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数量经济学前沿文献导读

作者：苏治

出版社：中国财政经济出版社出版时间：2021-03-01

开本： 16开 页数： 316

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版权信息
内容简介
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作者简介

数量经济学前沿文献导读版权信息

ISBN：9787522301631
条形码：9787522301631 ; 978-7-5223-0163-1
装帧：一般胶版纸
册数：暂无
重量：暂无
所属分类：
经济
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数量经济学前沿文献导读内容简介

数量经济学是极具中国特色的研究领域和学科，既包括数量经济学理论方法探索，也包括数量经济学模型方法在分析解决中国现实经济、金融、管理等问题中的应用。数量经济学的定位和特色决定了它是一个综合交叉性领域，应该从更加宏观和深刻的视角去审视数量经济学的发展。本书主要目的，即是通过对数量经济学理论和应用文献进行细致梳理，理清数量经济学在中国的发展脉络，明确数量经济学的主要研究方向，为该领域的学者和入门者提供一张数量经济学研究发展的蓝图。本书包括上、中、下三篇共十九章内容。上篇为经典数量经济学模型方法前沿（五章），包括回归模型及其扩展、时间序列分析、定性与受限模型、面板模型和因子模型等；中篇为数量经济学模型应用前沿（九章），包括宏观数量经济分析方法、状态空间模型、波动率模型、风险度量模型、双重差分、自然实验与准实验、综合评价方法和定性比较分析等。下篇为数量经济学前沿与展望（五章），包括空间计量经济学方法、混频数据模型、系统动力学模型、机器学习和复杂网络等。

数量经济学前沿文献导读目录

绪论一、数量经济学的定义二、数量经济学的发展三、数量经济学的特色与定位四、数量经济学文献导读的编写目的与定位文献索引上篇经典数量经济学模型方法前沿 **章回归模型一、线性回归模型二、分位数回归三、高维数据回归分析四、中介效应分析五、非参与半参数模型文献索引第二章时间序列模型一、季节调整模型二、自回归模型三、长记忆模型四、协整模型五、谱分析六、向量自回归模型七、Copula族模型八、非线性时间序列模型文献索引第三章定性与受限变量模型一、线性概率模型二、Probit与Logit模型三、Tobit模型文献索引第四章面板数据一、动态面板回归二、固定效应和随机效应三、条件分位数面板模型四、非线性面板数据模型文献索引第五章因子模型一、主成分分析与因子分析二、因子模型文献索引中篇数量经济学模型应用前沿第六章宏观数量经济分析一、联立方程模型二、DSGE模型三、CGE模型四、RBC模型五、投入产出模型文献索引第七章状态空间模型与滤波方法一、状态空间模型二、经济周期与滤波方法文献索引第八章波动率模型一、连续时间随机波动模型（SV）二、条件异方差模型（ARCH和GARCH）三、多元GARCH模型四、AHBS模型五、其他波动率模型文献索引第九章风险度量模型一、VaR风险度量模型二、Expected Shortfall模型三、Expectile模型文献索引第十章双重差分法文献索引第十一章自然实验与准实验文献索引第十二章综合评价方法一、效用函数综合评价法二、层次分析法三、熵权法四、多元统计综合评价法五、模糊综合评价六、灰色系统综合评价法七、数据包络分析文献索引第十三章定性比较分析方法文献索引下篇数量经济学前沿与展望第十四章空间计量经济学一、空间计量经济学理论二、空间计量经济学应用文献索引第十五章混频数据模型一、混频数据简述二、混频回归模型三、混频GARCH族模型文献索引第十六章系统动力学模型一、系统动力学模型分析方法综述二、系统动力学模型实证应用综述文献索引第十七章机器学习一、模型方法二、应用发展文献索引第十八章复杂网络一、演化过程角度二、应用领域角度文献索引

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数量经济学前沿文献导读作者简介

苏治，经济学博士，教授，博士生导师，中央财经大学一电子科技大学联合数据研究中心执行主任，中央财经大学金融学院金融科技系首任系主任，特聘教授，国务院发展研究中心国际技术研究所学术委员会副主任，中国人民大学国际货币研究所特约研究员，深圳证券交易所博士后指导专家。教育部新世纪优秀人才，清华大学金融学博士后，吉林大学数量经济学博士，美国德克萨斯大学EMBA研究方向为宏观经济、金融市场与资产定价、证券投资和公司金融、金融科技等。方彤，经济学博士，山东大学经济学院副研究员。研究领域为实证金融和混频数据建模。在《中国社会科学》《数量经济技术经济研究》《金融研究》等国内- 流期刊以及Journal of Empirical Finance，Economics Ltters等SSCI检索期刊发表论文十余篇，被中国人民大学复印报刊资料多次全文转载。

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