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(考)FRM一级中文教材 版权信息
- ISBN：9787542964151
- 条形码：9787542964151 ; 978-7-5429-6415-1
- 装帧：平装-胶订
- 册数：暂无
- 重量：暂无
- 所属分类：>>
(考)FRM一级中文教材 内容简介
本书依据FRM协会考纲编写，涵盖FRM一级考试四门科目知识点，注重知识点讲解，兼顾应试性。书中包括大量中文讲解例题；“知识一点通”对抽象知识点进行了形象的讲解；“备考小贴士”对知识点可能出现的形式进行归纳。每章末配有二维码，进行在线章节习题练习。
(考)FRM一级中文教材 目录
**部分 风险管理基础
**章 风险管理基础模块
**节 风险管理概况
第二节 风险管理基础模块分析
第二章 公司对金融风险的管理
**节 对冲风险的利弊
第二节 风险对冲的流程
第三章 公司治理与风险管理
**节 公司风险管理的发展
第二节 风险管理相关机制
第三节 风险偏好陈述书和激励机制
第四节 公司治理与风险管理的*佳实践
第四章 信用风险转换机制
**节 信用风险转换机制概述
第二节 降低信用风险的方法或机制
第三节 证券化机制
第五章 现代投资组合理论和资本资产定价模型
**节 现代投资组合理论
第二节 资本资产定价模型
第三节 业绩度量比率
第六章 因素模型和套利定价理论
**节 因素模型
第二节 套利定价理论
第七章 风险数据整合与风险报告
**节 风险数据整合
第二节 风险报告
第三节 其他原则
第八章 企业风险管理
**节 企业风险管理概述
第二节 企业风险管理的优缺点
第三节 ERM的组成和工具的运用
第四节 首席风险官
第九章 金融灾难案例分析
**节 利率风险
第二节 融资流动性风险
第三节 构建和实施对冲策略
第四节 模型风险
第五节 违规交易和误导性报告
第六节 金融工程
第七节 声誉风险
第八节 公司治理
第九节 网络风险
第十章 剖析2007—2009年金融危机
**节 金融危机的背景
第二节 金融危机的重大事件
第三节 导致危机被放大的机制
第十一章 GARP行为准则
**节 GARP行为准则概述
第二节 行为准则
第三节 行为规范
第二部分 数量分析
第十二章 概率论基础
**节 随机事件与概率
第二节 全概率公式与贝叶斯公式
第十三章 随机变量
**节 随机变量的分类
第二节 随机变量的概率分布
第三节 四种总体矩
第十四章 概率分布
**节 参数分布
第二节 离散分布
第三节 连续分布
第四节 抽样分布
第五节 混合分布
第十五章 多维随机变量
**节 概率矩阵与多维随机变量
第二节 协方差与相关系数
第十六章 样本矩与中心极限定理
**节 样本均值与样本方差
第二节 大数定律与中心极限定理
第十七章 置信区间与假设检验
**节 区间估计
第二节 假设检验
第三节 均值与方差的假设检验
第十八章 一元线性回归
**节 线性回归的基本思想
第二节 *小二乘法
第三节 回归系数的检验与置信区间
第十九章 多元线性回归
**节 多元线性回归模型
第二节 多元线性回归的拟合优度
第三节 联合假设检验
第二十章 回归分析与诊断
**节 模型设定
第二节 异方差与同方差
第三节 二值变量
第四节 多重共线性
第五节 高斯-马尔科夫定理
第六节 残差项与极端值
第二十一章 平稳的时间序列
**节 时间序列的基本定义
第二节 协方差平稳的时间序列
第三节 白噪声
第四节 W0ld定理
第五节 移动平均模型
第六节 自回归模型
第七节 自回归移动平均模型
第八节 预测
第九节 平稳时间序列的季节性
第二十二章 非平稳的时间序列
**节 非平稳时间序列的趋势性
第二节 非平稳时间序列的季节性因素
第三节 随机游走与单位根
第二十三章 收益率、波动率与相关系数
**节 收益率的度量
第二节 金融资产收益率的分布与JB检验
第三节 幂律(The Power Law)
第四节 相关系数与独立性
第二十四章 模拟与自举法
**节 蒙特卡洛模拟
第二节 方差减少技术
第三节 自举法
第四节 随机数生成过程
附录 计算器使用说明
第三部分 金融市场与产品
第四部分 估值与风险模型
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(考)FRM一级中文教材 作者简介
高顿财经研究院目前拥有数百名资深全职研究员和讲师。在十多年一线教学实践和研究的基础上，高顿财经研究院不断探索、总结、创新，积累了丰富的教学成果。高顿财经研究院基于本土财经实务操作案例，提供国际化的理论视野，分析各类财经考试规律，帮助考生优化学习方案，为广大考生研发多品种的助考学习用书，每年帮助数万名考生顺利通过各类财经资格认证考试。
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