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金融/投资

金融仿真综合实验

作者：李政

出版社：复旦大学出版社出版时间：2018-11-01

开本：其他页数： 144

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版权信息
内容简介
目录

金融仿真综合实验版权信息

ISBN：9787309140071
条形码：9787309140071 ; 978-7-309-14007-1
装帧：一般胶版纸
册数：暂无
重量：暂无
所属分类：
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金融/投资

金融仿真综合实验内容简介

如何让学生快速掌握量化投资的分析技能是本实验教程的侧重点。本教材由12个实验组成，涵盖了金融专业主要的数量模型，包括上市公司财务分析、利率久期的计算与应用、二叉树的计算、金融期货在套期保值中的应用、资本资产定价模型和套利定价模型、B-S期权定价公式、单位根检验和协整与误差修正模型实验与案例分析、序列相关和ARIMA模型分析、大豆期货价格的波动非对称性效应、基于情景理论的宏观经济运行风险预测与模拟、基于损失分布的操作风险VAR度量、货币流通速度测算与货币需求函数估计综合实验。

金融仿真综合实验目录

实验一基于杜邦分析法的上市公司财务分析一、实验目的二、实验内容三、实验原理四、实验要求五、实验过程六、实验报告要求七、思考题八、注意事项实验二利率久期的计算与应用一、实验目的二、实验内容三、实验原理四、实验过程五、实验报告要求六、思考题实验三二叉树的计算一、实验目的二、实验内容三、实验原理四、实验过程五、实验报告要求六、思考题七、注意事项实验四金融期货在套期保值中的应用一、实验目的二、实验内容三、实验原理四、基于*小方差套期保值比率实验步骤五、基于OLS模型*优套期保值比率六、基于B-VAR模型*优套期保值比率七、基于ECM模型*优套期保值比率八、套期保值的绩效九、实验报告要求十、思考题十一、注意事项 …… 实验五资本资产定价模型和套利定价模型实验六 Black-Scholes期权定价公式实验七单位根检验、协整与误差修正模型实验与案例分析——中国金融中介发展与经济增长之间关系的检验实验八序列相关和ARIMA模型分析实验九大豆期货价格的波动非对称性效应实验十基于情景理论的宏观经济运行风险预测与模拟实验十一基于损失分布的操作风险VaR度量实验十二货币流通速度测算与货币需求函数估计综合试验附录

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