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机构基金投资的理论与实践

作者：西筹研究编著

出版社：中国金融出版社出版时间：2021-07-01

开本：其他页数： 272

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版权信息
内容简介
目录
作者简介

机构基金投资的理论与实践版权信息

ISBN：9787522011059
条形码：9787522011059 ; 978-7-5220-1105-9
装帧：一般胶版纸
册数：暂无
重量：暂无
所属分类：
个人理财
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基金

机构基金投资的理论与实践内容简介

本书是西筹研究在多年基金投资、研究等财富管理实践中总结的观点和经验，分资产配置篇、基金评价与筛选·理论篇和基金评价与筛选·实践篇三个篇章对机构基金投资的整个流程做了全面梳理，可帮助机构更好、更快、更有效地开展基金研究和基金投资业务。

机构基金投资的理论与实践目录

资产配置篇

第1章战略资产配置

1.1战略资产配置的重要性

1.2战略资产配置的流程

1.3再平衡

1.4参考文献

【阅读材料】像哈佛一样投资

第2章长期资本市场假设

2.1历史数据法分析框架

2.2美林时钟分析框架

2.3 Regime-based分析框架

2.4总结

2.5参考文献

第3章资产配置模型

3.1均值方差模型

3.2 Black-Litterman模型

3.3风险平价模型

3.4 附录:风险平价模型优化算法

3.5参考文献

【阅读材料】先锋基金的目标日期基金方法论

第4章战术资产配置...

4.1战术资产配置的重要性

4.2 战术资产配置的流程

4.3基于周期理论的战术资产配置策略

4.4参考文献

【阅读材料】ETF时代的战术资产配置

基金评价与筛选理论篇

第5章基金风险收益特征分析

5.1基金业绩分析

5.2基金风险分析

5.3基金风险调整收益分析

5.4基金基准相关分析

5.5附录:年化波动率中的数学

5.6参考文献

【阅读材料】资产组合业绩衡量套路解析

第6章基金风格分析

6.1投资风格的金融学原理

6.2常见的风格分类

6.3风格分析模型

6.4 附录:Barra因子定义

【阅读材料】债券基金的风格分析

第7章股票基金的业绩归因

7.1Brinson模型理论框架

7.2 Brinson模型计算案例

7.3 Brinson模型小结

7.4参考文献

【阅读材料】基于收益率回归的择时选股分析模型

第8章债券基金的业绩归因

8.1债券基础

8.2单只债券收益率分解

8.3债券组合收益率分解

8.4债券组合超额收益率分解

8.5 Campisi模型计算实例

8.6Campisi模型小结

8.7 附录1: Campisi模型具体实现及分析样例

8.8附录2:收益率曲线骑乘模型

8.9参考文献

【阅读材料】混合型基金的业绩归因

第9章尽职调查

9.1公司基本情况( Company Fundamentals )

9.2客户服务（( Customer Service )

9.3核心团队（Persons )

9.4投资理念(Philosophy )

9.5决策流程( Process )

9.6业绩表现(Performance )

9.7风险控制（Risk Control）及IT系统（ IT System）

9.8参考文献

第10章基金评价体系

10.1 Morningstar基金评级

10.2基金评价体系构建

10.3况客QT—CIo系统基金评级解决方案

10.4参考文献

【阅读材料】基金绩效考核评价体系设计

基金评价与筛选实践篇

第11章私募基金的评价与筛选

11.1私募管理人评价的非标准化特点

11.2﹑私募管理人投前与投后流程

11.3没有*好的管理人:理解私募投资策略的周期性

11.4基于净值的投资能力评价:主观多头

11.5基于净值的投资能力评价:量化策略

11.6基于持仓的业绩归因:风险暴露分析

11.7基于周期框架的私募风格分类

第12章﹑养老金产品的评价与筛选

12.1我国养老金产品市场简介

12.2养老金产品与公募基金的对比分析

12.3权益类养老金产品评价框架

12.4固收型养老金产品评价框架

附录——基金投资50问

【基金数据10问】

公募基金数据的数据源是什么?

从公募基金的数据源可以获取的基础数据有哪些?

从公募基金的基础数据可以加工出的衍生数据有哪些?

公募基金的分类体系及分类标准是什么?

基金经理相关的基础数据和衍生数据有哪些?

基金公司相关的基础数据和衍生数据有哪些?

公募基金的策略数据是指什么?

Regime-based框架数据是指什么?

私募基金的基础数据和衍生数据有哪些?

养老金产品的基础数据和衍生数据有哪些?

【分析工具10问】

基于基金的净值，可以进行哪些分析?

基于基金的持仓，可以进行哪些分析?

什么是基金投资风格，为什么要分析基金投资的风格?

基金投资风格分析的方法有哪些?

什么是基金的业绩归因，为什么要对基金进行业绩归因?

基金业绩归因的方法有哪些?

什么是压力测试、情景分析?

基金组合的投资风格怎么分析?

基金组合的业绩归因怎么处理?

基金评价体系如何构建?

【公募基金10间】

什么是偏股型基金，如何定义偏股型基金，细分类别有哪些?

偏股型基金的投资风格、行业主题如何刻画?

除了风险收益特征，筛选偏股型基金时还需要关注哪些指标?

什么是偏债型基金，如何定义偏债型基金，细分类别有哪些?

偏债型基金的投资风格如何刻画?

除了风险收益特征，筛选偏债型基金时还需要关注哪些指标?

公募基金的业绩归因是否可靠?

被动投资与主动投资的对比与优劣?

挑选指数基金与指数增强基金需要关注的指标有哪些?

QDII基金的分类以及挑选要点有哪些?

【私募&养老金10问】

私募基金与公募基金的区别是什么?

为什么量化类策略大多是私募基金?

公募基金经理一定适合做私募基金吗?

私募基金的常见投资策略都有哪些类型?

私募基金的费用主要包含哪些内容?

私募基金的管理规模通常是多大?

私募基金产品从成立到投资运作需要经过哪些关键环节?

养老金产品是什么?

如何投资养老金产品?

养老金产品和公募基金产品有什么联系和区别?

【综合&其他10问】

分析基金还是分析基金经理、基金公司?

基金公司作为平台对基金经理的支持、限制有哪些方面?

如何看待基金经理定性访谈?

是否可以预估基金的实时净值?如何进行?

如何平衡资产配置和主动基金筛选?

如何结合自上而下和自下而上构建基金组合?

基金的业绩比较基准有哪些类型?

基金组合投资的方式有什么优势?有什么风险?

什么样的市场主体需要基金数据?

未来个人养老可以选择的产品有哪些?

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机构基金投资的理论与实践作者简介

西筹研究是成立于2017年7月的独立第三方基金投资研究机构，团队由资深业界人士和知名专家学者组成。西筹以专业、严谨、求实为原则，致力于资产配置、基金研究、FOF量化等领域的研究，自成立以来，已为境内外数十家金融机构提供研究咨询服务，积累了丰富的基金投资理论与实践经验。团队核心成员曾供职于全国社会保障基金理事会、嘉信理财公司(Charles Schwab corp)、富达投资(Fidelity Investments)、平安资管、美世咨询等境内外著名金融机构，熟悉境内外投资机构的基金投资流程、投研体系、风控体系、产品设计以及投资管理系统设计,并在资产配置、投资策略和基金筛选等方面具有深入的研究和丰富的实际操作经验，团队成员累计参与管理资产超过700亿美元。

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