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商业银行操作风险耦合与集成度量研究:来自中国商业银行的经验

作者：汪冬华徐驰著

出版社：中国金融出版社出版时间：2018-07-01

开本：其他页数： 241

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版权信息
本书特色
内容简介
目录
作者简介

商业银行操作风险耦合与集成度量研究:来自中国商业银行的经验版权信息

ISBN：9787504999344
条形码：9787504999344 ; 978-7-5049-9934-4
装帧：一般胶版纸
册数：暂无
重量：暂无
所属分类：
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金融/投资

商业银行操作风险耦合与集成度量研究:来自中国商业银行的经验本书特色

本书从商业银行操作风险精细化的角度入手，针对风险管理实践中存在的问题，提出了相应的操作风险量化建模方法和技术。目的是为我国商业银行的操作风险防范与监管以及经济资本配置优化决策提供理论依据和适用方法，并为我国商业银行消化和实施《巴塞尔资本协议》提供技术支持。本书广泛地收集了我国商业银行操作风险事件案例，构建形成相对完备的外部数据库，简单介绍了目前主流的操作风险度量框架，并在此基础上针对目前理论和实践应用中出现的各类问题，引入相应的量化模型，并取得了良好的拟合效果。*后立足我国商业银行，提出了具有针对性的建议。本书对于我国商业银行在今后如何更精确地进行操作风险的防范与衡量方面，具有理论价值和实践意义。

商业银行操作风险耦合与集成度量研究:来自中国商业银行的经验内容简介

本书从商业银行操作风险精细化的角度入手，针对风险管理实践中存在的问题，提出了相应的操作风险量化建模方法和技术。目的是为我国商业银行的操作风险防范与监管以及经济资本配置优化决策提供理论依据和适用方法，并为我国商业银行消化和实施《巴塞尔资本协议》提供技术支持。本书广泛地收集了我国商业银行操作风险事件案例，构建形成相对完备的外部数据库，简单介绍了目前主流的操作风险度量框架，并在此基础上针对目前理论和实践应用中出现的各类问题，引入相应的量化模型，并取得了良好的拟合效果。很后立足我国商业银行，提出了具有针对性的建议。本书对于我国商业银行在今后如何更准确地进行操作风险的防范与衡量方面，具有理论价值和实践意义。

商业银行操作风险耦合与集成度量研究:来自中国商业银行的经验目录

第1章操作风险研究背景 1.1 研究背景 1.2 操作风险经典案例 1.2.1 国外案例 1.2.2 国内案例 1.3 本章小结第2章操作风险与《巴塞尔资本协议》 2.1 操作风险预备知识 2.1.1 操作风险定义 2.1.2 操作风险分类 2.2 巴塞尔银行监管委员会、《巴塞尔资本协议》与操作风险 2.3 操作风险监管资本测定方法 2.3.1 基本指标法(BIA) 2.3.2 标准法(TSA) 2.3.3 高级计量法(AMA) 2.3.4 标准计量法(SMA) 2.4 本章小结第3章操作风险度量的研究综述 3.1 《巴塞尔资本协议》资本测定方法研究 3.2 银行单重操作风险度量研究 3.3 银行多重操作风险间相依关系及集成度量研究 3.4 操作风险度量方式研究 3.5 本章小结第4章操作风险数据库与经典风险度量模型 4.1 操作风险数据库 4.1.1 操作风险数据收集存在的问题与挑战 4.1.2 中国商业银行操作风险外部数据库构建 4.1.3 中国商业银行操作风险统计特征分析 4.1.4 中国商业银行操作风险成因分析 4.2 操作风险经典模型 4.2.1 损失分布法 4.2.2 极值理论 4.3 实证结果与分析 4.4 本章小结第5章基于非参数方法的操作风险度量 5.1 引言 5.2 研究方法 5.2.1 基于Hill指数的阈值确定方法 5.2.2 厚尾分布总体均值的估计方法 5.2.3 厚尾分布VaR的点估计方法 5.2.4 厚尾分布VaR的区间估计方法 5.3 实证结果与分析 5.3.1 阈值确定 5.3.2 VaR点估计 5.3.3 VaR区间估计 5.3.4 参数方法与非参数方法比较 5.4 本章小结第6章基于动力学模型视角的操作风险度量 6.1 引言 6.2 研究方法 6.2.1 动力学模型 6.2.2 参数估计方法 6.2.3 稳健性检验 6.3 实证结果与分析 6.3.1 参数设定 6.3.2 参数估计与风险度量 6.4 本章小结第7章基于双重相关性的操作风险度量 7.1 引言 7.2 研究方法 7.2.1 经典LDA模型与相关性结构分析 7.2.2 基于双重相关性的操作风险度量模型 7.2.3 数值实验技术 7.3 实证结果与分析 7.3.1 模型参数估计 7.3.2 风险资本计算 7.3.3 讨论：与其他相关性模型比较 7.4 本章小结第8章基Levy测度的操作风险度量 8.1 引言 8.2 研究方法 8.2.1 Levy测度与Levy Copula 8.2.2 基本模型：二维Levy Copula操作风险度量模型 8.2.3 模型拓展I：动态Levy Copula操作风险度量模型 8.2.4 模型拓展II：多维Levy Copula操作风险度量模型 8.3 实证结果与分析 8.3.1 二维Levy Copula操作风险度量模型 8.3.2 动态Levy Copula操作风险度量模型 8.3.3 多维Levy Copula操作风险度量模型 8.4 本章小结第9章主要工作、结论与政策建议 9.1 主要工作 9.2 主要结论 9.3 政策与建议参考文献

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商业银行操作风险耦合与集成度量研究:来自中国商业银行的经验作者简介

汪冬华博士，华东理工大学商学院教授，博导，上海市浦江人才，现任华东理工大学商学院金融学系主任。华中科技大学管理学博士，美国迈阿密大学商学院访问学者。现为中国系统工程学会金融系统工程专业委员会副秘书长，中国优选法统筹法与经济数学研究会青年工作委员会委员；上海市金融专业学位研究生教育指导委员会委员，上海市金融工程学会会员和上海市运筹学会会员；国家自然科学基金同行评议专家；校金融物理研究中心、金融工程研究所和校虚拟商务研究中心的成员。主要从事金融工程与风险管理的研究。近年来，主持国家自然科学基金2项、教育部人文社会科学研究项目1项、上海市教育委员会科研创新重点项目1项、上海市科委软科学项目1项。出版专著2部，在《Quantitative Finance》、《Economic Modelling》、《China Finance Review International》、《管理科学学报》、《系统工程理论与实践》、《中国管理科学》和《国际金融研究》等刊物发表论文36余篇。上海市精品课程负责人，主持完成的教学成果获2017年上海市教学成果二等奖。指导的硕士生学位论文荣获2015年上海市优秀硕士论文称号。徐驰博士，华东理工大学经济学博士，研究方向是金融工程与风险管理。在《管理科学学报》和《系统工程理论与实践》等刊物发表论文4篇，其中SSCI收录1篇，CSSCI收录3篇。目前任职于德勤风险咨询，主要为国内外大型金融机构提供专业风险计量和管理服务。

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