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基于系统性风险防范的商业银行资本计提研究 版权信息
- ISBN：9787509585979
- 条形码：9787509585979 ; 978-7-5095-8597-9
- 装帧：一般胶版纸
- 册数：暂无
- 重量：暂无
- 所属分类：>>
基于系统性风险防范的商业银行资本计提研究 本书特色
作为系统性风险资本监管机制设计的前提和基础，本书对系统性风险的内在形成机理进行分析。《巴塞尔协议Ⅲ》作为银行业监管的标杆，其监管机制的设计理念可以对本文的研究带来启示，总结和归纳《巴塞尔协议Ⅲ》关于系统性风险防范的监管改革，并在内部评级法的视角下对《巴塞尔协议Ⅲ》宏观审慎资本监管工具的作用机理进行分析。鉴于我国银行业发展现状提出系统性风险资本计提框架实施的相关建议，本书认为我国应优化银行业内外部风险环境、夯实微观数据基础、拓宽资本补充渠道、建立公正透明的市场环境。
基于系统性风险防范的商业银行资本计提研究 内容简介
作为系统性风险资本监管机制设计的前提和基础，本书对系统性风险的内在形成机理进行分析。《巴塞尔协议Ⅲ》作为银行业监管的标杆，其监管机制的设计理念可以对本文的研究带来启示，总结和归纳《巴塞尔协议Ⅲ》关于系统性风险防范的监管改革，并在内部评级法的视角下对《巴塞尔协议Ⅲ》宏观审慎资本监管工具的作用机理进行分析。鉴于我国银行业发展现状提出系统性风险资本计提框架实施的相关建议，本书认为我国应优化银行业内外部风险环境、夯实微观数据基础、拓宽资本补充渠道、建立公正透明的市场环境。
基于系统性风险防范的商业银行资本计提研究 目录
第1章 绪论
1.1 研究背景和意义
1.1.1 研究背景
1.1.2 研究意义
1.2 基本概念及相关特征认识
1.2.1 银行业系统性风险与宏观审慎政策
1.2.2 系统性风险附加资本
1.3 研究综述
1.3.1 银行系统性风险相关综述
1.3.2 宏观审慎管理相关综述
1.3.3 系统性风险附加资本相关综述
1.3.4 文献的简要评述
1.4 研究内容和方法
1.4.1 总体研究框架
1.4.2 研究内容
1.4.3 研究方法
1.5 研究创新点
1.5 .l 提出差异化系统性风险附加资本计提框架
1.5.2 提出基于Copula—CoVaR模型的商业银行风险溢出
效应的测度方法
1.5.3 提出一种与商业银行风险溢出对应的系统重要性银
行附加资本计提方法
1.5.4 从经济资本度量的视角设计我国银行业逆周期资本
计提方式
1.5.5 构建差异化系统性风险附加资本监管框架的反馈机制
第2章 巴塞尔Ⅲ系统性风险防范的资本监管机制
2.1 银行系统性风险的内在形成机理
2.1.1 银行经营的内在脆弱性
2.1.2 银行在经济上行期的行为
2.1.3 银行机构间的强连带性
2.1.4 政策导向的失误
2.2 巴塞尔Ⅲ监管框架
2.3 巴塞尔Ⅲ宏观审慎资本监管工具的作用机理
2.3.1 内部评级法与系统性风险
2.3.2 杠杆率要求能有效控制模型风险
2.3.3 留存超额资本的作用机理
2.3.4 逆周期资本要求拓展了内部资本计量模型
2.3.5 系统重要性银行附加资本要求应对资产关联性
2.4 系统性风险资本监管机制一般设计原理
2.4.1 系统性风险内生化
2.4.2 抑制金融体系的顺周期性
2.4.3 资本监管差异化
2.5 本章小结
第3章 基于系统性风险防范的资本差异化监管思路
3.1 系统性风险附加资本监管协调问题
3.1.1 系统性风险附加资本管理与经济资本管理的协调问题
3.1.2 系统性风险附加资本计提框架的不足
3.2 差异化资本监管思路
3.2.1 问题分析
3.2.2 资本监管新思路
3.3 差异化系统性风险附加资本计提机制实现的基本思路
3.3.1 基于风险溢出效应测算的系统重要性银行附加资本的
计提
3.3.2 基于银行风险周期性的逆周期资本的计提
3.3.3 资本监管的反馈
3.4 本章小结
第4章 基于Copula—CoVaR模型的风险溢出效应的度量
4.1 Copula一CoVaR模型
4.1.1 CoVaR模型
4.1.2 Copula连接函数
4.1.3 CoVaR的计算
4.2 数据处理与分析
4.2.1 数据来源与数据预处理
4.2.2 边缘分布的确定
4.2.3 相关性检验
4.3 Copula相依结构的确定
4.4 商业银行的系统性风险贡献的计算
4.4.1 CoVaR的计算
4.4.2 各商业银行的系统性风险贡献
4.5 本章小结
第5章 基于风险溢出效应的系统重要性银行附加资本的计提
5.1 系统重要性银行附加资本与银行系统重要性
5.2 系统重要性银行附加资本计提的影响因素
5.2.1 商业银行的资本充足水平
5.2.2 监管容忍度
5.3 不同监管容忍度下的风险溢出
5.4 商业银行系统性重要性评价
5.5 系统重要性银行附加资本的计提
5.6 本章小结
第6章 基于经济资本度量的逆周期资本的计提
6.1 逆周期资本计提机制设计的研究思路
6.2 经济资本度量模型
6.3 经济资本的测算
6.3.1 目标违约率的确定
6.3.2 商业银行资产价值及其波动率
6.3.3 经济资本的确定
6.4 经济资本的顺周期性分析
6.4.1 各商业银行的经济资本
6.4.2 宏观经济指标的选取
6.4.3 回归分析
6.5 逆周期资本的计提
6.6 本章小结
第7章 基于监管门槛效应的资本计提的反馈
7.1 差异化系统性风险附加资本计提方案
7.2 资本监管反馈机制构建的必要性及思路
7.3 资本监管反馈模型的建立
7.3.1 基于KMV的商业银行违约率测算
7.3.2 模型的改进及资本监管合规率指标
7.4 仿真分析
7.5 商业银行资本监管合规率测算
7.6 本章小结
第8章 实施系统性风险附加资本计提框架的相关建议
8.1 夯实微观数据基础
8.1.1 银行内部并行统一风险资产口径
8.1.2 建立银行数据库与信息共享机制
8.2 拓宽资本补充渠道
8.2.1 发行一级资本工具
8.2.2 发行二级资本工具
8.3 优化银行内部风险管理环境
8.3.1 从宏观审慎视角强化内部风险管理
8.3.2 健全关联性业务的报告和审批流程
8.4 建立公平透明的市场环境
8.4.1 规范股市环境
8.4.2 营造和谐的监管环境
结论
参考文献
附录A Copula—CoVaR模型matlab程序
附录B经济资本测算的matlah程序
B1.资产价值与资产波动率计算
B2.违约点与经济资本测算
附录c资本监管合规率测算的matlab程序
C1.同B1资产价值与资产波动的计算
C2.资本监管合规率的测算
展开全部
基于系统性风险防范的商业银行资本计提研究 作者简介
潘凌遥，男，浙江永康人，1988年1月出生。湖南大学博士研究生毕业，金融学博士。广东金融学院科技金融重点实验室成员，参与多项国家自然科学基金项目、广东省科技计划项目，在CSSCI、CSCD和中文核心期刊发表论文10余篇，研究方向是银行管理、金融风险管理和科技金融等领域。
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