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金融/投资

相依风险下的非寿险费率厘定模型与应用

作者：李政宵著

出版社：经济管理出版社出版时间：2019-12-01

开本： 16开 页数： 143

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版权信息
内容简介
目录
作者简介

相依风险下的非寿险费率厘定模型与应用版权信息

ISBN：9787509668450
条形码：9787509668450 ; 978-7-5096-6845-0
装帧：一般胶版纸
册数：暂无
重量：暂无
所属分类：
管理
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金融/投资

相依风险下的非寿险费率厘定模型与应用内容简介

　　风险评估和产品定价是保险精算的核心内容，对保险公司提高核心竞争力具有至关重要的作用。《相依风险下的非寿险费率厘定模型与应用》以非寿险产品为研究对象，讨论保险精算方法中的费率厘定模型及其应用，主要包括索赔频率、索赔金额和纯保费的分布模型及它们的预测模型，同时还探讨了定价过程中的相依风险建模问题。《相依风险下的非寿险费率厘定模型与应用》结合了保险公司实际数据，详细介绍了具体的建模过程，适合风险管理、保险与精算等相关专业的高年级学生、研究人员或从业人员参考。

相依风险下的非寿险费率厘定模型与应用目录

**章非寿险精算定价方法综述
**节分类费率厘定方法
第二节经验费率厘定方法
第三节空间相依性建模方法
第四节索赔频率与索赔强度相依性建模方法
第五节基于时间相依关系的建模方法
第六节研究意义与学术贡献
一、研究意义
二、贡献与创新

第二章传统的费率厘定模型
**节非寿险定价的相关概念
第二节广义线性模型
一、模型结构
二、参数估计
三、模型比较与评价
第三节索赔频率预测模型
一、泊松回归模型
二、负二项回归模型
第四节索赔金额预测模型
一、伽马回归模型
二、逆高斯回归模型
第五节纯保费预测模型
一、Tweedie回归模型
二、Tweedie回归与泊松一伽马回归的关系
第六节本章小结

第三章空间相依的费率厘定模型
**节 GAMLSS模型的一般形式
一、GAMLSS模型设定
二、经验贝叶斯估计与惩罚似然函数
第二节空间相依的GAMLSS模型
一、空间相依模型的构建
二、非线性效应
三、空间效应
四、惩罚似然函数
第三节零膨胀分布假设下的空间相依模型
一、索赔次数分布
二、空间相依性模型估计结果
三、非线性效应和空间相依性的影响
第四节偏T分布假设下的空间相依性模型
一、索赔强度分布
二、索赔强度分布的尾部比较
三、空间相依性模型的估计结果
四、非线性效应与空间效应
第五节本章小结

第四章索赔频率与索赔强度的相依性模型
**节基于频率一强度方法的纯保费预测模型
一、独立假设下和相依条件下的泊松一伽马模型
二、相依性对纯保费预测值的调整
……
第五章基于时间相依的*优奖惩系统
第六章总结和展望
参考文献

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相依风险下的非寿险费率厘定模型与应用作者简介

　　李政宵，经济学博士，现为对外经济贸易大学保险学院讲师。主要研究领域为精算统计模型、巨灾风险管理和应用统计。近年来在《统计研究》《数理统计与管理》《系统工程理论与实践》《保险研究》等国内外核心期刊发表多篇学术论文。主持国家自然科学基金青年项目一项，先后参与国家社会科学基金重大项目、国家自然科学基金一般项目、教育部人文社会科学重点研究基地重大项目等多项课题研究。

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