扫一扫
关注中图网
官方微博
本类五星书更多>
-
>
营销管理
-
>
茶叶里的全球贸易史(精装)
-
>
近代华商股票市场制度与实践(1872—1937)
-
>
麦肯锡图表工作法
-
>
底层逻辑:看清这个世界的底牌
-
>
李诞脱口秀工作手册
-
>
成事:冯唐品读曾国藩嘉言钞
基于宏观经济的信用风险度量与管理 版权信息
- ISBN：9787514161113
- 条形码：9787514161113 ; 978-7-5141-6111-3
- 装帧：一般轻型纸
- 册数：暂无
- 重量：暂无
- 所属分类：>
基于宏观经济的信用风险度量与管理 本书特色
规避金融风险已是我国经济保持平稳发展的一个核心命题。信用风险作为一种重要的金融风险，对它的度量和利用衍生产品进行风险管理就显得尤为必要，《基于宏观经济的信用风险度量与管理》主要讨论了三个方面的问题。其一是构建反映宏观经济对信用风险影响的信用风险度量模型；其二是探讨随机波动率风险对公司债券定价和信用风险度量的影响；其三是考虑进行信用风险管理的一种奇异期权的定价问题，该期权主要用于可转债和保险类信用产品的度量和管理。本文的研究结果对进行信用风险度量具有理论上的参考作用，同时对信用风险管理实务也具有借鉴意义。
基于宏观经济的信用风险度量与管理 内容简介
《基于宏观经济的信用风险度量与管理》对基于宏观经济的信用风险和相关衍生产品进行了定价建模分析。首先对考虑宏观经济变量、汇率风险和波动率风险的企业可违约债券的价格进行建模计算，其次对具有路径依赖和双币种特征的博弈期权进行了定价分析。该书的内容可以看着是对金融产品定价建模过程提供了一个详实的案例，该书涉及到的数学知识包括偏微分方程、随机分析和概率统计等。 《基于宏观经济的信用风险度量与管理》对金融工程专业的研究生和金融管理等相关领域的实际工作者具有一定的参考价值。
基于宏观经济的信用风险度量与管理 目录
**章 引言
**节 研究的背景和意义
第二节 现代信用风险研究概述
第三节 研究的基本思路与方法
第二章 信用风险定价理论概述
**节 信用风险定价模型的基本理论
第二节 衍生产品定价基本知识
第三章 考虑宏观经济因素的可违约债券定价
**节 基本假设
第二节 债券定价公式
第三节 数值分析
第四节 实证分析
第四章 考虑汇率风险的可违约债券定价模型
**节 定价模型
第二节 定价公式
第三节 违约概率与信用价差
第四节 数值模拟
第五章 随机波动率下可违约债券定价
**节 随机波动率模型
第二节 随机波动率下欧式期权的定价
第三节 随机波动率下可违约债券的定价
第四节 约化模型下可违约债券定价
第六章 博弈期权的定价研究
**节 定价行为
第二节 定价公式
第三节 一般情形下永久博弈期权的定价公式
第四节 回望情形下永久博弈期权
第五节 回望情形下一般博弈期权
第六节 双币种博弈期权
第七章 结论
参考文献
**节 研究的背景和意义
第二节 现代信用风险研究概述
第三节 研究的基本思路与方法
第二章 信用风险定价理论概述
**节 信用风险定价模型的基本理论
第二节 衍生产品定价基本知识
第三章 考虑宏观经济因素的可违约债券定价
**节 基本假设
第二节 债券定价公式
第三节 数值分析
第四节 实证分析
第四章 考虑汇率风险的可违约债券定价模型
**节 定价模型
第二节 定价公式
第三节 违约概率与信用价差
第四节 数值模拟
第五章 随机波动率下可违约债券定价
**节 随机波动率模型
第二节 随机波动率下欧式期权的定价
第三节 随机波动率下可违约债券的定价
第四节 约化模型下可违约债券定价
第六章 博弈期权的定价研究
**节 定价行为
第二节 定价公式
第三节 一般情形下永久博弈期权的定价公式
第四节 回望情形下永久博弈期权
第五节 回望情形下一般博弈期权
第六节 双币种博弈期权
第七章 结论
参考文献
展开全部
基于宏观经济的信用风险度量与管理 作者简介
郭培栋（1973-）：男，湖北黄冈人，博士，副教授．现就职于上海工程技术大学管理学院。毕业于上海财经大学学校金融数学与金融工程专业。主要研究领域涉及金融工程、风险管理以及金融衍生品定价等方面。主持和参与了教育部社科基金项目、国家自科基金项目、国家社科基金项目和上海市政府决策咨询课题等多项。在SSCI、CSSCI及CSCD等核心期刊上发表论文十余篇。
书友推荐
- >
罗曼·罗兰读书随笔-精装
罗曼·罗兰读书随笔-精装
¥18.6¥58.0 - >
烟与镜
烟与镜
¥15.8¥48.0 - >
龙榆生：词曲概论/大家小书
龙榆生：词曲概论/大家小书
¥9.9¥24.0 - >
我从未如此眷恋人间
我从未如此眷恋人间
¥19.0¥49.8 - >
我与地坛
我与地坛
¥15.4¥28.0 - >
诗经-先民的歌唱
诗经-先民的歌唱
¥15.5¥39.8 - >
李白与唐代文化
李白与唐代文化
¥10.4¥29.8 - >
山海经
山海经
¥19.1¥68.0
本类畅销
-
富爸爸穷爸爸
¥29.5¥89 -
就业、利息和货币通论
¥25.5¥50 -
萨缪尔森谈金融贸易与开放经济
¥10¥25 -
投资人和你想的不一样
¥20.5¥65 -
金融案鉴:金融领域违纪违法典型案例警示教育读本
¥28.4¥56 -
货币论-下卷
¥17.7¥32
