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期货

国债期货(第二版)

作者：中国期货业协会

出版社：中国财政经济出版社出版时间：2020-04-01

开本： 16开 页数： 228

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国债期货(第二版) 版权信息

ISBN：9787509596012
条形码：9787509596012 ; 978-7-5095-9601-2
装帧：平装-胶订
册数：暂无
重量：暂无
所属分类：
个人理财
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期货

国债期货(第二版) 本书特色

《国债期货》是以期货和债券市场投资者为主要读者对象的普及型读物。同时，本书也从专业性角度，对国债期货的应用和交易策略进行了具体的介绍。国债期货作为利率风险管理的工具，属于金融期货中利率期货的一种。从我国利率市场化的程度、现货市场的规模、国债市场基础设施完备程度以及银行间市场利率衍生品发展情况看，我国重新恢复国债期货交易的条件已经具备，中国金融期货交易所已经开展了国债期货的模拟交易。本书共分为10章，分为三部分。*部分包括第1-3章，介绍了债券，国债与国债期货的基本知识，包括一些基本的理论、重要的指标，合约的解读等等。第二部分是第4-7章，主要介绍国债期货的应用，这一部分是本书的重点，介绍了国债期货套期保值、投机交易、套利与基差交易等内容。第三部分是第8-10章，介绍了各类机构如何运用国债期货，以及国债期货的风险管理等。由于国债期货是较为复杂的金融衍生品，书中通过大量案例和习题对交易原理和应用加以说明。本书还有相配套的习题，以方便读者自学与学习过程中的自我测试。

国债期货(第二版) 内容简介

《国债期货》是以期货和债券市场投资者为主要读者对象的普及型读物。同时，本书也从专业性角度，对国债期货的应用和交易策略进行了具体的介绍。国债期货作为利率风险管理的工具，属于金融期货中利率期货的一种。从我国利率市场化的程度、现货市场的规模、国债市场基础设施完备程度以及银行间市场利率衍生品发展情况看，我国重新恢复国债期货交易的条件已经具备，中国金融期货交易所已经开展了国债期货的模拟交易。本书共分为10章，分为三部分。**部分包括第1-3章，介绍了债券，国债与国债期货的基本知识，包括一些基本的理论、重要的指标，合约的解读等等。第二部分是第4-7章，主要介绍国债期货的应用，这一部分是本书的重点，介绍了国债期货套期保值、投机交易、套利与基差交易等内容。第三部分是第8-10章，介绍了各类机构如何运用国债期货，以及国债期货的风险管理等。由于国债期货是较为复杂的金融衍生品，书中通过大量案例和习题对交易原理和应用加以说明。本书还有相配套的习题，以方便读者自学与学习过程中的自我测试。

国债期货(第二版) 目录

**章债券与利率一、什么是债券？什么是利率？二、什么是货币的时间价值？终值和现值如何计算？三、利率有哪些分类？利率与债券的关系是什么？四、什么是利率期限结构？五、债券收益率与价格是什么关系？六、影响债券价格的因素有哪些？七、什么是全价？什么是净价？什么是应计利息？八、什么是债券久期、凸性？九、什么是债券基点价值？十、债券主要在哪里交易？债券交易有哪些风险？十一、与利率相关的金融产品有哪些？十二、我国债券市场的发展历程与现状是怎样的？十三、我国债券市场的交易品种有哪些？第二章国债与国债期货一、国债期货是如何发展起来的？二、国债期货的主要交易品种有哪些？三、国债期货的市场规模有多大？四、国债期货有哪些参与者？五、国债期货有哪些参与方式？六、国债期货的标的物是什么？七、什么是转换因子？八、什么是持有期损益？九、什么是*便宜可交割券（CTD）？十、什么是基差？什么是净基差？十一、什么是净基差（BNOC）法？如何利用BNOC找到CTD？十二、什么是隐含回购率（IRR）法？如何利用IRR找到CTD？十三、什么是经验法则法？如何利用经验法则找到CTD？十四、国债期货如何定价？十五、如何计算国债期货的久期？十六、如何计算国债期货的基点价值？十七、什么是国债收益率曲线？收益率曲线和国债期货有什么关系？第三章我国国债期货合约解读一、国债期货合约有哪些内容？二、国际主要国债期货合约的比较情况是怎样的？三、国债期货市场发展的影响因素有哪些？四、国债期货如何收取保证金？五、国债期货为什么要设涨跌停板制度六、如何进行国债期货的每日结算？七、什么是国债期货的持仓限额？八、什么是强制平仓与强制减仓制度？九、国债期货如何交割？十、如何确定交割结算价？十一、哪些国债可以参与交割？十二、交割时如何选择交割券？十三、交割时国债价格如何确定？交割违约如何处理？第四章国债投机交易一、什么是国债期货的投机交易？二、如何分析国债期货走势？三、如何制定投机交易策略和计划？四、投机交易有哪些风险？五、制定投机交易策略流程实例分析第五章国债期货的基差交易一、什么是国债基差交易？二、基差交易与套利交易的关系是怎样的？三、基差空头交易存在哪些困难？四、基差交易进入交割环节时，头寸如何调整？其损益如何计算？五、为什么说国债基差交易中隐含了期权？六、基差交易中隐含的期权与真正期权有哪些不同点？七、如何计算基差多头交易的损益？使用不同的现货操作，会有什么不同？八、如何通过做多基差获利？九、如何计算基差空头交易的损益？使用不同的现货操作，会有什么不同？十、如何通过做空基差获利？十一、如何进行基差无风险套利？十二、资金不足时如何进行基差交易？十三、基差交易有哪些风险？第六章国债期货的套期保值一、什么是国债套期保值？二、如何计算套保比例？三、如何评估套保效果？套期保值和基差交易有什么区别？套期保值的损益曲线是怎样的？四、如何动态调整套保比例？对套保效果有什么影响？五、如何进行多头套保？如何计算多头套保的损益？六、国债套期保值面临哪些风险？第七章国债期货在资产配置中的应用一、国债期货在资产配置中的作用有哪些？二、如何利用国债期货管理现货的久期和基点价值？三、如何通过国债期货进行资产配置与指数化投资？第八章机构投资者如何使用国债期货一、国债期货的参与者有哪些？二、银行业如何使用国债期货？三、保险公司如何利用国债期货？四、券商如何使用国债期货？五、基金如何使用国债期货？六、其他金融机构如何利用国债期货？第九章国债期货交易的风险管理一、国债期货投资的风险有哪些？二、投资中需关注的交易所风险控制措施有哪些？三、风云突变“327国债事件”，国债期货为何戛然而止？四、“327国债事件”是否会重演？五、如何选择代理交易的期货公司？六、投资交易中如何管理资金？七、如何设置止盈止损位？八、美国1986年国债期货逼空事件有哪些启示？第十章国债期货与其他金融衍生品一、国债期货与股指期货交易方式有何区别？二、什么是利率互换？三、什么是国债期权？四、什么是短期利率期货？五、什么是信用违约互换（CDS）？六、什么是债券基金和债券ETF？参考文献后记

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国债期货(第二版) 作者简介

中国期货业协会（以下简称协会）成立于2000年12月29日，是根据《社会团体登记管理条例》设立的全国期货行业自律性组织，为非营利性的社会团体法人。协会的注册地和常设机构设在北京。协会接受中国证监会和国家社会团体登记管理机关的业务指导和管理。协会由期货公司等从事期货业务的会员、期货交易所特别会员和地方期货业协会联系会员组成。会员大会是协会的最高权力机构，每四年举行一次。理事会是会员大会闭会期间的协会常设权力机构，对会员大会负责，理事会每年至少召开一次会议。理事会由会员理事、特别会员理事和非会员理事组成。理事任期四年，可连选连任。理事会根据工作需要下设专业委员会，专业委员会为理事会议事机构，对理事会负责。

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