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金融工程学

金融工程学

出版社:东北财经大学出版社出版时间:2021-10-01
开本: 21cm 页数: 404页
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金融工程学 版权信息

  • ISBN:9787565442773
  • 条形码:9787565442773 ; 978-7-5654-4277-3
  • 装帧:一般胶版纸
  • 册数:暂无
  • 重量:暂无
  • 所属分类:>

金融工程学 内容简介

本书力求以通俗易懂的语言对复杂的理论进行讲解,尤其注重讲解各类金融衍生品的应用性,符合“教育向应用型转变”的思路。本书编写始终坚持理论与实践相结合,定价机制研究与产品市场表现相结合,国外成熟产品介绍与国内产品开发研究相结合。

金融工程学 目录

第1 章基础金融工具和金融市场/1 学习目标/1 引例/1 1.1 债券和利率/2 1.2 股票和股票价格指数/9 1.3 货币和外汇/23 1.4 金融市场/23 本章小结/31 关键概念/32 综合训练/33 第2 章衍生方法/35 学习目标/35 引例/35 2.1 远期/36 2.2 期货/40 2.3 互换/54 2.4 期权/65 本章小结/87 关键概念/88 综合训练/88 第3 章定价理论/92 学习目标/92 引例/92 3.1 无套利均衡原理和一价定律/95 3.2 金融期货定价机制/99 3.3 利率期限结构与互换定价/103 本章小结/116 关键概念/116 综合训练/117 第4 章期权定价理论/119 学习目标/119 引例/119 4.1 期权价格特性/120 4.2 布莱克-斯科尔斯(B-S) 模型/124 4.3 二叉树定价模型/141 4.4 期权价格上下限/144 4.5 看涨看跌期权平价/151 4.6 期权定价的红利因素/154 本章小结/156 关键概念/156 综合训练/156 第5 章期权交易策略/161 学习目标/161 引例/161 5.1 单一期权/164 5.2 期权与基础资产组合/172 5.3 价差期权组合/179 5.4 组合期权/195 本章小结/203 关键概念/204 综合训练/204 第6 章久期和凸度/209 学习目标/209 引例/209 6.1 久期/211 6.2 凸度/224 本章小结/229 关键概念/230 综合训练/230 第7 章远期利率产品/236 学习目标/236 引例/236 7.1 远期利率/237 7.2 远期利率协议/242 本章小结/253 关键概念/254 综合训练/254 第8 章远期汇率产品/258 学习目标/258 引例/258 8.1 远期外汇合约/260 8.2 掉期交易/267 8.3 综合的远期外汇协议/271 本章小结/278 关键概念/279 综合训练/279 第9 章利率期货/284 学习目标/284 引例/284 9.1 利率期货概述/285 9.2 短期利率期货合约/292 9.3 中长期利率期货合约/298 9.4 国际金融市场主要利率期货品种/301 9.5 利率期货的定价/318 9.6 利率期货的套利/329 9.7 利率期货的套期保值/336 本章小结/343 关键概念/344 综合训练/344 第10 章外汇期货/350 学习目标/350 引例/350 10.1 外汇期货概述/352 10.2 外汇期货定价/357 10.3 外汇期货应用/360 本章小结/364 关键概念/365 综合训练/365 第11 章股指期货/371 学习目标/371 引例/371 11.1 股指期货概述/374 11.2 股指期货的运作/381 11.3 股指期货的定价与投资/389 本章小结/396 关键概念/397 综合训练/397 主要参考文献/402
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