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财税外贸保险类考试

期货及衍生品分析与应用

作者：中国期货业协会

出版社：中国财政经济出版社出版时间：2019-02-01

开本： 16开 页数： 360

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版权信息
内容简介
目录
作者简介

期货及衍生品分析与应用版权信息

ISBN：9787509580332
条形码：9787509580332 ; 978-7-5095-8033-2
装帧：一般铜版纸
册数：暂无
重量：暂无
所属分类：
考试
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财税外贸保险类考试

期货及衍生品分析与应用内容简介

本书是全国期货从业人员资格考试用书之一，是期货业内的权威教材。本书共9章：宏观经济指标；衍生品定价；定性与定量分析；量化交易；商品期货及衍生品应用；金融期货及衍生品应用；场外衍生品；结构化产品；金融衍生品业务风险管理。

期货及衍生品分析与应用目录

**章宏观经济指标 **节主要经济指标一、国内生产总值二、固定资产投资三、城镇就业数据四、价格指数五、采购经理人指数第二节货币金融指标一、货币供应量二、利率、存款准备金率三、公开市场操作工具四、汇率五、美元指数第三节其他重要指标一、商品价格指数二、波罗的海干散货运价指数三、波动率指数四、信用违约互换指数第二章衍生品定价 **节远期与期货定价一、定价理论二、定价分析第二节期权定价一、平价公式二、二叉树模型三、B-S-M模型四、希腊字母五、波动率第三节互换定价一、利率互换定价二、信用违约互换定价第三章分析方法 **节基本分析方法一、经济周期分析法二、平衡表法三、季节性分析法四、成本利润分析法五、持仓分析法六、事件驱动分析法第二节计量分析方法一、相关关系分析二、线性回归分析三、时间序列分析四、GARCH类模型分析第四章量化交易 **节量化交易的特征第二节系统的开发一、寻找策略思想二、所需数据的获取三、量化交易的实现第三节系统的测试评估一、测试评估平台二、测试与评估方法三、主要测试评估指标四、模型仿真运行测试第四节量化交易的特定风险及其管理一、开发、测试中风险控制二、交易前的风险控制三、交易中的风险控制四、其他风险控制措施第五章商品期货及其衍生品应用 **节在商品货物贸易中的应用一、基差定价二、库存管理三、期货仓单串换业务四、合作套期保值业务第二节在资产配置中的应用一、商品指数策略二、商品CTA策略第三节 “保险+期货” 一、“保险+期货”的含义二、“保险+期货”的运作机制三、“保险+期货”的应用第六章金融期货及衍生品应用 **节权益类衍生品应用一、阿尔法策略二、指数化投资策略三、现金资产证券化策略四、备兑看涨期权策略五、保护性看跌期权策略第二节利率类衍生品应用一、基差交易策略二、久期管理策略三、资产配置策略第三节汇率类衍生品应用一、进出口贸易二、境外投融资三、金融机构外汇业务第七章场外衍生品 **节场外互换一、利率互换与利率风险管理二、货币互换与汇率风险管理三、股票收益互换与股票投资风险管理第二节场外期权一、合约设计二、投资组合风险控制第三节信用衍生品一、信用违约互换基本结构二、合成担保债务凭证(合成CD0) 第八章结构化产品 **节权益类结构化产品一、保本型股指联结票据二、收益增强型股指联结票据三、参与型红利证四、嵌入奇异期权的权益类结构化产品第三节利率类结构化产品一、逆向浮动利率票据二、区间浮动利率票据第三节汇率类结构化产品一、双货币债券二、指数货币期权票据第九章衍生品业务风险管理 **节风险识别一、市场风险二、信用风险三、流动性风险四、操作风险五、模型风险第二节风险度量一、敏感性分析二、情景分析和压力测试三、在险价值(Value at Risk, VaR) 第三节风险对冲一、场内工具对冲二、场外工具对冲三、创设新产品进行对冲后记

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期货及衍生品分析与应用作者简介

中国期货业协会（以下简称协会）成立于2000年12月29日，是根据《社会团体登记管理条例》设立的全国期货行业自律性组织，为非营利性的社会团体法人。协会的注册地和常设机构设在北京。协会接受中国证监会和国家社会团体登记管理机关的业务指导和管理。协会由期货公司等从事期货业务的会员、期货交易所特别会员和地方期货业协会联系会员组成。会员大会是协会的最高权力机构，每四年举行一次。理事会是会员大会闭会期间的协会常设权力机构，对会员大会负责，理事会每年至少召开一次会议。理事会由会员理事、特别会员理事和非会员理事组成。理事任期四年，可连选连任。理事会根据工作需要下设专业委员会，专业委员会为理事会议事机构，对理事会负责。

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