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金融期权(第二版) 版权信息
- ISBN：9787509595985
- 条形码：9787509595985 ; 978-7-5095-9598-5
- 装帧：平装-胶订
- 册数：暂无
- 重量：暂无
- 所属分类：>
金融期权(第二版) 本书特色
《金融期权》一书介绍的是以金融资产为标的物的期权，如股指期权、股票期权、外汇期权和利率期权等。本书是以对金融期权感兴趣的投资者为主要读者对象的一本普及性读物，遵循基础性、通俗性、实用性和规范性原则，从期权基础的定义出发，介绍了金融期权的发展历史、基本分类、金融期权在国际金融市场的发展状况、期权价格的影响因素、期权的交易策略、波动率、定价模型以及风险度量指标等，基本涵盖金融期权各类相关内容；全书力图通过通俗易懂的语言与案例说明原理与操作，突出实用性；采用问答式的体例将看似庞杂的期权理论与策略化具体化，化繁为简，以便于读者掌握整个期权体系的框架。《金融期权》一书介绍的是以金融资产为标的物的期权，如股指期权、股票期权、外汇期权和利率期权等。本书是以对金融期权感兴趣的投资者为主要读者对象的一本普及性读物，遵循基础性、通俗性、实用性和规范性原则，从期权基础的定义出发，介绍了金融期权的发展历史、基本分类、金融期权在国际金融市场的发展状况、期权价格的影响因素、期权的交易策略、波动率、定价模型以及风险度量指标等，基本涵盖金融期权各类相关内容；全书力图通过通俗易懂的语言与案例说明原理与操作，突出实用性；采用问答式的体例将看似庞杂的期权理论与策略化具体化，化繁为简，以便于读者掌握整个期权体系的框架。
《金融期权》全书共分10章：第1章是期权基础，重点介绍了期权的基础知识；第2章是金融期权市场及交易，主要是向读者介绍期权场内、场外的交易发展，以及国外期权的做市商制度、期权保证金制度、期权的交割方式等内容；第3章是期权合约及其基本要素，通过对欧美市场一些活跃的期权合约进行介绍来增加读者对期权合约的认知度；第4章是期权价格及其影响因素，介绍了影响期权价格的因素以及期权价格的范围等；第5章是期权交易的基本策略，向读者介绍了期权投资中的各种投资策略，及各种期权投资组合的运用；第6章是期权的定价方法，主要讲述了期权的基本定价模型；第7章是风险参数：希腊字母，主要介绍了期权的风险度量指标，通过这些风险指标向读者展示如何防范期权交易中出现的各类风险；第8章期权的波动率，主要介绍了波动率的计算方法以及如何运用波动率来进行交易；第9章是金融期权的用途，着重介绍了金融期权的风险管理等实际应用；第10章是期权风险类型及风险管理，重点介绍了期权交易中可能面临的风险，并给出风险防范的建议。
金融期权(第二版) 内容简介
《金融期权》一书介绍的是以金融资产为标的物的期权，如股指期权、股票期权、外汇期权和利率期权等。本书是以对金融期权感兴趣的投资者为主要读者对象的一本普及性读物，遵循基础性、通俗性、实用性和规范性原则，从期权基础的定义出发，介绍了金融期权的发展历史、基本分类、金融期权在国际金融市场的发展状况、期权价格的影响因素、期权的交易策略、波动率、定价模型以及风险度量指标等，基本涵盖金融期权各类相关内容；全书力图通过通俗易懂的语言与案例说明原理与操作，突出实用性；采用问答式的体例将看似庞杂的期权理论与策略化具体化，化繁为简，以便于读者掌握整个期权体系的框架。《金融期权》全书共分10章：第1章是期权基础，重点介绍了期权的基础知识；第2章是金融期权市场及交易，主要是向读者介绍期权场内、场外的交易发展，以及国外期权的做市商制度、期权保证金制度、期权的交割方式等内容；第3章是期权合约及其基本要素，通过对欧美市场一些活跃的期权合约进行介绍来增加读者对期权合约的认知度；第4章是期权价格及其影响因素，介绍了影响期权价格的因素以及期权价格的范围等；第5章是期权交易的基本策略，向读者介绍了期权投资中的各种投资策略，及各种期权投资组合的运用；第6章是期权的定价方法，主要讲述了期权的基本定价模型；第7章是风险参数：希腊字母，主要介绍了期权的风险度量指标，通过这些风险指标向读者展示如何防范期权交易中出现的各类风险；第8章期权的波动率，主要介绍了波动率的计算方法以及如何运用波动率来进行交易；第9章是金融期权的用途，着重介绍了金融期权的风险管理等实际应用；第10章是期权风险类型及风险管理，重点介绍了期权交易中可能面临的风险，并给出风险防范的建议。
金融期权(第二版) 目录
**章 期权基础
一、什么是期权？
二、期权是怎样产生的？
三、什么是看涨期权与看跌期权？
四、什么是欧式期权与美式期权？
五、如何区分商品期权和金融期权？
六、期权还有什么分类方式？
七、期权与权证、涡轮有什么区别？
八、期权与其他金融工具相比有什么特点？
第二章 金融期权市场及交易
一、国际上主要的期权交易场所有哪些？
二、场外期权市场的交易特点和交易品种是怎样的？
三、境内期权市场的交易现状是怎样的？
四、成熟期权市场的做市商制度具体内容是什么，做市商如何参与
期权市场？
五、期权保证金是如何收取的？
六、期权涨跌幅是如何计算的？
七、期权建仓和头寸了结过程中涉及哪些术语或要素？
八、期权建仓和头寸了结方法有哪些？适用于何种情形？
九、期权的交割和期货的交割有何不同？
十、期权有何独特的委托方式？
第三章 期权合约和基本要素
一、期权交易涉及哪些要素？
二、期货和期权交易对象以及二者交易价格所表示的内涵有何不同？
三、什么是期权的执行价格？
四、权利金和执行价格是如何确定的，标价方式与标的期货合约有何联系？
五、每种期权有多少个执行价格？
六、执行价格的间距是如何确定的？
七、期权合约的主要条款与标的期货合约有何关联？
八、期权合约的标的是什么，与期货合约标的有何区别和关联？
九、期权的合约规模与期货合约有何联系？
十、期权合约的*小变动价位与期货合约有何关联？
十一、期权合约的合约月份（Contract Months）与期货合约有何关联？
十二、什么是连续期权合约？
十三、期权*后交易日（Last Trade Date）的内涵是什么，期权的*后交易日与标的期货合约有何关联？
十四、期权到期时间（Expiration）的内涵是什么，与标的期货合约有何关联？
十五、交易所是如何规定期权买方执行期权程序（Exercise Procedure）或执行方式（Exercise Style）的？
第四章 期权价格及影响因素
一、按照标的价格和执行价格的大小关系，期权如何分类？
二、期权的价格由时间价值和内涵价值两部分构成，如何理解期权
合约的时间价值和内涵价值？
三、期权的时间价值有可能为负值吗？
四、影响期权价格的因素有哪些？
五、不支付红利的看涨期权价格的上下限是如何确定的？
六、看跌期权价格的上下限是如何确定的？
七、什么是欧式期权的平价关系？
八、不支付红利的美式看涨和看跌期权的价差关系是怎样的？
九、支付红利时，欧式看涨期权的下限，或看涨期权与标的股票的价格关系是怎样的？
第五章 期权交易的基本策略
一、如何运用买入看涨期权策略，买入看涨期权有哪些好处，买入看涨期权的损益如何，买入虚值看涨期权比买入实值
期权更划算吗？
二、买人看跌期权有哪些好处，买入看跌期权的损益如何，买人虚值看跌期权更为可取吗，买入近期的看跌期权较远期
的看跌期权更划算吗？
三、如何运用卖出看涨期权策略，卖出看涨期权与卖空标的资产的异同有哪些，卖出看涨期权的风险与回报如何？
四、如何运用卖出看跌期权策略，卖出看跌期权与买入标的物的异同点有哪些，卖出看跌期权的风险与回报如何，卖出
看跌期权还需要考虑的因素有哪些？
五、在什么情况下，卖出持保看涨期权比只拥有标的资产更好，卖出持保看涨期权的损益如何，卖出持保看涨期权有哪
些类型？
六、如何运用卖出比率看涨期权策略，卖出比率看涨期权策略的损益如何？
七、什么是组合期权策略，组合期权策略的损益有何特征，常见的组合期权策略有哪几种类型？
八、如果构建跨式组合期权，该组合期权有哪几种类型，适用情形和构建时机如何考虑，损益如何计算？
九、如何构建宽跨式组合期权，该组合期权有哪几种类型，损益如何计算？
十、什么是strips组合期权策略和straps组合期权策略，适用于什么样的市场环境？
十一、什么是价差期权策略，价差期权策略损益有何特征，常见的价差期权策略有哪几种类型？
十二、牛市价差期权是怎样的？
十三、熊市价差期权如何构建、损益分析和计算？
十四、蝶式价差期权如何构建、损益分析和计算？
十五、飞鹰式价差期权如何构建、损益分析和计算？
十六、什么是比率价差期权和反比率价差期权，其损益有何特征，如何计算其损益？
十七、如何构建日历价差期权，其损益有何特征，如何计算其损益？
十八、如何用期权构建标的资产？
十九、如何用期权和标的资产构建新的期权头寸？
第六章 期权的定价方法
一、什么是风险中性定价原理？
二、什么是二叉树模型？
三、二叉树模型中的上升系数和下降系数是如何确定的？
四、怎么用基于二叉树的复制策略为期权定价？
五、什么是布莱克一斯科尔斯（Black-Scholes）模型？
六、怎么用蒙特卡洛（Monte-Carlo）方法来定价期权？
七、还有哪些主流的期权定价模型？
第七章 风险参数：希腊字母
一、期权中的希腊字母指的是什么？
二、什么是delta与delta风险？
三、delta有什么特性？
四、准确计算出某一时刻期权的delta值是否就意味着完美的风险对冲，影响delta的因素有哪些？
五、我们可以用delta来做什么？
六、什么是gamma与gamma风险？
七、gamma与标的资产价格及时问的关系是怎样的？
八、如何对冲gamma风险，gamma有何用途？
九、什么是theta？
十、delta、gamma、theta三者之间的关系是怎样的？
十一、什么是rho，rho与标的资产价格及时问的关系是怎样的？
十二、什么是vega，vega与标的资产价格及时间的关系是怎样的？
十三、如何对冲vega风险？
十四、vega在交易波动率中有何应用？
十五、如何参考希腊字母进行交易？
第八章 期权的波动率
一、什么是波动率，波动率有哪些类型？
二、历史波动率指的是什么，如何计算历史波动率？
三、什么是隐含波动率？
四、隐含波动率有哪些应用？
五、计算隐含波动率的前提有哪些？
六、如何计算隐含波动率？
七、如何确定隐含波动率的估计值？
八、波动率微笑指的是什么，形成原因是什么，波动率斜率又指的是什么，股票期权的波动率倾斜形成原因是什么？
九、什么叫波动率期限结构？
十、什么是波动率指数，波动率指数的发展历史如何？
十一、旧VIX与新VIX有哪些异同？
十二、旧波动率指数的编制方法是怎样的？
十三、新VIX的编制方法是怎样的？
十四、如何从波动性的变化中获利，预期波动率上升所能运用的策略有哪些，预期波动率下降所能运用的策略有哪些
如何针对波动率斜率的变化来获利？
第九章 金融期权的用途
一、如何应用股票期权来替代对应的股票，使用这种替代有什么优缺点？
二、如何通过交易期权组合来交易对应的标的资产，这比直接投资标的资产更有优势吗？
三、如何应用股票期权来弥补股票投资上的失误？
四、如何在股市中发挥期权的保险功能？
五、如何使用场外期权对冲风险？
六、如何应用金融期权的统计数据量来发挥期权的预测功能？
七、期权套期保值和期货套期保值有何区别，它们各自有什么优势？
八、如何使用期权合约进行套期保值？
九、在运用期权进行套期保值操作时，如何确定套期保值的比例？
第十章 期权风险类型及风险管理
一、期权投资者面临的风险有哪些，如何管控这些风险？
二、期权的代理风险及管控方式是什么？
三、期权的操作性风险及管控方式是什么？
四、期权合约的违约风险及管控方式是什么？
五、预期投资收益的不确定性风险及管控方式是什么？
六、流动性风险及管控方式是什么？
七、场外期权合约的特征条款和奇异特性带来的风险及相应的管控方式是什么？
八、在期权市场中同样存在着信用风险、流动性风险、法律风险、市场风险等种种风险，期权经纪商面临的具体风险
是怎样的，需要采取何种方式来管理和控制风险？
参考文献
后记
展开全部
金融期权(第二版) 作者简介
中国期货业协会（以下简称协会）成立于2000年12月29日，是根据《社会团体登记管理条例》设立的全国期货行业自律性组织，为非营利性的社会团体法人。协会的注册地和常设机构设在北京。协会接受中国证监会和国家社会团体登记管理机关的业务指导和管理。协会由期货公司等从事期货业务的会员、期货交易所特别会员和地方期货业协会联系会员组成。会员大会是协会的最高权力机构，每四年举行一次。理事会是会员大会闭会期间的协会常设权力机构，对会员大会负责，理事会每年至少召开一次会议。理事会由会员理事、特别会员理事和非会员理事组成。理事任期四年，可连选连任。理事会根据工作需要下设专业委员会，专业委员会为理事会议事机构，对理事会负责。
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