包邮状态转换下利率期限结构与宏观经济关联研究

作者：杨婉茜

出版社：中国财政经济出版社出版时间：2018-07-01

开本：其他页数： 225

本类榜单：经济销量榜

中图价:¥28.4(5.1折) 定价 ~~¥56.0~~ 登录后可看到会员价

暂时缺货收藏

开年大促， 全场包邮

?新疆、西藏除外

本类五星书更多>

>
蜜蜂的寓言:私人的恶德,公众的利益

蜜蜂的寓言:私人的恶德,公众的利益

¥30¥69.8
>
世界贸易战简史

世界贸易战简史

¥17.9¥52.8
>
日本的凯恩斯:高桥是清传:从足轻到藏相

日本的凯恩斯:高桥是清传:从足轻到藏相

¥43.9¥78
>
近代天津工业与企业制度

近代天津工业与企业制度

¥13¥26
>
货币之语

货币之语

¥31.3¥89
>
眉山金融论剑

眉山金融论剑

¥16.9¥59
>
图解资本论

图解资本论

¥16.4¥46

商品详情
商品评论(0条)

中图价:¥28.4 暂时缺货

版权信息
本书特色
内容简介
目录
作者简介

状态转换下利率期限结构与宏观经济关联研究版权信息

ISBN：9787509589151
条形码：9787509589151 ; 978-7-5095-8915-1
装帧：一般胶版纸
册数：暂无
重量：暂无
所属分类：
经济
>
经济理论

状态转换下利率期限结构与宏观经济关联研究本书特色

2000年以来，国内外政治经济局势的变化，尤其是金融危机的爆发对宏观经济造成巨大冲击，中国宏观经济波动加剧。其收益率曲线的形态与主要宏观经济变量的协同运动不仅具有时变性和结构变化特点，还体现出较为频繁的周期性波动的时频特征，其强度、方向、同步性和频率变化较大。基于此，本书作者抓住这一特征，引入马尔科夫区制转移因素，对利率期限结构与宏观经济的动态关联机制进行研究.

状态转换下利率期限结构与宏观经济关联研究内容简介

2000年以来，国内外政治经济局势的变化，尤其是金融危机的爆发对宏观经济造成巨大冲击，中国宏观经济波动加剧。其收益率曲线的形态与主要宏观经济变量的协同运动不仅具有时变性和结构变化特点，还体现出较为频繁的周期性波动的时频特征，其强度、方向、同步性和频率变化较大。基于此，本书作者抓住这一特征，引入马尔科夫区制转移因素，对利率期限结构与宏观经济的动态关联机制进行研究.

状态转换下利率期限结构与宏观经济关联研究目录

第1章绪论 1.1 选题背景与研究目的及意义 1.2 基本概念界定 1.3 国内外研究现状及其评述 1.4 本书的研究内容与创新点 1.5 研究方法、思路与全书结构第2章利率期限结构与宏观经济相互作用的理论基础 2.1 利率期限结构理论及模型 2.2 宏观经济的运行及相关变量 2.3 利率期限结构与宏观经济的关联性 2.4 本章小结第3章利率期限结构的预期理论检验与风险特征 3.1 利率期限结构预期理论检验 3.2 金融危机前后收益率曲线变动的风险特征 3.3 状态转换下的利率风险免疫工具选择 3.4 本章小结第4章利率期限结构与宏观经济关系的实证检验 4.1 状态转换下货币政策对利率期限结构的影响 4.2 利率期限结构与宏观经济波动的关联性 4.3 本章小结第5章基于状态转换的简约式宏观—金融模型建模 5.1 马尔科夫区制转移自回归模型的建模及实证 5.2 基于状态转换的宏观一金融MSV—DRA模型的建模及实证 5.3 本章小结第6章引入状态转换的简约宏观—金融模型预测及比较 6.1 常见的利率期限结构预测模型及预测效果比较 6.2 引入状态转换的简约宏观—金融模型预测及比较 6.3 本章小结第7章政策建议及研究展望 7.1 本书研究的主要结论 7.2 政策建议 7.3 本书研究的局限性及展望参考文献附录1 变量选取与数据说明附录2 主要符号表后记

展开全部

状态转换下利率期限结构与宏观经济关联研究作者简介

作者介绍：杨婉茜，女，(1981年-)，湖南永州人，博士，讲师，2016年4月毕业于大连理工大学经济学院，现就职于南通大学商学院。研究方向：利率期限结构通讯地址：江苏省南通市开发区上海路爱玛花苑136栋403 邮政编码：226009 联系电话：18074605666 Email：myi127@sina.com

商品评论(0条)

写书评赚书币

暂无评论……

书友推荐