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金融/投资

基于宏观经济的信用风险度量与管理

作者：郭培栋

出版社：经济科学出版社出版时间：2018-12-01

开本：其他页数： 150

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版权信息
本书特色
内容简介
目录
作者简介

基于宏观经济的信用风险度量与管理版权信息

ISBN：9787514161113
条形码：9787514161113 ; 978-7-5141-6111-3
装帧：一般轻型纸
册数：暂无
重量：暂无
所属分类：
管理
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金融/投资

基于宏观经济的信用风险度量与管理本书特色

　　规避金融风险已是我国经济保持平稳发展的一个核心命题。信用风险作为一种重要的金融风险，对它的度量和利用衍生产品进行风险管理就显得尤为必要，《基于宏观经济的信用风险度量与管理》主要讨论了三个方面的问题。其一是构建反映宏观经济对信用风险影响的信用风险度量模型；其二是探讨随机波动率风险对公司债券定价和信用风险度量的影响；其三是考虑进行信用风险管理的一种奇异期权的定价问题，该期权主要用于可转债和保险类信用产品的度量和管理。本文的研究结果对进行信用风险度量具有理论上的参考作用，同时对信用风险管理实务也具有借鉴意义。

基于宏观经济的信用风险度量与管理内容简介

　　《基于宏观经济的信用风险度量与管理》对基于宏观经济的信用风险和相关衍生产品进行了定价建模分析。首先对考虑宏观经济变量、汇率风险和波动率风险的企业可违约债券的价格进行建模计算，其次对具有路径依赖和双币种特征的博弈期权进行了定价分析。该书的内容可以看着是对金融产品定价建模过程提供了一个详实的案例，该书涉及到的数学知识包括偏微分方程、随机分析和概率统计等。　　《基于宏观经济的信用风险度量与管理》对金融工程专业的研究生和金融管理等相关领域的实际工作者具有一定的参考价值。

基于宏观经济的信用风险度量与管理目录

**章引言
**节研究的背景和意义
第二节现代信用风险研究概述
第三节研究的基本思路与方法

第二章信用风险定价理论概述
**节信用风险定价模型的基本理论
第二节衍生产品定价基本知识

第三章考虑宏观经济因素的可违约债券定价
**节基本假设
第二节债券定价公式
第三节数值分析
第四节实证分析

第四章考虑汇率风险的可违约债券定价模型
**节定价模型
第二节定价公式
第三节违约概率与信用价差
第四节数值模拟

第五章随机波动率下可违约债券定价
**节随机波动率模型
第二节随机波动率下欧式期权的定价
第三节随机波动率下可违约债券的定价
第四节约化模型下可违约债券定价

第六章博弈期权的定价研究
**节定价行为
第二节定价公式
第三节一般情形下永久博弈期权的定价公式
第四节回望情形下永久博弈期权
第五节回望情形下一般博弈期权
第六节双币种博弈期权

第七章结论
参考文献

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基于宏观经济的信用风险度量与管理作者简介

　　郭培栋（1973-）：男，湖北黄冈人，博士，副教授．现就职于上海工程技术大学管理学院。毕业于上海财经大学学校金融数学与金融工程专业。主要研究领域涉及金融工程、风险管理以及金融衍生品定价等方面。主持和参与了教育部社科基金项目、国家自科基金项目、国家社科基金项目和上海市政府决策咨询课题等多项。在SSCI、CSSCI及CSCD等核心期刊上发表论文十余篇。

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