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研究生/本科/专科教材

金融衍生工具

作者：蒋祥林

出版社：复旦大学出版社出版时间：2019-11-01

开本： 26cm 页数： 13,503页

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版权信息
本书特色
内容简介
目录
作者简介

金融衍生工具版权信息

ISBN：9787309143294
条形码：9787309143294 ; 978-7-309-14329-4
装帧：平装-胶订
册数：暂无
重量：暂无
所属分类：
教材
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研究生/本科/专科教材

金融衍生工具本书特色

本教材分为紧密联系的三个部分。*部分介绍国内外金融衍生品的发展和各种金融衍生产品；第二部分阐述金融衍生工具定价和分析所需的随机过程和随机微积分理论基础、金融衍生工具定价理论方法；第三部分阐述金融衍生品的创新开发、应用实践与建模技术。本教材将从以下几个方面突出以下两个特色。*方面，除了考察国际上成熟金融市场的金融衍生品外，还将重点介绍近年来中国金融市场上金融衍生品创新发展和应用；第二，除了阐述金融衍生品的理论知识外，将结合VB计算机编程，介绍金融衍生品建模和金融计算技术。

金融衍生工具内容简介

本教材分为紧密联系的三个部分。**部分介绍国内外金融衍生品的发展和各种金融衍生产品；第二部分阐述金融衍生工具定价和分析所需的随机过程和随机微积分理论基础、金融衍生工具定价理论方法；第三部分阐述金融衍生品的创新开发、应用实践与建模技术。本教材将从以下几个方面突出以下两个特色。**方面，除了考察国际上成熟金融市场的金融衍生品外，还将重点介绍近年来中国金融市场上金融衍生品创新发展和应用；第二，除了阐述金融衍生品的理论知识外，将结合VB计算机编程，介绍金融衍生品建模和金融计算技术。

金融衍生工具目录

**章金融衍生工具概述 **节金融衍生工具的概念和类型一、金融衍生工具的概念二、金融衍生工具的分类三、基本金融衍生工具四、信用衍生工具五、嵌入式衍生工具与结构化衍生工具六、其他金融衍生工具第二节金融衍生工具的发展历程一、国际金融衍生工具的发展：回顾与现状二、我国金融衍生工具的发展：回顾、现状第三节金融衍生工具交易类型及其意义一、风险对冲交易及其意义二、金融衍生工具套利交易策略及在价格发现中意义三、市场中性策略的创新和资源配置四、衍生工具投机交易及其意义重要概念习题与思考题第二章场外衍生工具市场 **节场外金融衍生工具市场概述一、场外衍生工具概览二、全球场外衍生工具市场概况三、我国场外衍生工具市场概览第二节场外衍生工具市场的结构与运作模式一、市场参与者二、清算模式三、交易场所/平台三、标准化法律文本四、2008年金融危机后场外衍生工具市场监管第三节远期市场一、远期合约的定义二、远期合约的种类第四节互换市场一、互换定义与种类二、互换市场的产生与发展三、互换市场交易机制第五节场外期权一、场外期权的定义与种类二、场外期权的发展与现状第六节信用衍生工具一、信用衍生产品的概念二、信用衍生产品市场的发展三、信用衍生产品的投资者四、信用衍生产品的种类重要概念习题与思考题第三章场内衍生工具市场 **节场内衍生品市场概述一、场内场外衍生品市场界定二、全球场内衍生品市场概况三、中国期货市场的发展现状第二节期货市场交易制度一、期货合约的标准化条款二、期货价格的收敛性三、保证金制度和每日结算制四、期货交割与结算五、交易指令的类型六、期货市场的监管第三节股指期货市场一、股指期货市场的发展简史二、股价指数期货的交易机制第四节利率期货市场一、利率期货的概念二、利率期货的种类三、海外利率期货市场的产生和发展四、中国国债期货市场发展历史与现状第五节外汇期货市场一、外汇期货市场的产生和发展二、外汇期货的概念三、外汇期货合约第六节期货市场的交易策略一、投机策略二、套保策略三、套利策略四、其他策略第七节场内期权市场一、期权市场的产生与发展二、中国场内期权市场现状三、期权交易所的交易制度和清算制度重要概念习题与思考题第四章金融衍生产品定价原理和方法 **节复利和无风险资产一、复利二、无风险资产第二节无套利定价原理一、卖空交易与无风险套利二、无套利均衡价格与无套利定价原理三、无套利定价例子：二叉树期权定价第三节状态价格定价和风险中性定价一、状态价格定价二、风险中性定价第四节鞅定价方法一、风险资产不支付红利情形下的鞅定价二、风险资产支付红利情形下的鞅定价第五节随机贴现因子与资产定价一、随机贴现因子的概念与性质二、完全市场、无套利与随机贴现因子三、跨期消费—投资均衡定价与随机贴现因子第六节衍生产品定价中的等价鞅测度变换一、概率测度的概念二、等价概率测度变换三、等价鞅测度变换与资产定价四、鞅定价的运用：欧式期权的例子重要概念习题与思考题第五章连续时间随机模型 **节布朗运动一、布朗运动概念的提出二、布朗运动的定义与性质三、布朗运动的二阶变差第二节 Ito过程和Ito引理一、Ito过程与Ito积分二、Ito积分三、Ito引理四、几何布朗运动第三节计价物和等价鞅测度变换一、Girsanov定理与布朗运动的等价鞅测度二、资产价格的等价鞅测度变换第四节几何布朗运动的尾部概率一、不同计价物概率测度下资产价格的对数表示式二、尾部概率计算第五节几何布朗运动的乘积和比值的波动率一、乘积形式波动率二、比值形式的波动率重要概念习题与思考题第六章远期与期货的定价 **节远期与期货的鞅定价一、投资型资产与消费型资产二、远期和期货鞅定价分析第二节期货和远期无套利定价一、无套利定价方法二、无收益资产远期合约的定价三、支付已知现金收益资产远期合约的定价四、支付已知收益率资产远期合约的定价第三节商品期货定价一、投资类商品的期货定价二、消费类商品的期货定价三、便利收益四、持有成本模型五、交割选择第四节利率期货的定价一、短期国库券期货合约二、欧洲美元期货合约三、长期美国国债期货合约四、中、长期美国国债期货的定价五、中国国债期货合约的定价第五节期货价格与现货价格的关系一、期货价格和当前的现货价格的关系二、期货价格与预期的未来现货价格的关系重要概念习题与思考题第七章利用远期和期货的对冲策略 **节对冲的基本原理一、对冲的类型二、基差风险第二节 *小方差对冲一、*小方差对冲比率二、*优合约数量第三节对冲模型拓展一、动态对冲策略二、*小下方风险对冲模型第四节利用股指期货对冲一、多头对冲和空头对冲二、改变组合的β值三、资产配置四、投资组合保险第五节利用国债期货对冲一、多头对冲二、空头对冲三、交叉对冲四、对冲比率的选择第六节影响对冲其他的因素一、税收二、破产成本三、交易费用四、委托代理问题五、所有者多样化投资的缺乏重要概念习题与思考题第八章期货市场套利策略和投机策略 **节期货市场套利策略概述一、期货套利策略基本原理二、期货套利策略类型三、期货套利的风险第二节期货市场的价差统计套利模型一、统计套利基本概述二、价差统计套利模型第三节国债期货套利策略一、国债期货的期现套利二、国债期货跨期套利三、国债期货的跨品种套利第四节期货市场的投机策略一、期货投机者的概念和类型二、案例研究：基于订单不平衡指标商品期货投机交易策略重要概念习题与思考题第九章互换的应用 **节互换运用的概述第二节利用互换进行套利一、利用利率互换的信用套利二、利用货币互换的信用套利三、利用互换的监管和税收套利第三节利用互换进行风险管理一、应用利率互换转换负债（或资产）的利率属性二、利用利率互换调整资产（或负债）的久期三、利用货币互换管理汇率风险四、应用跨境股票互换进行国际分散化投资第四节运用互换创造新的产品第五节利率互换的利差交易与长期资本管理公司神话的破灭一、利用利率互换的利差交易策略原理二、互换利差交易如何导致长期资本管理公司巨额亏损重要概念习题与思考题第十章互换定价与风险分析 **节利率互换的定价一、互换利率的本质二、互换定价中的贴现率三、运用债券组合给利率互换定价四、运用远期利率协议给利率互换定价五、利率期限结构对互换价值的影响六、远期互换的定价第二节货币互换的定价一、运用债券组合给货币互换定价二、运用远期外汇协议组合给货币互换定价第三节互换的风险分析一、信用风险二、市场风险重要概念习题与思考题第十一章期权定价初步分析 **节欧式期权的回报和盈亏分布一、回报和盈亏的概念二、远期和期货的回报和盈亏分析三、欧式期权的回报和盈亏分析第二节期权内在价值和时间价值一、欧式期权的内在价值二、美式期权提前执行的合理性及其内在价值三、期权的时间价值第三节期权价格的影响因素一、标的资产的市场价格和期权执行价格二、期权的有效期三、标的资产价格的波动率四、无风险利率五、标的资产的收益第四节期权价格的上下限和价格曲线形状一、期权价格的上限二、期权价格的下限三、期权价格曲线的形状第五节看涨期权与看跌期权之间的平价关系一、欧式看涨期权与看跌期权之间的平价关系二、美式看涨期权和看跌期权之间的关系重要概念习题与思考题第十二章期权交易策略 **节期权组合交易策略一、期权组合交易策略概述二、差价组合策略三、差期组合策略四、对角组合策略五、混合期权策略第二节期权套利交易策略一、期权套利策略概述二、期权平价套利策略三、期权垂直套利策略四、期权箱型套利策略重要概念习题与思考题第十三章欧式期权定价公式 **节 Black-Scholes-Merton欧式期权定价公式一、Black-Scholes-Merton期权定价模型的假设条件二、通过微分方程推导Black-Scholes-Merton期权定价公式三、通过鞅定价方法推导Black-Scholes-Merton期权定价公式四、对欧式看涨期权定价公式的经济理解第二节交换期权定价公式一、交换期权和Margrabe定价公式二、Margrabe定价公式的推导三、欧式交换期权的平价关系第三节远期期权、延迟交换期权和期货期权定价公式一、远期期权和远期期权的Black定价公式二、远期期权的Black定价公式的推导三、利率随机情形下的Merton期权定价公式四、延迟交换期权定价公式五、期货期权定价公式重要概念习题与思考题第十四章期权的波动率微笑和波动率期限结构 **节资产价格的波动率和期权的隐含波动率一、波动率的概念和类型二、欧式看涨看跌期权的平价关系和隐含波动率第二节期权的波动率微笑一、外汇期权波动率微笑的表现与解释二、股票期权波动率微笑的表现与解释第三节波动率的期限结构和波动率曲面一、波动率期限结构二、波动率曲面三、期权定价模型的作用第四节波动率交易策略一、波动率交易的基本思想二、波动率交易的步骤三、波动率交易的风险重要概念习题与思考题第十五章波动率建模 **节历史波动率估计一、统计知识复习二、不变波动率估计第二节可变波动率模型之一：GARCH模型一、ARCH模型二、指数加权移动平均波动率模型三、GARCH模型第四节可变波动率模型之二：随机波动率模型一、Heston波动率模型的形式二、Heston模型的特征三、模型的离散化四、模型参数估计重要概念习题与思考题第十六章期权价格的敏感性和期权的套期保值 **节期权价格敏感性度量的原理第二节 Delta与期权的套期保值一、期权Delta值的性质和特征二、证券组合的Delta值三、Delta中性状态与套期保值第三节 Theta与套期保值一、期权Theta值的性质和特征二、Theta值与套期保值第四节 Gamma与套期保值一、期权Gamma值的性质和特征二、证券组合的Gamma值三、Gamma中性状态四、Delta、Theta和Gamma 之间的关系第五节 Vega、Rho与套期保值一、Vega与套期保值二、Rho与套期保值第六节其他欧式期权的希腊字母与套期保值一、交换期权和远期期权的希腊字母二、交换期权和远期期权的套期保值第七节现实中的期权套期保值一、套期保值中的流动性和交易费用约束二、情景分析用于套期保值重要概念习题与思考题第十七章衍生产品数值定价模型 **节二叉树期定价模型一、二叉树模型的基本方法二、二叉树模型的扩展第二节蒙特卡罗模拟方法一、基本原理二、蒙特卡罗模拟方法的实现步骤三、蒙特卡罗模拟与提前执行权四、蒙特卡罗模拟中的减方差方法第三节有限差分方法一、有限差分方法的基本思路二、隐性有限差分法三、显性有限差分法四、变量置换法五、有限差分方法与叉树图方法的类比分析六、其他的有限差分方法七、有限差分方法的应用重要概念习题与思考题第十八章交叉货币衍生产品 **节产品特征与定价思路一、产品特征二、定价思路第二节 Quanto及相关产品的定价与复制一、Quanto的定价二、Quanto的复制三、Quanto衍生产品的定价四、交叉货币收益互换定价重要概念习题与思考题第十九章奇异期权 **节奇异期权概述一、奇异期权的主要类型二、路径依赖期权三、时间依赖型期权四、支付修正型期权五、多因子期权第二节障碍期权定价一、利用鞅定价方法为障碍期权定价二、利用叉树模型为障碍期权定价三、障碍期权空头的套期保值第三节亚式期权定价一、解析法：几何平均亚式期权二、近似模型：算术平均亚式期权三、蒙特卡罗模拟：控制方差法第四节回望期权定价一、回望期权定价公式二、回望期权的二叉树定价方法第五节其他奇异期权一、远期开始期权二、复合期权和选择者期权三、彩虹期权四、价差期权和篮子期权的定价重要概念习题与思考题第二十章利率期权 **节利率期权市场一、交易所交易的利率期权二、场外市场交易的利率期权三、内嵌的利率期权第二节欧式债券期权的定价一、运用Merton期权定价公式为欧式债券期权定价二、收益率的波动率第三节利率上限和利率下限的定价一、将利率上限看作利率看涨期权的组合二、将利率上限看作债券看跌期权的组合三、利率下限和利率双限四、利率上限和利率下限定价的标准市场模型五、计息互换第四节欧式互换期权的定价一、远期互换的定价二、互换期权的定价第五节曲率调整和时间调整一、债券收益率的曲率调整及应用二、时间调整及应用重要概念习题与思考题第二十一章信用风险和信用衍生产品 **节信用风险一、信用评级二、违约概率第二节信用违约互换（CDS）一、CDS现金流分析二、CDS定价三、CDS交易策略四、CDS 中的风险及度量第三节合成CDO 一、产品结构二、合成CDO的积极意义及潜在风险重要概念习题与思考题参考文献

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金融衍生工具作者简介

蒋祥林，男，1974年生，复旦大学经济学院金融学副教授、资产评估专业硕士项目主任。天津大学管理科学与工程博士，美国普林斯顿大学和马里兰大学访问学者。主要研究领域为金融工程与风险管理、资本市场的理论与实证。主持了国家自然科学基金项目、教育部人文社会基金项目、上海市社科基金项目和中国证券业协会重点项目等各类项目十余项，在European Journal of Operational Research,Applied Energy,Energy,以及《管理科学学报》《系统工程学报》等国内外重要期刊发表论文四十余篇。现为Energy Efficiency,Journal of Management in Engineering,Complexity,以及《管理科学学报》《系统工程学报》等学术期刊的评审人。

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