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状态转换下利率期限结构与宏观经济关联研究 版权信息
- ISBN：9787509589151
- 条形码：9787509589151 ; 978-7-5095-8915-1
- 装帧：一般胶版纸
- 册数：暂无
- 重量：暂无
- 所属分类：>
状态转换下利率期限结构与宏观经济关联研究 本书特色
2000年以来，国内外政治经济局势的变化，尤其是金融危机的爆发对宏观经济造成巨大冲击，中国宏观经济波动加剧。其收益率曲线的形态与主要宏观经济变量的协同运动不仅具有时变性和结构变化特点，还体现出较为频繁的周期性波动的时频特征，其强度、方向、同步性和频率变化较大。基于此，本书作者抓住这一特征，引入马尔科夫区制转移因素，对利率期限结构与宏观经济的动态关联机制进行研究.
状态转换下利率期限结构与宏观经济关联研究 内容简介
2000年以来，国内外政治经济局势的变化，尤其是金融危机的爆发对宏观经济造成巨大冲击，中国宏观经济波动加剧。其收益率曲线的形态与主要宏观经济变量的协同运动不仅具有时变性和结构变化特点，还体现出较为频繁的周期性波动的时频特征，其强度、方向、同步性和频率变化较大。基于此，本书作者抓住这一特征，引入马尔科夫区制转移因素，对利率期限结构与宏观经济的动态关联机制进行研究.
状态转换下利率期限结构与宏观经济关联研究 目录
第1章 绪论
1.1 选题背景与研究目的及意义
1.2 基本概念界定
1.3 国内外研究现状及其评述
1.4 本书的研究内容与创新点
1.5 研究方法、思路与全书结构
第2章 利率期限结构与宏观经济相互作用的理论基础
2.1 利率期限结构理论及模型
2.2 宏观经济的运行及相关变量
2.3 利率期限结构与宏观经济的关联性
2.4 本章小结
第3章 利率期限结构的预期理论检验与风险特征
3.1 利率期限结构预期理论检验
3.2 金融危机前后收益率曲线变动的风险特征
3.3 状态转换下的利率风险免疫工具选择
3.4 本章小结
第4章 利率期限结构与宏观经济关系的实证检验
4.1 状态转换下货币政策对利率期限结构的影响
4.2 利率期限结构与宏观经济波动的关联性
4.3 本章小结
第5章 基于状态转换的简约式宏观—金融模型建模
5.1 马尔科夫区制转移自回归模型的建模及实证
5.2 基于状态转换的宏观一金融MSV—DRA模型的建模及实证
5.3 本章小结
第6章 引入状态转换的简约宏观—金融模型预测及比较
6.1 常见的利率期限结构预测模型及预测效果比较
6.2 引入状态转换的简约宏观—金融模型预测及比较
6.3 本章小结
第7章 政策建议及研究展望
7.1 本书研究的主要结论
7.2 政策建议
7.3 本书研究的局限性及展望
参考文献
附录1 变量选取与数据说明
附录2 主要符号表
后记
展开全部
状态转换下利率期限结构与宏观经济关联研究 作者简介
作者介绍：杨婉茜，女，(1981年-)，湖南永州人，博士，讲师，2016年4月毕业于大连理工大学经济学院，现就职于南通大学商学院。研究方向：利率期限结构通讯地址：江苏省南通市开发区上海路爱玛花苑136栋403 邮政编码：226009 联系电话：18074605666 Email：myi127@sina.com
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