将其运用从微观的项目决策、企业估值，拓展至宏观的产业经济，优化营商环境等方面。本书首先分析三种不同线性信息动态剩余收益模型，并以中国资本市场数据检验其适用性；其次基于中国市场特有市场风险因子，构建因子风险调整的剩余收益模型，并运用中国资本市场将其与DHS模型和TSSV-θ进行理论与适用性比较；*后从理论上构建出双风险因子调整的剩余收益经营与投资决策模型（OIDM -DRRIM），由此将剩余收益的运用从估值拓展到了企业资产配置的投资决策。
剩余收益模型的理论与运用研究 目录
1 绪论
1.1 研究背景
1.2 研究依据与研究范畴
1.3 研究意义
1.4 研究内容和研究框架
1.5 研究方法和创新点
2 文献回顾
2.1 价值评估理论
2.2 剩余收益模型
2.3 文献综述
3 剩余收益模型的理论分析及检验形式设计
3.1 剩余收益模型的理论分析
3.2 剩余收益模型的检验形式设计
4 三种不同信息动态剩余收益模型的比较研究
4.1 研究设计
4.2 变量定义与数据说明
4.3 线性信息动态方程检验结果
4.4 Feltham-Ohlson模型解释能力的实证分析
4.5 实证检验结果总结
5 单风险因子剩余收益模型理论分析
5.1 剩余收益模型的评价及其改进思路
5.2 RIM-σ2模型构建的相关基础理论
5.3 剩余收益估值模型的改进演绎
5.4 RIM-σ2模型的理论构建
5.5 三阶段剩余收益模型的理论比较
6 单风险因子剩余收益模型实证研究
6.1 三阶段剩余收益模型的实证设计
6.2 实证方法与变量选择
6.3 数据说明与统计描述
6.4 RIM-σ2模型实用性的实证检验及其比较
7 单风险因子剩余收益的应用
7.1 RIM-σ2模型的总体运用分析
7.2 RIM-σ2模型的个股运用分析
8 双风险因子调整的剩余收益经营与投资 决策
8.1 企业投资本质与风险识别
8.2 模型构建
8.3 实证检验
8.4 净经营性资产与净金融性资产的关系研究
8.5 基于双风险因子调整的剩余收益经营与投资 决策模型
8.6 结论
9 基于产品生命周期的多阶段剩余收益项目决策模型
9.1 项目投资的决策
9.2 理论基础
9.3 模型的构建
9.4 拓展性研究
9.5 项目决策与分析
9.6 数值实验
9.7 研究结论
10 中国实体企业“脱实向虚”了吗？
10.1 我国实体企业与“脱实向虚”
展开全部
剩余收益模型的理论与运用研究 作者简介
王立夏，上海大学悉尼工商学院，上海交通大学会计学博士，美国伊利诺伊大学厄巴纳香槟分校访问学者，硕士生导师，高级会计师、高级经济师，中国注册会计师、中国注册税务师。
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