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金融/投资

金融机构压力测试(实践监管和技术)

作者：[澳]丹尼尔·拉什等编

出版社：中国金融出版社出版时间：2021-05-01

开本： 16开 页数： 404

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版权信息
本书特色
内容简介
目录
作者简介

金融机构压力测试(实践监管和技术) 版权信息

ISBN：9787522011448
条形码：9787522011448 ; 978-7-5220-1144-8
装帧：一般胶版纸
册数：暂无
重量：暂无
所属分类：
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金融/投资

金融机构压力测试(实践监管和技术) 本书特色

作为前瞻性风险管理工具，压力测试在2008年全球金融危机后受到高度关注，时任美国财政部长盖特纳主张用其检验银行在极端衰退或冲击后的资本充足情况。2011年，美联储制定了“全面资本分析和审查”（CCAR）压力测试标准，将压力测试结果作为对大型银行的考核。本书将对金融机构压力测试进行全面介绍，为读者揭开其神秘面纱。

金融机构压力测试(实践监管和技术) 内容简介

本书对金融机构压力测试进行了全面介绍，是一本关于压力测试的“百科全书”，为监管部门和金融机构开展压力测试提供了指导。全书共五个部分，分别介绍压力测试框架、对公信用风险压力测试、零售信用风险压力测试、经济资本压力测试、监管资本压力测试等内容。本书对压力测试的流程和模型方法进行了详细介绍，并且有丰富的应用实例，是相关工作从业人员十分有用的参考书。

金融机构压力测试(实践监管和技术) 目录

编辑介绍/ 1

作者简介/ 1

前言/ 1

引言/ 1

**章　压力测试框架/ 1

第1 节　一体化压力测试框架/ 3

第2 节　压力测试、市场风险测量和极端值: 将压力测试

引入市场风险管理的*前沿/ 16

第二章　对公信用风险压力测试/ 31

第1 节　使用时点评级法的信贷周期压力测试/ 33

第2 节　CVaR 压力测试: 一种多年期方法/ 61

第3 节　对信贷组合中群体相关性的压力测试/ 84

第4 节　对冲压力: 使用压力测试设计外币贷款套期保值/ 101

第三章　零售信用风险压力测试/ 117

第1 节　对零售贷款组合压力测试的综述/ 119

第2 节　零售贷款组合压力测试/ 147

第3 节　运用混合向量自回归模型开展银行信用风险压力测试/ 160

第四章　经济资本压力测试/ 179

第1 节　不确定性、信用迁移、压力测试情景和组合损失/ 181

第2 节　渐进单因子风险(ASRF) 模型中的*坏情形和压力相关系数/ 216

第3 节　风险加总、相关性结构和分散化效益/ 244

第4 节　对银行资产组合信用分布的压力测试: 风险结构与集中度问题/ 281

第5 节　信用风险的时变相关性: 建模、估计和压力测试/ 314

第五章　监管资本的压力测试/ 341

第1 节　基于宏观模型的巴塞尔Ⅱ资本要求压力测试/ 343

第2 节　风险容忍度概念和银行资本情景分析/ 360

第3 节　《巴塞尔协议Ⅱ》信贷组合压力测试/ 379

后记/ 396

展开全部

金融机构压力测试(实践监管和技术) 作者简介

作者简介：哈拉尔德.舍勒在墨尔本大学教授金融与银行课程。他同时是香港货币研究机构的研究员。作为咨询师，他拥有为全球的银行、保险和其他金融服务公司提供信用风险、结构性金融与资产证券化项目咨询服务的经验。他与澳大利亚、德国和香港的监管机构保持密切研究。丹尼尔.拉什是德国汉诺威莱布尼茨大学管理学教授与银行金融学院院长。他拥有雷根斯堡大学授予的博士学位。他的工作内容涵盖资产定价与实证金融学中的很多内容。他在领先的国际期刊上发表过很多关于风险管理、信用风险、银行与数量金融的文章。译者简介：杨军，清华大学经济管理学院博士，清华大学经济管理学院、五道口金融学院硕士生导师。现任中国建设银行山东省分行行长，曾先后在建行信贷管理部、信贷经营部、公司业务部、人力资源部、风险监控部、风险管理部等部门工作。为中国银行业监督管理委员会新资本协议专家组核心成员之一，参与组织巴塞尔协议资本计量高级方法的实施工作。先后出版《银行信用风险管理：理论、模型和实证分析》《金融风险管理学》和《风险管理与巴塞尔协议十八讲》等多部著作。在《金融研究》《管理世界》等核心刊物发表论文三十余篇。

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