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经济学理论

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微观经济学

贝叶斯计量经济学

作者：(英)加里·库普(Gary Koop)著

出版社：东北财经大学出版社出版时间：2020-12-01

开本： 26cm 页数： 271页

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版权信息
内容简介
目录
作者简介

贝叶斯计量经济学版权信息

ISBN：9787565439346
条形码：9787565439346 ; 978-7-5654-3934-6
装帧：一般胶版纸
册数：暂无
重量：暂无
所属分类：
经济
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微观经济学

贝叶斯计量经济学内容简介

本书向读者介绍了贝叶斯方法在计量经济学的运用。该书内容包括: 贝叶斯计量经济学概述 ; 正态线性回归模型: 自然共轭先验分布和单一解释变量情形等。

贝叶斯计量经济学目录

第1章贝叶斯计量经济学概述
1．1 贝叶斯理论
1．2 贝叶斯计算
1．3 贝叶斯计算软件
1．4 小结
1．5 习题

第2章正态线性回归模型：自然共轭先验分布和单一解释变量情形
2．1 引言
2．2 似然函数
2．3 先验分布
2．4 后验分布
2．5 模型比较
2．6 预测
2．7 实例
2．8 小结
2．9 习题

第3章正态线性回归模型：自然共轭先验分布和多解释变量情形
3．1 引言
3．2 线性回归模型的矩阵表示
3．3 似然函数
3．4 先验分布
3．5 后验分布
3．6 模型比较
3．7 预测
3．8 计算方法：蒙特卡罗积分
3．9 实例
3．10 小结
3．11 习题

第4章正态线性回归模型：其他先验分布
4．1 引言
4．2 采用独立正态-伽马先验分布的正态线性回归模型
4．3 有不等式约束的正态线性回归模型
4．4 小结
4．5 习题

第5章非线性回归模型
5．1 引言
5．2 似然函数
5．3 先验分布
5．4 后验分布
5．5 贝叶斯计算：M-H算法
5．6 模型拟合好坏的测度：后验预测p值
5．7 模型比较：Gelfand-Dey方法
5．8 预测
5．9 实例
5．10 小结
5．11 习题

第6章线性回归模型：一般形式误差协方差矩阵
6．1 引言
6．2 Ω为一般形式的模型
6．3 异方差形式已知
6．4 异方差形式未知：误差服从t分布
6．5 误差存在序列相关
6．6 似不相关回归模型
6．7 小结
6．8 习题

第7章面板数据的线性回归模型
7．1 引言
7．2 混同模型
7．3 个体效应模型
7．4 随机系数模型
7．5 模型比较：计算边缘似然函数的Chib方法
7．6 实例
7．7 效率分析和随机前沿模型
7．8 拓展
7．9 小结
7．10 习题
……

第8章时间序列模型简介：状态空间模型
第9章定性和受限因变量模型
第10章更灵活的模型：非参数和半参数方法
第11章贝叶斯模型平均方法
第12章其他模型、方法和问题

附录A 矩阵代数简介
附录B 概率和统计简介

参考文献

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