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FRM金融风险管理师零基础编程MATLAB金融风险管理师FRM(一级)

作者：姜伟生、涂升

出版社：清华大学出版社出版时间：2020-07-01

开本：其他页数： 470

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版权信息
本书特色
内容简介
目录
作者简介

FRM金融风险管理师零基础编程MATLAB金融风险管理师FRM(一级) 版权信息

ISBN：9787302545378
条形码：9787302545378 ; 978-7-302-54537-8
装帧：一般胶版纸
册数：暂无
重量：暂无
所属分类：
计算机/网络
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FRM金融风险管理师零基础编程MATLAB金融风险管理师FRM(一级) 本书特色

FRM是金融风险建模与管理的国际专业考试，是金融从业者的高级权威认证，其市场接受度和认可度非同一般。目前该考试的通过率较低，中国境内的持证者更是凤毛麟角。 FRM考试采用全英文形式，本身对语言要求很高，另外考试大纲涵盖范围之广泛、内容之丰富，对大多数考生来说，也是极大的挑战。其中，涉及到的各类经典金融风险模型资料更是全网难求。《MATLAB金融风险管理师FRM：一级》作者均为北美一线金融风险建模从业者，他们考察了大量现实状况，得出的结论是：无论你是仅仅需要通过FRM考试，还是为了满足实际的工作需求，你都需要具备一定的编程能力，能够由程序生成各种可视化的数据和流程。如此，才能对FRM考纲深入理解并融会贯通，进而熟练准确地运用到工作中。 MATLAB是理工专业的**工具，软件不难，但是融入到业务中则需要一定的思路和方法。从这个角度出发，《MATLAB金融风险管理师FRM：一级》不仅是FRM认证读者的**资料，也是一本非常好的MATLAB实战类书籍。另外，数据可视化方面，《MATLAB金融风险管理师FRM：一级》也体现得淋漓尽致，几乎每一页都用精美数据表来诠释主题。本系列图书一共有7本（暂定），5本基于MATLAB编程的分册将先行出版，后续还有两本基于Python编程的分册。力争让读者在了解FRM金融风险理论知识的同时，精准切入考试重点和难点，并真正掌握用于满足实战的金融本领，在成为光荣的FRM持有者之余，更可以游刃有余地在实际金融场景中大显身手。

FRM金融风险管理师零基础编程MATLAB金融风险管理师FRM(一级) 内容简介

金融风险威胁金融机构生存，关顾社会秩序。FRM（Finan Risk Manager）由（Global Association of Risk Professionals ，简称GARP）开发，是针对金融风险建模与管理的世界很好考试，共有两级。丛书共三册，前两册紧密围绕FRM一二级考纲，很后一测，讲解FRM考试超纲内容。内容跨度大，由浅及深，从MATLAB编程入门和数据可视化开始，到金融产品建模，到市场、信用风险，到大数据和人工智能。重要的金融概念公式，一网打尽。将公式概念变成MATLAB代码。图书优雅地可视化一切值得可视化的知识、流程和数据。图书有丰富的参考阅读书目，废话

FRM金融风险管理师零基础编程MATLAB金融风险管理师FRM(一级) 目录

第1章编程基础 1

1.1 有关MATLAB 2

1.2 矩阵 8

1.3 基本数学运算 18

1.4 判断和逻辑 23

1.5 条件与循环 25

1.6 函数 30

第2章数据可视化Ⅰ 36

2.1 平面绘图 38

2.2 线型和标记 39

2.3 图像装饰 49

2.4 图像布置 55

2.5 其他二维绘图函数 59

2.6 特殊坐标 66

第3章数据可视化Ⅱ 71

3.1 三维绘图 73

3.2 其他三维绘图命令 79

3.3 交点和交线 82

3.4 图像句柄 86

3.5 统计数据绘图 94

3.6 视点与视角 104

第4章价值与利率 110

4.1 时间轴和折算 111

4.2 现值和终值 118

4.3 利率 122

4.4 利率期限结构 129

4.5 伦敦银行同业拆借利率 133

4.6 利差、价差 136

第5章数学基础Ⅰ 139

5.1 空间 140

5.2 二维平面 141

5.3 三维空间 151

5.4 不等式图像 163

5.5 数列 166

5.6 线性插值 170

第6章数学基础Ⅱ 177

6.1 收敛与发散 178

6.2 微分 182

6.3 积分 193

6.4 泰勒展开 199

6.5 凸性 209

6.6 方向微分 213

第7章统计基础Ⅰ 225

7.1 集合概率回顾 227

7.2 排列组合 233

7.3 统计描述 236

7.4 正态分布 245

7.5 分位点 253

7.6 硬币和骰子试验 260

第8章统计基础Ⅱ 265

8.1 中心矩 267

8.2 连续概率分布 273

8.3 离散概率分布 282

8.4 QQ图 287

8.5 线性相关 291

8.6 二元正态分布 300

第9章统计基础Ⅲ 310

9.1 置信区间 312

9.2 整体方差未知 319

9.3 两个试验 323

9.4 假设检验 329

9.5 简单回归 342

9.6 自相关 349

第10章固定收益分析 357

10.1 债券介绍 358

10.2 债券价格 360

10.3 到期收益率 369

10.4 折算 374

10.5 久期 378

10.6 凸率 388

第11章简单二叉树 393

11.1 期权 394

11.2 欧式期权二叉树 397

11.3 美式期权 406

11.4 期权价格的上下界 412

11.5 时间价值和内在价值 414

11.6 买卖权平价关系 423

第12章期权交易 427

12.1 收益和利润图像 428

12.2 备兑和保护性期权 429

12.3 牛市和熊市价差套利 433

12.4 蝶式套利 437

12.5 跨式套利 440

12.6 序列和带式组合 444

12.7 铁鹰套利 446

12.8 比率价差 448

12.9 梯式套利 452

尾声 462

附录 463

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FRM金融风险管理师零基础编程MATLAB金融风险管理师FRM(一级) 作者简介

姜伟生博士，FRM，现就职于MSCI，负责为美国对冲基金客户提供金融分析产品RiskMetrics RiskManager的咨询和技术支持服务。MATLAB建模实践超过10年。跨领域著作丰富，在语言教育、新能源汽车等领域出版中英文图书超过15种。涂升博士，FRM，现就职于CMHC (Canada Mortgage and Housing Corporation，加拿大抵押贷款和住房管理公司，加拿大第一大皇家企业)，从事金融模型审查与风险管理工作。曾就职于加拿大丰业银行，从事IFRS9信用风险模型建模，执行监管要求的压力测试等工作。MATLAB使用时间超过10年。

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